华泰期货股票期权日报20240506

华泰期货股票期权日报20240506
2024年04月30日 20:58 华泰期货

1.成交量方面,50ETF期权成交量为101万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为13万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.72,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.81,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.78,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.00%,近90日分位数为34.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.77%,近90日分位数为61.11%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为15.14%,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.28%,沪市300ETF期权为14.88%,深市300ETF期权为15.19%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报14.67点,近90日分位数为75.56%,处于近期较高位置。

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