南华期货：期权日报（2021/12/14）|南华期货_新浪财经

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　　南华期货研究所周小舒投资咨询证号：Z0014889

　　南华期货研究所王茜投资咨询证号：Z0016168

　　一、期权策略跟踪

　　行情判断：50ETF震荡偏强

　　期权持仓：卖出一手50ETF沽1月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽1月3.0认沽期权

　　二、金融期权数据

　　上一交易日金融期权隐含波动率上升，历史波动率有所下降。平值附近期权隐含波动率有所上涨。南华50ETF期权波动率指数是20.52，南华沪深300期权波动率指数是20.41，南华波动率指数上涨，股市冲高回落，预期50ETF短期震荡偏强，建议投资者构建牛市价差策略。

　　三、商品期权数据

　　昨日日盘期权数据来看，农产品、黑色、有色三个板块的期权隐含波动率维持正常波动水平，涨跌不一，但幅度有限。能化板块中，塑料期权由于临近到期日行权的影响，隐波快速下跌，较前日下降-42.34%。此外，天胶期权修复前一交易日跌幅，昨日较前一工作日上涨26.34%。

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