今日资金面整体均衡偏松。早盘,银行融出稍显谨慎,非银相对积极,早盘隔夜在2.08-2.10%,7d在1.98-2.0%,14d在1.97-1.98%。OMO操作后,供给充裕,资金面一路转松,隔夜押存单降至1.95%、押信用降至1.98-2.0%,临近午盘隔夜降至1.92%附近;7d一路降至1.9-1.92%;14d在1.96-1.97%附近。午盘后,资金面维持宽松,需求主要集中于隔夜,隔夜成交在1.85-1.9%左右,7d在1.91-1.92%附近,其他期限成交寥寥。直至尾盘,价格未见明显波动,各机构轻松平盘。
中国央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.7%,与此前持平。今日6.2亿元逆回购到期。
【8月13日利率债结果】
5Y 240208X6 加权利率 1.8897% 全场倍数 2.78倍 边际倍数 2.88倍
10Y 240215X7 加权利率 2.2146% 全场倍数 2.92倍 边际倍数 1.8倍
今日国开市场需求偏强,5Y费后1.9453,低二级2.7BP,10Y费后2.2521,低二级2.3BP。
2Y 09240422 加权利率 1.73% 全场倍数 3.89倍 边际倍数 1.34倍
7Y 09240407Z20 加权利率 2.0535% 全场倍数 6.11倍 边际倍数 2.67倍
今日农发市场需求尚可,2Y费后1.7805,低老券5.0BP,7Y费后2.0851,低二级3.5BP。
24河南债32,2405697,普通专项,10Y,83.27亿,票面2.23%,全场19.11,边际1.99
24河南债33,2405698,普通专项,10Y,29.73亿,票面2.23%,全场19.83,边际2.25
24河南债34,2405699,普通专项,15Y,12.5亿,票面2.31%,全场20.68,边际1.69
24广西债17,2405719,一般债,10Y,31.8213亿,票面2.23%,全场18.37,边际1.89
24广西债18,2405720,轨交专项,30Y,36.79亿,票面2.43%,全场21.61,边际16.28
24广西债19,2405721,产业园专项,20Y,92.78亿,票面2.38%,全场19.37,边际2.05
24广西债20,2405722,收费公路专项,30Y,13.5亿,票面2.43%,全场21.44,边际14.33
24广西债21,2405723,社会事业专项,20Y,51.76亿,票面2.38%,全场19.48,边际2.23
2024/8/13短融发行结果
【2.33】24津渤海SCP010 0.74Y 10e AAA/-- 【1.8-2.5】
【2.15】24赣州城投SCP002 0.74Y 10e AA+/-- 【1.48-2.48】
【2.08】24海宁资产SCP003 0.74Y 4e AA+/-- 【1.7-2.7】
【2.02】24珠海港股SCP004 0.2Y 4e AA+/-- 【1.6-2.02】
【2.11】24海淀国资SCP004 0.71Y 20e AAA/-- 【1.7-2.3】
【2.1】24石交投集SCP001 0.74Y 10e AAA/-- 【1.75-2.35】
2024/8/13信用发行结果
【2.2】24广州城建PPN001A 3+2 9e AAA/-- 【1.8-2.8】
【2.32】24广州城建PPN001B 5+2 9e AAA/-- 【2-3】
【2.68】24华发集团MTN013 5Y 15e AAA/AAA 【2.2-2.68】
【2.81】24云投MTN011 4Y 8e AAA/-- 【2.1-2.9】
【2.35】24如皋经贸MTN005 5Y 5.2e AA+/-- 【1.8-2.35】
【2.75】24中冶MTN007 10+N 12e AAA/AAA 【2.2-2.8】
【2.3】24车谷城发PPN001 3Y 10e AAA/AAA 【1.8-2.8】
【2.2】24中建三局MTN001 3+N 13e AAA/-- 【1.8-2.6】
【2.15】24辽港集团MTN003A 3Y 5e AAA/-- 【1.8-2.8】
一级市场(8月14日发行) (一级组)
8月14日
利率债4980.07亿=国债4010亿+政金债270亿+地方债700.07亿
10:35-11:35
24附息国债15(续发) 1230亿元 1年 1.36% 混合式
24附息国债16 1230亿元 3年 - 混合式
24附息国债13(续2) 1100亿元 7年 2.12% 混合式
24特别国债05 450亿元 20年 - 荷兰式
09:30-10:30
24进出清发07(增发9) 20亿元 7年 2.26% 荷兰式
农发
14:00-15:00
24农发21(增3) 100亿元 365D 1.45% 荷兰式
24农发09 20亿元 3年 - 荷兰式
24农发20(增6) 130亿元 10年 2.3% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
14:00-14:40
24河北债48 15.31亿元 7年 荷兰式
15:00-15:40
24云南债13 68.7148亿元 10年 荷兰式
16:00-16:40
24云南债20 128.8893亿元 7年 荷兰式
专项政府债
14:00-14:40
(再融资专项债) 24河北债49 58.12亿元 7年 荷兰式
(棚户区改造专项债) 24河北债50 10.34亿元 10年 荷兰式 提前偿还
(发展专项债) 24河北债51 18.92亿元 15年 荷兰式 提前偿还
(发展专项债) 24河北债52 17.07亿元 20年 荷兰式 提前偿还
(发展专项债) 24河北债53 41.61亿元 30年 荷兰式 提前偿还
15:00-15:40
(棚户区改造专项债) 24云南债15 23.12亿元 7年 荷兰式
(收益专项债) 24云南债16 59.59亿元 7年 荷兰式
(收益专项债) 24云南债17 30.4亿元 10年 荷兰式
(收益专项债) 24云南债18 34.57亿元 20年 荷兰式
15:00-15:40
(收益专项债) 24云南债19 68.43亿元 30年 荷兰式
(公路专项债) 24云南债14 50.23亿元 30年 荷兰式
16:00-16:40
(再融资专项债) 24云南债23 9.68亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 24云南债22 37.06亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 24云南债21 28.0195亿元 7年 荷兰式
明日短融发行信息
24徐州交通SCP002 270D 4e --/AAA 【】
明日中票发行信息
24华电股MTN005 3Y 13e --/AAA 【1.80-2.30】
24国电GN002(革命老区) 3Y 19.6e --/AAA 【】
24龙岩文旅MTN003 3Y 5e --/AA+ 【1.90-2.50】
24株国投MTN005A 3Y 4.5e --/AA+ 【2.00-2.50】
24中兴国资MTN004 3Y 5e --/AA+ 【】
24克拉玛依MTN002 5Y 10e --/AA+ 【1.80-2.80】
24广西路桥MTN005(科创票据) 5Y 5e --/AA+ 【2.20-2.80】
24益阳交投MTN002 3Y+2Y 1.04e --/AA 【2.00-3.40】
24悦达MTN003 5Y 10e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24徐工集团MTN002(科创票据) 5Y 6e --/AAA 【】
24株国投MTN005B 5Y 4.5e --/AA+ 【2.50-3.30】
24日照能源MTN002 5Y 5e --/AA+ 【2.30-3.30】
24华能MTN008 10Y 13e AAA/AAA 【】
24鲁高速MTN007 25Y 10e AAA/AAA 【2.30-2.80】
24江苏银宝PPN004 3Y 4e --/AA 【2.00-3.00】
8月14日
今日簿记ABS
东吴-元联-新建元商旅资产支持专项计划资产支持证券
主承:
时间:
新建元7A 12.78亿元 6年 2030/08/14 AAA
新建元7B 5.4亿元 6年 2030/08/14 -
中建保理工程尾款保理债权第2期资产支持专项计划资产支持证券
主承:中银国际
时间:
中建保2A 9亿元 1.3年 2025/12/15 AAA
中建保2C 0.783亿元 1.3年 2025/12/15 - 中诚信国际
京东科技荟煜3号第2期资产支持专项计划资产支持证券
时间:
荟煜032C 0.175亿元 2年 2026/08/14 A
京诚124A 9.9亿元 0.4年 2025/01/15 AAA
荟煜032A 4.1亿元 1.5年 2026/02/13 AAA
荟煜032B 0.2亿元 1.5年 2026/02/13 AA+
京诚124B 0.1亿元 0.4年 2025/01/15 - 中诚信国际
荟煜032D 0.525亿元 2年 2026/08/14 - 中诚信国际
创享微营一号1期中小微企业融资支持资产支持专项计划资产支持证券
时间:
创享01A1 1.84亿元 0.9年 2025/07/24 AAA
创享01A2 1.88亿元 1.9年 2026/07/24 AAA
创享01A3 1.3亿元 2.6年 2027/03/24 AAA
创享01C 0.27亿元 2.8年 2027/05/24 - 联合资信
耘睿15号第5期资产支持专项计划资产支持证券
主承:财达证券/国泰君安
时间:
YR155A 9亿元 0.6年 2025/03/14 AAA
YR155B 0.5亿元 0.7年 2025/04/14 AA+
YR155C 0.5亿元 1.4年 2026/01/14 - 联合资信
其它金融机构债
24奇瑞徽银绿色债02 09:00-18:00 10亿元 3Y -/- 无担保 光大证券 1.8-2.8
24汇理汽车债02 09:00-18:00 15亿元 3Y AAA/AAA 无担保 海通证券,建设银行,兴业银行,星展银行(中国),中信建投证券,招商证券 1.8-2.8
24浦发银行二级资本债01A 09:00-18:00 合计发行300亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,交通银行,浙商银行,兴业银行,东方投行,中信建投证券,中金公司,中信证券,海通证券,招商证券,中国银河,广发证券,华泰证券 1.9-2.7
24浦发银行二级资本债01B 09:00-18:00 合计发行100亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,交通银行,浙商银行,兴业银行,东方投行,中信建投证券,中金公司,中信证券,海通证券,招商证券,中国银河,广发证券,华泰证券 2.1-2.9
24国惠05-小公募 山东国惠 8月14日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y -/- 无担保 中金公司,华泰联合证券,长江证券 1.8-2.8 上交所
24国惠06-小公募 山东国惠 8月14日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y /AAA 无担保 中金公司,华泰联合证券,长江证券 1.9-2.9 上交所
梧州市城建投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月14日 3.64亿元 5Y 2.50%-4.00% -/- 无担保 申港证券,广发证券 上交所
杭州临平城市建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 8月14日 11亿元 5Y 1.6%-3.0% /AAA 无担保 国金证券,中金公司,浙商证券 上交所
江苏金坛国发国际投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月14日 5亿元 5Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 东吴证券,东海证券,华创证券 上交所
【存款】
今日同业存款价格除7-14D外,其他期限均继续上行,非银需求爆发,交投不错。
【利率债】
今天短利率交投一般,收益整体上行。1Y以上期限交投一般,长短流动性延续收紧,收益率震荡下行。
今日地方债交投一般,中长久期、中部、发达地区成交较多。
短融、NCD
今日NCD交投活跃度较高,全天情绪积极,各期限收益率下行幅度较大。具体来看,10月到期1.86;12月到期1.855;明年3月到期1.915;明年6月到期1.93;明年8月到期1.94;
银行间短债市场今日情绪边际转强,交投尚可,成交基本围绕估值或小幅减点。AAA 1M以内品种成在1.95-2.05,9月在1.95-2.0上下,4季度在1.95上下,1季度在1.95-2.0,2季度在1.95-2.05。
中票
今天中票交投有所恢复,收益率有所持平,需求主要关注2-5年附近AAA品种,超长端交投有所升温,成交基本围绕估值附近,少量成交在小幅减点。
企业债、公司债
今日公司债企业债交投活跃,市场热情回复,收益下行,需求主要关注2-5年附近AAA,成交在估值-2附近。银行债交投活跃,收益大幅下行,收盘成交在估值-3附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞
一级组:宋达、洪磊、王智飞
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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