【资金日评-7/11】
今日资金面整体宽松。早盘银行融出充足,非银市价信用隔夜-7d ofr在1.85%附近,后下行至1.83-1.84%附近;14d在1.88%附近,跨月1M ofr在1.92-2.0%附近,成交不多。午后资金面变化不大,市价信用隔夜1.82%附近,7d 1.83-1.84%附近,匿名隔夜加权附近融出,资金面宽松至尾盘,机构轻松平盘。
央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。 今日20亿元逆回购到期。
【7月11日利率债结果】
3Y 09240202Z13 加权利率 1.8477% 全场倍数 2.18倍 边际倍数 1.1倍
7Y 09240201Z09 加权利率 2.1229% 全场倍数 3.27倍 边际倍数 1.38倍
10Y 240210X20 加权利率 2.2796% 全场倍数 3.11倍 边际倍数 1.13倍
10Y 240216X2 加权利率 2.3922% 全场倍数 3.94倍 边际倍数 2.41倍
今日国开市场需求尚可,3Y费后1.9120,低二级5.3BP,7Y费后2.1604,低估值4.0BP,10Y费后2.3178,低二级2.5BP,10Y浮息费后2.4310,低估值0.3BP。
【口行结果】
1Y 240306X4 加权利率 1.4605% 全场倍数 3.31倍 边际倍数 17.78倍
3Y 240303X10 加权利率 1.8005% 全场倍数 6.46倍 边际倍数 2倍
10Y 240310X11 加权利率 2.3165% 全场倍数 6.46倍 边际倍数 3.54倍
今日口行市场需求火爆,1Y费后1.5520,低估值15.8BP,3Y费后1.8307,低二级12.4BP,10Y费后2.3376,低二级2.2BP。
24新疆债20,2405568,一般债,7Y,8.56亿,票面2.23%,全场21.79,边际4.04
24新疆债21,2405569,其他专项,10Y,7.09亿,票面2.37%,全场19.55,边际4.13
24新疆债22,2405570,其他专项,15Y,6.5亿,票面2.49%,全场20.58,边际16.32
24新疆债23,2405571,其他专项,20Y,2亿,票面2.54%,全场21.45,边际16.15
24厦门债19,2405572,市政基建专项,20Y,6亿,票面2.49%,全场20.2,边际1.78
24厦门债20,2405573,收费公路专项,15Y,2亿,票面2.44%,全场17.2,边际2.65
24厦门债21,2405574,其他专项,20Y,59.83亿,票面2.49%,全场16.93,边际2.01
24厦门债22,2405575,其他专项,30Y,0.55亿,票面2.55%,全场18.91,边际12.73
24厦门债23,2405576,其他专项,10Y,8亿,票面2.32%,全场19.58,边际1.76
24厦门债24,2405577,一般债,10Y,5亿,票面2.32%,全场20.9,边际3.48
24厦门债25,2405578,一般债,10Y,4.86亿,票面2.32%,全场19.79,边际2.74
24厦门债26,2405579,普通专项,30Y,99.68亿,票面2.55%,全场21.54,边际19.59
24厦门债27,2405580,市政基建专项,15Y,0.22亿,票面2.44%,全场24.55,边际3.18
24厦门债28,2405581,其他专项,20Y,1.28亿,票面2.49%,全场17.19,边际1.72
24厦门债29,2405582,其他专项,10Y,7.5亿,票面2.32%,全场19.91,边际2.51
24厦门债30,2405583,其他专项,15Y,8亿,票面2.44%,全场18.81,边际2.36
24厦门债31,2405584,其他专项,20Y,4.5亿,票面2.49%,全场20.53,边际2.04
24厦门债32,2405585,其他专项,10Y,6.6亿,票面2.32%,全场20.23,边际2.53
24厦门债33,2405586,其他专项,20Y,6.6亿,票面2.49%,全场18.83,边际1.94
24重庆债20,2405552,普通专项,5Y,90亿,票面2.07%,全场23.54,边际2.5
24重庆债21,2405553,普通专项,5Y,56.7亿,票面2.07%,全场24.24,边际2.43
24重庆债22,2405554,普通专项,10Y,94亿,票面2.37%,全场20.86,边际7.78
24四川债29,2405587,一般债,10Y,108.8956亿,票面2.37%,全场26.87,边际24.11
24四川债30,2405588,普通专项,3Y,8.19亿,票面1.94%,全场21.71,边际9.76
24四川债31,2405589,普通专项,5Y,100.8569亿,票面2.1%,全场17.27,边际5.23
24四川债32,2405590,普通专项,7Y,20.1729亿,票面2.23%,全场22.28,边际5.25
24吉林债12,2405541,一般债,10Y,7.8168亿,票面2.37%,全场22.07,边际1.96
24吉林债13,2405542,棚改专项,10Y,10.77亿,票面2.37%,全场19.57,边际2.11
24吉林债14,2405543,收费公路专项,30Y,11亿,票面2.6%,全场27.66,边际24.41
24吉林债15,2405544,其他专项,10Y,8.38亿,票面2.37%,全场22,边际1.86
24吉林债16,2405545,其他专项,15Y,5.64亿,票面2.49%,全场21.19,边际3.24
24吉林债17,2405546,其他专项,20Y,29.22亿,票面2.54%,全场27.3,边际24.03
24吉林债18,2405547,一般债,10Y,125.838亿,票面2.37%,全场16.51,边际2.45
2024/7/11短融发行结果
【2.08】24南昌产投CP001 1Y 8e AAA/-- 【1.8-2.6】
【2.08】24方正证券(7.930, 0.01, 0.13%)CP003 1Y 25e AAA/-- -----/2.0800
【2】24东财证券CP010 0.75Y 10e AAA/-- -----/2.0000
【1.83】24中金公司(31.810, 0.21, 0.66%)CP003 0.19Y 15e AAA/-- -----/1.8300
【2.05】24吴中经发SCP010 0.72Y 3e AA+/-- 【1.8-2.4】
【2.08】24吴中经发SCP011 0.74Y 3e AA+/-- 【1.8-2.4】
【1.74】24苏国信SCP012 0.73Y 7e AAA/-- 【1.64-1.74】
【1.99】24宜兴环保SCP002 0.74Y 3.2e AA/-- 【1.6-1.99】
【1.81】24中交三航SCP010 0.21Y 5e AAA/-- 【1.6-1.81】
【1.81】24中交三航SCP009 0.21Y 10e AAA/-- 【1.6-1.81】
【1.89】24苏州高新(5.240, -0.01, -0.19%)SCP034 0.62Y 3e AAA/-- 【1.69-1.89】
【2.08】24南京高科(7.380, 0.08, 1.10%)CP001 1Y 2.5e AA+/-- 【1.88-2.08】
【1.99】24国元证券(8.070, 0.02, 0.25%)CP009 0.49Y 10e AAA/-- -----/1.9900
2024/7/11信用发行结果
【2.33】24亦庄投资MTN004A 5Y 8e AAA/-- 【1.9-2.9】
【2.65】24亦庄投资MTN004B 10Y 5e AAA/-- 【2.1-3.1】
【2.37】24平安租赁MTN009 2Y 5e AAA/-- 【2-2.38】
【2.6】24南太湖MTN001 4+3 7.15e AA/-- 【2.2-3.2】
【2.55】24威宁投资MTN006 3Y 7e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.34】24浦口城乡PPN001 3Y 10e AA/-- 【2-3】
【2.58】24上饶投资MTN002 5Y 10e AA+/-- 【2.2-2.6】
【2.6】24高淳建设MTN002 5Y 5e AA/-- 【2.1-3.1】
【2.52】24华发集团MTN011 3+2 10e AAA/-- 【2.02-2.52】
【3.07】24鲁宏桥GN001 3Y 3e AA+/-- 【2.6-3.1】
【2.7】24京开投PPN005 1Y 3e AA/-- 【2.7-3.4】
【2.24】24相城市政MTN001 3Y 2e AA+/-- 【1.9-2.9】
【2.69】24青岛海控PPN005 5Y 5e AAA/-- 【2.3-3】
【2.7】24海尔租赁PPN002 1Y 5e AAA/-- 【2.5-3.5】
【2.48】24黄石城发PPN003 3Y 2.6e AA+/-- -----/2.4800
【2.68】24济源投资PPN001 3Y 5e AA+/-- 【2.5-3.5】
【2.65】24首创城发MTN001B 3+2 9.35e AAA/-- 【2.5-3.5】
一级市场(7月12日发行) (一级组)
7月12日
今日簿记利率债
利率债2039.78亿=国债1680亿+政金债80亿+地方债279.78亿
国债
10:35-11:35
24贴现国债39 300亿元 0.2493年 - 混合式
24贴现国债38 450亿元 0.4986年 - 混合式
24附息国债14 930亿元 5年 - 混合式
国开
14:30-15:30
24国开03(增22) 80亿元 5年 2.3% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
15:00-15:40
24湖南22 232.5091亿元 10年 荷兰式
专项政府债
15:00-15:40
(再融资专项债) 24湖南23 47.2746亿元 3年 荷兰式
明日短融发行信息
24吴中城投SCP004 270D 3.1e --/AA+ 【1.80-2.40】
24南通经开SCP001 270D 1e --/AAA 【1.80-2.80】
24新投SCP002 270D 4e --/AA+ 【1.60-2.60】
24荣盛CP002 1Y 10e --/AAA 【1.80-2.50】
24新盛投资CP002 1Y 5e --/AA 【2.00-3.00】
24恒力石化(14.760, 0.14, 0.96%)CP001(科创票据) 1Y 10e --/AAA 【2.00-2.80】
明日中票发行信息
24冀中能源(5.970, 0.05, 0.84%)MTN012A(科创票据) 2Y+2NY 6e --/AAA 【】
24农垦MTN002A 3Y 3e --/AA+ 【2.00-2.90】
24西南水泥MTN002B 3Y 5e --/AAA 【1.80-2.60】
24闽投MTN004 3Y 15e --/AAA 【1.80-2.06】
24新余城建MTN001 3Y 1e --/AA 【2.00-3.00】
24西安高新MTN013A 3Y 4e --/AAA 【1.90-2.90】
24晋路桥MTN003(科创票据) 3Y+3NY 10e --/AA+ 【】
24中电投MTN010 3Y 20e --/AAA 【】
24海发宝诚MTN005 3Y 6e --/AAApi 【】
24冀中能源MTN012B(科创票据) 3Y+3NY 4e --/AAA 【】
24西南水泥MTN002A 5Y 5e --/AAA 【2.00-2.80】
24农垦MTN002B 5Y 7e --/AA+ 【2.40-3.30】
24西宁城投MTN003 5Y 7.1e --/AA+ 【3.00-4.50】
24金坛投资MTN003 5Y 5e --/AA 【2.10-3.10】
24赣金控MTN003 5Y 10e AAA/AAA 【2.00-2.80】
24新兴际华MTN003 5Y 10e --/AAA 【1.80-2.80】
24西安高新MTN013B 5Y 4e --/AAA 【2.20-3.20】
24中燃气MTN003 5Y 10e --/AAA 【】
24中石油MTN001 5Y 60e --/AAA 【】
24合肥产投MTN002A 5Y 13.06e --/AAA 【】
24怀化水业MTN001A 3Y+2Y 5e --/AA 【2.50-3.50】
24怀化水业MTN001B 5Y 5e --/AA 【3.00-4.00】
24电建地产MTN002 3Y+2Y 5.4e --/AAA 【】
24鑫诚恒业MTN002 5Y 5e --/AA+ 【2.50-3.50】
24鲁黄金MTN006(科创票据) 5Y 15e AAA/AAA 【】
24粤电发MTN002 10Y 15e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24建发集MTN003 10Y 10e --/AAA 【2.50-3.50】
24合肥产投MTN002B 10Y 3e --/AAA 【】
24中石油MTN002 10Y 60e --/AAA 【】
24南昌建投MTN005 10Y 3e --/AAA 【2.00-3.00】
24陕西交通MTN006 20Y 20e AAA/AAA 【2.10-3.10】
7月12日
今日簿记ABS
保利商业保理有限公司2024年度第四期邦鑫资产支持票据
主承:兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)/中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)
时间:09:00-18:00
24邦鑫ABN004优先 5.97亿元 1年 2025/07/04 AAA
24邦鑫ABN004次 0.001亿元 1年 2025/07/04 - 联合资信
信达-达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划1资产支持证券
主承:信达证券(13.740, 0.09, 0.66%)
时间:
G达交01 0.535亿元 1年 2025/07/14 AAA
G达交02 0.6亿元 2年 2026/07/13 AAA
G达交03 0.66亿元 3年 2027/07/12 AAA
G达交04 0.6亿元 4年 2028/07/12 AAA
G达交05 0.645亿元 5年 2029/07/12 AAA
G达交06 0.7亿元 6年 2030/07/12 AAA
G达交07 0.76亿元 7年 2031/07/14 AAA
G达交次 0.335亿元 7年 2031/07/14 - 中证鹏元
华安资产百联又一城资产支持专项计划资产支持证券
主承:
时间:
R百联01 23.32亿元 21年 2045/07/10 -
天风-分期乐2期资产支持专项计划资产支持证券
主承:天风证券(4.270, 0.01, 0.23%)/中金公司/中信证券(27.540, 0.09, 0.33%)
时间:
24乐信2C 0.065亿元 1.5年 2026/01/12 AA
24乐信2A 2.11亿元 1.5年 2026/01/12 AAA
24乐信2B 0.2亿元 1.5年 2026/01/12 AA+
24乐信2D 0.125亿元 1.5年 2026/01/12 - 联合资信
鲁康信安-山东颐养健康供应链金融第1期资产支持专项计划资产支持证券
主承:方正证券/中金公司/国泰君安(18.230, 1.04, 6.05%)
时间:
鲁康1优 1.99亿元 0.9年 2025/06/23 AAA
鲁康1次 0.01亿元 0.9年 2025/06/23 - 远东资信评估有限公司
其它金融机构债
24泰康人寿永续债01 09:00-18:00 合计发行90亿元 5Y+NY -/- 无担保 中金公司,中信建投(24.330, 0.05, 0.21%)证券,中国银行,中国工商银行(6.670, 0.01, 0.15%),建设银行(8.410, -0.03, -0.36%),中国邮政储蓄银行,招商银行(40.260, 0.43, 1.08%),兴业银行,中信证券,招商证券(18.390, 0.19, 1.04%) 2.2-3
24南洋银行05 14:00-18:00 5亿元 3Y AAA/AAA 无担保 信达证券,中国银行,中信证券,国泰君安,中信建投证券,宁波银行(25.880, -0.02, -0.08%),浦发银行(10.390, 0.08, 0.78%),招商证券,华泰证券(17.250, 0.15, 0.88%),广发证券(15.740, 0.09, 0.58%),兴业银行,中国银河(14.230, 0.29, 2.08%) 2-3
24南洋银行06 14:00-18:00 5亿元 5Y AAA/AAA 无担保 信达证券,中国银行,中信证券,国泰君安,中信建投证券,宁波银行,浦发银行,招商证券,华泰证券,广发证券,兴业银行,中国银河 2.1-3.1
24杭资K1-小公募 杭州资本 7月12日 10亿元 (未设基础规模) 10Y /AAA 无担保 中信建投证券,国泰君安 2.1-3.1 上交所
24华新01-小公募 华电新能 7月12日 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,申万宏源(5.090, -0.02, -0.39%),川财证券,平安证券,国泰君安 1.9-2.9 上交所
24华新02-小公募 华电新能 7月12日 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 10Y -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,申万宏源,川财证券,平安证券,国泰君安 2.1-3.1 上交所
24建发Y4-小公募 建发股份(9.550, 0.05, 0.53%) 7月12日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y+NY -/- 无担保 中金公司,国泰君安,中信建投证券 2-3 上交所
24建发Y5-小公募 建发股份 7月12日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中金公司,国泰君安,中信建投证券 2.3-3.3 上交所
24义市01-小公募 市场发展集团 7月12日 10亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 浙商证券(11.550, 0.10, 0.87%),中信证券 2-3 上交所
新沂市沭东新城投资开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月12日 2.3亿元 5Y 2.7%-3.7% /AA 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司担保 国融证券 上交所
仁寿城投集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月12日 4亿元 5Y 2.50%-3.50% -/AA+ 天府信用增进股份有限公司担保 东莞证券 深交所
宁波慈溪建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月12日 9亿元 3Y 1.80%-2.80% -/- 无担保 财通证券(7.770, 0.05, 0.65%) 上交所
河南红旗渠(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 7月12日 6亿元 3Y 2.30%-3.50% / 河南中豫信用增进有限公司担保 天风证券 深交所
今日同业存款价格3-6M小幅波动,非银参与1-3M为主,整体交投一般。
【利率债】711
今天短利率交投一般,收益整体变动不大。1Y以上期限交投一般,收益震荡,午后有所下行。
今日地方债交投清淡,长端成交依旧相对较多。
今日NCD交投活跃度尚可,情绪较为平缓,各期限收益率基本持平昨天。具体来看,9月到期1.81;12月到期1.86;明年3月到期1.935;明年6月到期1.9675;明年7月到期1.97;
银行间短债市场今日情绪不错,交投不错,成交多围绕估值或小幅减点。AAA1M以内品种在1.85-1.95,8、9月到期品种在1.85-1.95,4季度在1.9-1.95,1季度在1.95-2.0。
今天中票交投活跃,收益小幅下行,成交在估值附近,有小幅减点。
今日公司债企业债交投活跃,收益变动不大,需求主要关注1-3年附近AAA品种和3-5年AAA,成交在估值附近。银行债交投活跃,收益变动不大,收盘成交在估值附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡
一级组:宋达、洪磊、王智飞
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩2025-01-24 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩2025-01-24 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙2025-01-24 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经2025-01-24 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-24 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~