【资金日评-0624】
今日资金面整体平衡。早盘大行融出继续缩量，中小行融出略有改善，隔夜ofr2.05%/R001+10bp附近，7D跨月成交在2.45%附近，需求较好。14dofr在2.1-2.15%附近，更长期限需求较少。早盘后隔夜价格开始回落到2.0%附近，市场情绪开始转松。午后隔夜继续宽松，银行融出改善，隔夜价格下行至1.9-1.95%附近，尾盘资金面保持宽松。
中国央行今日进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日40亿元逆回购到期。
【6月24日利率债结果】
1Y 240009X2 加权利率 1.4982% 边际利率 1.5442% 全场倍数 2.6倍 边际倍数 1.47倍
7Y 240013 加权利率 2.1174% 边际利率 2.14% 全场倍数 3.28倍 边际倍数 1.91倍
今日国债市场需求尚可，1Y费后1.5802，低二级0.2BP，7Y费后2.1497，低老券0.03BP。
3Y 240403X13 加权利率 1.8826% 全场倍数 5.15倍 边际倍数 58倍
5Y 240405X9 加权利率 2.0088% 全场倍数 5.8倍 边际倍数 1.1倍
今日农发市场需求火爆，3Y费后1.9171，低二级5.8BP，5Y费后2.0400，低二级6.5BP。
2405477,24山东债27,新增,棚改专项,7Y,8.74亿,2.29,（10bp）,全场25.77,边际18.2
2405478,24山东债28,新增,其他专项,30Y,186.9亿,2.57,（9bp）,全场26.95,边际22.38
2405479,24山东债29,新增,市政基建专项,7Y,1.6亿,2.29,（10bp）,全场24.06,边际13.13
2405480,24山东债30,新增,其他专项,10Y,17.84亿,2.35,（10bp）,全场22.85,边际6.88
2024/6/24短融发行结果
【2.17】24溧水经开CP003 1Y 5e AA+/-- 【1.89-2.19】
【1.97】24京汽集SCP002 0.74Y 10e AAA/-- 【1.77-1.97】
【1.82】24三一重工SCP004 0.26Y 10e AAA/-- 【1.6-1.82】
【3.6】24滨江房产CP004 1Y 5e AAA/-- 【3-3.7】
【1.86】24南通城建SCP004 0.26Y 10e AAA/-- 【1.5-1.86】
【2.23】24威海产投SCP001 0.74Y 10e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.09】24盐城东方SCP004 0.41Y 3e AA+/-- 【2-3】
【2.17】24丹投SCP002 0.74Y 5e AA+/-- 【2-2.18】
【1.95】24苏州高新SCP032 0.47Y 3e AAA/-- 【1.75-1.95】
【1.86】24泰州城建SCP011 0.25Y 4e AA+/-- 【1.6-1.86】
【2.19】24海安经开SCP002 0.74Y 5e AA/-- 【2-2.8】
【1.75】24苏国信SCP011 0.43Y 5e AAA/-- 【1.5-1.75】
2024/6/24信用发行结果
【2.25】24晋江产投MTN002 2+1 3e AA+/-- 【2-3】
【3.38】24淄博城资MTN004B 10Y 5e AAA/-- 【2.9-3.9】
【2.61】24淄博城资MTN004A 5Y 5e AAA/-- 【2.2-3.2】
【2.56】24胶州城投PPN004 3Y 4.9e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.48】24北部湾MTN009 3+N 5e AAA/-- 【2.1-3.1】
【2.39】24洛阳城乡MTN002 3Y 4e AA+/-- 【2-3】
【2.44】24海安建投PPN001 3Y 6.2e AA+/-- 【2-2.45】
【2.56】24浦口交通MTN001 5Y 6e AA/-- 【2.3-3】
【2.34】24保利发展MTN005(绿色) 3Y 6e AAA/-- 【2.1-3.1】
【2.35】24铁道MTN005A 10Y 100e AAA/-- 【1.7-2.7】
【2.53】24铁道MTN005B 30Y 100e AAA/-- 【1.9-2.9】
【2.95】24晋能装备MTN003B 10Y 5e AAA/-- 【2.5-2.99】
【2.68】24天恒基MTN001 3Y 3e AA/-- 【2.6-3.6】
【2.58】24安市淮阴PPN001 3Y 5e AA/-- 【2.5-3.5】
【2.35】24江北建投PPN002 3Y 0.6e AAA/-- 【2-2.35】
【2.92】24徐州经开MTN005 10Y 8e AA+/-- 【2.5-2.92】
【2.41】24河钢集GN005 3Y 10e AAA/-- 【2-2.42】
【2.73】24成都经开PPN003 5Y 5e AA+/-- -----/2.7300
【2.48】24鹰潭国控MTN003 3+2 6.3e AA+/-- 【2-2.6】
【2.9】24鲁路桥MTN003(科创票据) 10Y 5e AAA/-- 【2.7-3.3】
【2.8】24鲁商MTN004 5Y 6e AA+/-- 【2.8-3.8】
【2.63】24象屿MTN003 3+N 10e AAA/-- 【2.4-3】
【2.05】24湘高速MTN007 2Y 15e AAA/-- 【1.8-2.05】
【2.42】24温公用MTN002 5Y 3.5e AAA/-- 【2-3】
【2.7】24渤海化工MTN002(科创票据) 3Y 4e AA+/-- 【1.6-1.86】
【2.68】24江铃汽车MTN001 5Y 5e AA+/-- 【2.6-3.3】
【2.88】24四川港投MTN001 10Y 5e AAA/-- 【2.5-3.5】
一级市场（6月25日发行） （一级组）
6月25日
利率债310亿=国债0亿+政金债310亿+地方债0亿
09:30-10:30
24国开03(增19) 100亿元 5年 2.3% 荷兰式 追加不超过.亿
24国开10(增15) 140亿元 10年 2.35% 荷兰式 追加不超过.亿
14:00-15:00
24农发清发12(增发4) 50亿元 2年 1.88% 荷兰式
24农发清发07(增发13) 20亿元 7年 2.36% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
无
专项政府债
无
明日中票发行信息
24爱尔医疗SCP001 180D 2e --/AA+ 【2.00-2.60】
24乌交旅SCP002 270D 5e --/AA+ 【1.90-2.80】
24越秀交通SCP002 270D 8e --/AAA 【】
24津融资产CP001 1Y 5e A-1/AA+ 【2.50-3.50】
24恒逸CP003(科创票据) 1Y 10e --/AA+ 【3.90-4.90】
24电网CP009 1Y 80e --/AAA 【】
24海安开投CP004 1Y 3e --/AA+ 【2.00-2.60】
24电网CP008 1Y 45e --/AAA 【】
明日中票发行信息
24海安经开MTN001 2Y 2.5e --/AA 【2.00-3.00】
24海宁皮革MTN001 2Y 3e --/AA+ 【1.80-2.80】
24西安高新MTN011A 3Y 6e --/AAA 【2.00-3.00】
24贵州高速MTN004 3Y 10e --/AAA 【1.90-2.90】
24北部湾投MTN003 3Y+3NY 15e --/AAA 【2.30-3.00】
24苏新国资MTN009 3Y+3NY 6e --/AA+ 【1.90-2.90】
24徐工集团MTN001 3Y 10e --/AAA 【1.80-2.40】
24陕延油MTN010A 3Y+3NY 5e AAA/AAA 【1.90-2.50】
24蜀道投资MTN009 3Y 20e --/AAA 【2.00-2.60】
24江北新区MTN005 3Y+3NY 10e --/AAApi 【2.00-3.00】
24寿光城控MTN002A 3Y 3e --/AA+ 【3.20-4.50】
24高淳经开MTN006A 3Y+3NY 3.5e --/AA 【2.30-3.30】
24厦门火炬MTN002 3Y 6e --/AA+ 【2.10-2.80】
24中德联合MTN002A 3Y 5.18e --/AA 【3.00-4.50】
24洪市政MTN005 3Y 10e --/AAA 【】
24中建五局MTN001(科创票据) 3Y+3NY 25e AAA/AAA 【1.90-2.90】
24康富租赁MTN002(碳中和债/可持续挂钩) 2Y+1Y 3e --/AAA 【2.30-2.70】
24南航股MTN007 3Y 30e --/AAA 【】
24泰交通MTN002 3Y 5e --/AA+ 【2.00-3.00】
24桂投资MTN006 5Y 15e --/AAApi 【2.20-2.90】
24西安高新MTN011B 5Y 6e --/AAA 【2.30-3.30】
24锡西新城MTN001 5Y 6e --/AA 【2.50-3.50】
24光谷金控MTN002(科创票据) 3Y+2Y 10e --/AAA 【2.10-3.00】
24水发集团MTN006 5Y 10e AAA/AAA 【2.90-3.90】
24滁州城投MTN002 5Y 3.5e --/AA+ 【2.00-3.00】
24陕延油MTN010B 5Y+5NY 15e AAA/AAA 【2.10-2.70】
24苏州高技MTN002(并购) 3Y+2Y 3e --/AAA 【2.00-2.80】
24金坛投资MTN002 5Y 3.5e --/AA 【2.30-3.30】
24綦江城投MTN001 5Y 5e --/AA 【2.50-4.00】
24寿光城控MTN002B 5Y 2.7e --/AA+ 【3.50-4.80】
24宜春城投MTN002 3Y+2Y 0.52e --/AA 【】
24河南资产MTN002 5Y 5e --/AAA 【2.00-3.00】
24中德联合MTN002B 5Y 5.18e --/AA 【3.50-5.00】
24高淳经开MTN006B 5Y+5NY 3.5e --/AA 【2.70-3.70】
24泰山财金MTN004 5Y 9.3e --/AA+ 【2.60-3.80】
24合川投资MTN001 3Y+2Y 8.5e --/AA 【2.40-3.40】
24淮安国投MTN002 5Y 11e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24华电江苏MTN001 5Y+5NY 3e --/AAA 【2.00-2.80】
24江西铁航MTN002 5Y+5Y 20e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24鲁高速股MTN001A 15Y 7.5e AAA/AAA 【2.40-2.90】
24鲁高速股MTN001B 20Y 7.5e AAA/AAA 【2.50-3.00】
24苏国信MTN002 20Y 10e --/AAA 【2.00-3.00】
24葛洲坝MTN002 30Y 10e AAA/AAA 【】
24先进制造PPN001 3Y+2Y 4e AAA/AAA 【2.00-3.00】
6月25日
今日簿记ABS
中信建投-华润置地消费基础设施2024年第1期资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信建投
时间：
24石万优 31亿元 5年 2029/06/26 AAA
24石万EA 5.66亿元 5年 2029/06/26 - 联合资信
24石万EB 5.42亿元 5年 2029/06/26 - 联合资信
中核保理第1号第1期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
24核1A1 4亿元 0.9年 2025/06/05 AAA
24核1A2 1.94亿元 1.7年 2026/03/06 AAA
24核1A3 3.31亿元 2.4年 2026/12/04 AAA
24核1次 0.49亿元 2.7年 2027/03/08 - 中诚信国际
中誉至诚2024年第二期不良资产支持证券
主承：中信建投/招商证券/中金公司/中银国际
时间：09:30-18:00
24中誉至诚2优先 1.83亿元 1.2年 2025/08/26 AAA
24中誉至诚3优先 8.7亿元 2.7年 2027/02/26 AAA
24中誉至诚2C 0.59亿元 2.7年 2027/02/26 - 惠誉博华信用评级有限公司
24中誉至诚3C 2.8亿元 5.7年 2030/02/26 - 惠誉博华信用评级有限公司
中铁四局集团有限公司2024年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)
时间：
24中铁四局ABN002优先(科创票据) 9.4亿元 3年 2027/06/27 AAA
24中铁四局ABN001优先(科创票据) 9.4亿元 3年 2027/06/26 AAA
24中铁四局ABN001次(科创票据) 0.6亿元 3年 2027/06/26 - 联合资信
24中铁四局ABN002次(科创票据) 0.6亿元 3年 2027/06/27 - 联合资信
京东科技荟煜3号第1期资产支持专项计划资产支持证券
主承：广发证券
时间：
荟煜031C 0.35亿元 2年 2026/06/25 A
盛赢022A 8.2亿元 2年 2026/06/25 AAA
荟煜031A 8.2亿元 1.5年 2025/12/25 AAA
荟享164A 9亿元 0.5年 2024/12/25 AAA
盛赢022B 0.4亿元 2年 2026/06/25 AA+
荟享164B 0.5亿元 0.6年 2025/01/24 AA+
荟煜031B 0.4亿元 1.5年 2025/12/25 AA+
盛赢022C 1.4亿元 2年 2026/06/25 - 联合资信
荟煜031D 1.05亿元 2年 2026/06/25 - 中诚信国际
荟享164C 0.5亿元 1.3年 2025/10/24 - 联合资信
农盈利信众兴2024年第三期不良资产支持证券资产支持证券
主承：国泰君安/招商证券
时间：09:00-18:00
24农盈利信众兴3优先 7.7亿元 3.1年 2027/07/26 AAA
24农盈利信远弘2优先 1.26亿元 1.3年 2025/10/26 AAA
24农盈利信远弘2C 0.52亿元 2.8年 2027/04/26 - 中证鹏元
24农盈利信众兴3C 2.56亿元 4.6年 2029/01/26 - 中证鹏元
国泰租赁-汽融2024年1期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
24GTQR11 2亿元 0.9年 2025/05/26 AAA
24GTQR12 1.58亿元 1.9年 2026/05/25 AAA
24GTQR13 0.55亿元 2.4年 2026/11/25 AAA
24GTQR1C 0.368亿元 3.7年 2028/02/25 -
安和第10期绿色资产支持专项计划资产支持证券
主承：
时间：
G安和X优 2.46亿元 1.6年 2026/01/26 AAA
G安和X次 0.4亿元 4.7年 2029/02/26 - 中证鹏元
建欣2024年第六期不良资产支持证券资产支持证券
时间：09:30-18:00
24建欣6优先 3.5亿元 1.3年 2025/10/26 AAA
24建欣7优先 5.5亿元 3.3年 2027/10/26 AAA
24建欣6C 0.89亿元 4.3年 2028/10/26 - 东方金诚
24建欣7C 2亿元 5.3年 2029/10/26 - 东方金诚
招商证券-熠安1号中小微企业融资支持5期资产支持专项计划资产支持证券
主承：广发证券/招商证券/国金证券
时间：
熠安5A1 2.16亿元 0.8年 2025/04/15 AAA
熠安5A2 2.88亿元 2.2年 2026/09/15 AAA
熠安5A3 2.052亿元 3年 2027/06/18 AAA
熠安5次 0.108亿元 3.3年 2027/10/15 - 中诚信国际
浦鑫归航2024年第三期不良资产支持证券
主承：招商证券/中信建投/中金公司/中银国际
时间：09:30-18:00
24浦鑫归航3优先 4.3亿元 2.7年 2027/02/26 AAA
24浦鑫归航3C 1.2亿元 7.2年 2031/08/26 - 联合资信
耘睿13号第5期资产支持专项计划第1期次资产支持证券(可续发型)
主承：中信建投
时间：
YR135A1 9亿元 1.1年 2025/07/25 AAA
YR135B1 0.3亿元 1.1年 2025/07/25 AA+
YR135C 0.7亿元 3年 2027/06/25 - 联合资信
24首都银行(中国)01 09:00-18:00 合计发行5亿元 3Y -/- 无担保 兴业证券,兴业银行,富邦华一银行 2.4-2.9
24桂林银行永续债02 09:00-18:00 10亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中金公司,中信证券,国开证券,中银证券 2.2-3.2
24湖北银行永续债 09:00-18:00 30亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中信证券,中金公司 2.2-3.2
24中英人寿永续债01 09:00-18:00 15亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中金公司,中信建投证券 2.3-3
24宜兴农村商业银行二级债01 09:00-18:00 6亿元 5Y+5Y AA/AA+ 无担保 华泰证券,中信证券,申万宏源 2.7-3.7
24株发01-小公募 株洲城发集团 6月25日 4亿元 (未设基础规模) 5Y -/- 无担保 华泰联合证券,财达证券,国金证券,中航证券,华金证券 2.3-3.3 上交所
24招证C5-小公募 招商证券 6月25日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,中泰证券 1.8-2.8 上交所 次级
24招证C6-小公募 招商证券 6月25日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,中泰证券 1.8-2.8 上交所 次级
海宁市城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月25日 10亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% -/- 无担保 财通证券,国泰君安 上交所
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 6月25日 6亿元 3Y+2Y 3.00%~4.50%（含3.00%和4.50%） /AA+ 无担保 太平洋 上交所
郑州路桥建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一 6月25日 合计发行5亿元 3Y 2.50%-4.00% -/AA 无担保 国元证券,中德证券 上交所
烟台芝罘财金控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 6月25日 合计发行10亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% /AA+ 无担保 中泰证券,国泰君安,德邦证券 上交所
郑州路桥建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二 6月25日 合计发行5亿元 5Y 3.00%-5.00% -/AA 无担保 国元证券,中德证券 上交所
烟台芝罘财金控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 6月25日 合计发行10亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA+ 无担保 中泰证券,国泰君安,德邦证券 上交所
黄石市城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期) 6月25日 6亿元 5Y+NY 2.70%-4.20% -/AA+ 无担保 西部证券 上交所
国际机构债
24加拿大银行债01BC 25亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 2.1-2.6 中国银行/招商证券/工商银行/德意志银行(中国)有限公司/星展银行(中国)有限公司/中信证券/浙商银行
【存款】 0624
今日线下存款价格较上一交易日短期上行，中长期多有持平，非银积极参与4-5M期限，交投较好。
【利率债】624
今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，收益震荡下行。
今日地方债交投一般，中高资质地区成交较多。
短融、NCD6.24已更新
今日NCD交投活跃度较高，全天情绪较好，总体来看各期限小幅下行居多。具体来看，7月到期1.94；9月到期1.87；12月到期1.915；明年3月到期2.015；明年6月到期2.02；
银行间短债市场情绪尚可，交投尚可，成交基本围绕估值或小幅加点。AAA1M以内品种在2.1-2.15，8、9月到期品种在1.95-2.0，4季度在2.0-2.05。
中票 6.24已更新
今天中票交投一般，收益基本持平，成交在估值附近。
企业债、公司债 6.24已更新
今日公司债企业债交投一般，收益小幅上行，需求主要关注1-3年附近AAA品种，成交在估值-1附近。银行债交投活跃，收益变动不大，收盘成交在估值附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
