2023年度精选论文汇总：股票策略、高频交易、机器学习等

来源：量化投资与机器学习

一年一度的QIML年度总结大会如约而至~

本期我们要介绍的是2023年部分量化、交易、策略、算法论文：

希望大家不要像这样

交易篇

1、动态订单薄模型的数学框架

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.01169

2、基于因子的投资组合优化

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4368232

3、基于机器学习和市场传导的板块受益预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4378365

4、基于快速多变化点检测的高频波动率估计

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.10550

5、市场如何应对宏观经济新闻

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4059314

6、一种快速大规模投资组合优化的统一框架

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.12751

7、具有相对尾部风险的投资组合优化

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.12209

8、不同利率制度下的资产配置与风险承担

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4405492

9、基于深度学习的自动做市商最优交易

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.02180

10、粗糙波动率，路径依赖偏微分方程和弱收敛率

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.03042

11、一种系统性日内新闻筛选方法：侧重流动性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.05115

12、投资者情绪与波动性之间的溢出效应: 社会媒体的作用

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4418689

13、货币传导与资产组合再平衡：一种横截面分析方法

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4413059

14、面向高频交易动态谈探索的可解释机器学习

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4432608

15、近十年指数跟踪问题的解决方法的系统文献综述

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.01660

16、FLAIR：自动化做市商中流动性提供者竞争力的度量

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.09421

17、基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.05719

18、速度与激情：Robinhood用户交易行为的高频分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.11012

19、了解高频交易不为人知的秘密

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.15599

20、跨资产类别的网络动量

下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.11294

21、基于低延迟应用程序（包括高频交易）的 C++设计模式

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.04259

22、在实践中实施投资组合风险管理和套期保值

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.15767

23、以MAD作为损失函数的机器学习量化策略

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4575978

24、基于高斯过程的高频交易短期波动率估计

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10935

25、平方根定律对市场和成熟市场参与者的影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.18283

26、Twitter对金融事件的渗透性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2312.11530

期权篇

1、波动率与期权的杠杆效应

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04137

2、基于Heston模型下的导数灵敏度计算在GPU上

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.10477

机器学习篇

1、基于强化学习的CVA套期保值策略

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4313177

2、金融自然语言处理入门（基于ChatGPT3）

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4317320

3、基于DRAGAN和特征匹配的股票市场预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2301.05693

4、宏观经济环境对经济偏好的影响：来自机器学习和跨国比较的案例

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4325945

5、非高斯分布下金融收益的建模与仿真

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.02769

6、利用人工智能描述金融市场覆盖范围

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.03694

7、机器学习在SEC 13F投资经理档案中的应用

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.03694

8、SPX，VIX和尺度不变的LSV

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.08819

9、时空动量：时间序列与横截面策略的联合学习

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.10175

10、基于GAN生成的合成时间序列数据的衰退预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.10490

11、预测的特征选择

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.02223

12、基于量子计算的实物期权定价

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.06089

13、基于Transformer模型的时间序列预测及其在资产管理中的应用

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4375798

14、因子分位数回归的概率预测：在电力交易中的应用

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.08565

15、基于产业间溢出信息的图神经网络模型预测金融危机事件

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4390760

16、GPTs：大语言模型对劳动力市场的影响潜力

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.10130

17、时变股票收益相关性、新闻冲击和商业周期

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391261

18、风格挖掘：使用约束强化学习在时间序列中找到显著和稳定的解释因子

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.11716

19、使用混合模拟退火算法精确求解指标跟踪问题

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.13282

20、BloombergGPT：金融语言大模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.17564

21、基于文本数据的机器学习在金融危机识别中的应用

下载地址：https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/identifying-financial-crises-using-machine-learning-on-textual-data.htm

22、利用CNN和Transformer进行金融时间序列预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.04912

23、高通胀下的最优资产配置

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.05297

24、经济学研究中的机器学习：When What and How？

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4404772

25、ChatGPT能预测股价走势吗？收益可预测性和大型语言模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.07619

26、参数化金融神经网络

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.08883

27、利用文本信息进行社交媒体新闻分类和情感分析

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4425901

28、利用生成对抗网络学习波动率曲面

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.13128

29、投资者情绪与波动之间的溢出效应：社交媒体的作用

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4418689

30、金融机构的几何学——金融数据的Wasserstein聚类

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.03565

31、基于文本的金融预测模型的一致性度量

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.08524

32、投资组合配置的协方差估计方法比较分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.11298

33、利用机器学习模型预测新兴市场和低收入国家的财政危机

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4463977

34、FinGPT：开源金融大语言模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.06031

35、大型生成式人工智能模型与具有更多数据的小参数模型比较：文献综述

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453658

36、ChatGPT能帮助投资者处理金融信息吗？

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.10224

37、基于通用大语言模型的指令调优金融情绪分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.12659

38、从投资组合优化到量子区块链和安全：量子计算在金融中的系统回顾

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.01155

39、基于深度学习与集成学习相结合的股票收益预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4503472

40、金融时间序列模拟与预测的数据驱动方法

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4496099

41、DINs：多资产量化策略的端到端框架

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.05522

42、ESG金融投资组合管理的深度强化学习

下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.09631

43、金融预测的Expert Aggregation

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4513503

44、基于大语言模型的企业相似度研究

下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.08031

45、考虑交易成本的动态投资组合综合机器学习框架

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4543794

46、博客情绪与股价走势的关联：GPT-4的应用

下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.16771

47、基于端到端的生成式AI 限价订单薄模型：基于深度状态空间网络的信息流Token-Level

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.00638

48、机器学习下的计量经济学

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4547321

49、利用机器学习进行日内收益预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4557985

50、机器学习应用于主动固收投资组合管理：Lasso Logit方法

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4564946

51、 New News is Bad News

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.05560

52、 Transformers与LSTMs的程序化交易

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.11400

53、以MAD作为损失函数的机器学习量化策略

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.10546

54、GPT情绪分析在股票收益预测中的预估偏差

下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.17322

55、FinGPT：金融数据集中开源大语言模型的指令微调基准

下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.04793

56、趋势跟踪策略中金融时间序列的小样本学习模式

下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.10500

57、气候变化、创新和不确定性的深度学习分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.13200

58、从新闻中学习

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4600124

59、在使用大语言模型从金融报告中提取信息时减少幻觉

下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.10760

60、使用生成式人工智能发现企业风险

下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.17721

61、利用机器学习最大化投资组合的可预测性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.01985

62、金融数学中的量子计算

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.06621

63、基于递归神经网络进行收益预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10756

64、金融大型语言模型研究综述

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10723

65、金融时间序列的相关性度量

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.12129

66、对大语言模型波动性进行基准测试

下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.15180

67、基于结构主题模型风险因子披露的重要性

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4649333

68、领先的人工智能驱动的金融预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4640828

股票篇

1、使用Twitter预测股票隐含波动率

下载地址：https://arxiv.org/abs/2301.00248

2、学生为什么要交易？青年投资者行为分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04703

3、股票收益偏度与货币政策公告溢价的横截面研究

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4476176

4、社交媒体情绪与IPO收益

下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.12602

5、股票市场气候风险的分解

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4501246

商品期货篇

1、商品通货膨胀风险溢价与股市收益

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4213690

2、如何构建基于日期货市场意外情况的月度VAR指标

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4529828

3、通过商品价格传导货币政策

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4612694

数据科学篇

1、数据科学、机器学习和人工智能的数据源概要

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4567555

Cryptocurrency篇

1、Silkswap：稳定币的非对称自动做市商模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.07822

2、预测比特币价格走势：机器学习算法的应用

下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.04642

3、比特币成交量的统计特性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.01907

4、基于订单流训练的深度CNN短期波动预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.02472

5、基于统计学习和机器学习的加密货币波动预测方法的比较研究

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4409549

6、加密货币的集体动力学、多样化与最优投资组合构建

下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.08902

7、基于线性变换的加密货币价格走势预测

下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04884

8、基于比特币交易分割的价格走向预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391916

9、比特币投资者的内心世界: 一个四因素模型

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4460306

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