【银华基金】交易日报2023-11-06

今日资金面整体宽松，早盘银行融出充足，质押利率地方债成交在加权-+20，质押存单在1.85%附近，质押信用成交到1.9%附近。非银融出7d 大量，成交价格在1.9-2.0%，后续随着公开市场操作缩量续作，7d 价格小幅上涨至2.05%-2.1%，成交少量；14d 价格在2.15-2.2%，需求一般，更长期限跨月成交在2.3-2.4%，需求寥寥。午盘过后资金面继续走松，7d 价格回落至2.0%，需求很少，临近尾盘隔夜质押利率国股成交在1.7%附近。

中国央行今日进行180亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 今日6580亿元逆回购到期。

【11月6日利率债结果】

3Y 230413X7 加权利率 2.4907% 全场倍数 2.71倍 边际倍数 3.94倍

5Y 230415X6 加权利率 2.622% 全场倍数 2.63倍 边际倍数 1.38倍

今日农发市场需求尚可，3Y费后2.5239，低二级1.1BP，5Y费后2.6531，低二级1.2BP。

2023年11月6日一级短融发行结果

23中电路桥SCP011，，15.00e， AAA/--， 0.15Y， 央企， 【2.15】， 宁波银行， 2023/12/29， 周五到期

23赣粤SCP006，，7.00e， AAA/--， 0.48Y， 国企， 【2.39】， 北京银行， 2024/4/30， 周二到期

23珠海港股SCP007，，5.00e， AA+/--， 0.2Y， 国企， 【2.46】， 中信银行， 2024/1/19， 周五到期

23华光环保SCP009，，5.00e， AA+/--， 0.16Y， 国企， 【2.55】， 宁波银行， 2024/1/5， 周五到期

23国联SCP024，，3.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.60】， 宁波银行， 2024/8/2， 周五到期

23国联SCP023，，3.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.60】， 中国光大银行， 2024/8/2， 周五到期

23鄂交投SCP007，，20.00e， AAA/--， 0.49Y， 国企， 【2.66】， 交通银行， 2024/5/4， 周六到期

23湖北港口SCP006，，10.00e， AAA/--， 0.48Y， 国企， 【2.72】， 中信银行， 2024/4/30， 周二到期

23南通产业SCP002，，6.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【2.78】， 江苏银行， 2024/8/2， 周五到期

23百业源CP003，，4.00e， AA+/--， 1Y， 民企， 【2.90】， 兴业银行， 2024/11/6， 周三到期

23淮安交通CP004，，8.40e， AA+/--， 1Y， 国企， 【2.93】， 江苏银行， 2024/11/6， 周三到期

23碧水源SCP007，，6.00e， AA+/--， 0.52Y， 央企， 【3.37】， 招商银行， 2024/5/14， 周二到期

2023年11月6日一级中票发行结果

23紫金矿业MTN003，，20.00e， AAA/--， 3+2， 国企， 【3.08】， 中国工商银行， 2028/11/6， 周一到期

23大唐集MTN020，，20.00e， AAA/AAA， 3+N， 央企， 【3.28】， 中信建投证券， 2026/11/6， 周五到期

23无锡建投MTN004，，5.00e， AAA/--， 5Y， 国企， 【3.35】， 兴业银行， 2028/11/6， 周一到期

23赣投MTN003，，10.00e， AAA/--， 3+N， 国企， 【3.55】， 中信银行， 2026/11/6， 周五到期

23浙江机场MTN003，，4.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.00】， 招商银行， 2026/11/6， 周五到期

23甘国投MTN002，，10.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.70】， 中信建投证券， 2026/11/6， 周五到期

23浙江机场MTN004，，4.00e， AAA/--， 10Y， 国企， 【3.47】， 招商银行， 2033/11/6， 周日到期

23青城租赁MTN002，，4.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.80】， 中国国际金融， 2026/11/6， 周五到期

23晋能电力MTN016，，20.00e， AAA/--， 3+N， 国企， 【4.14】， 中信银行， 2026/11/6， 周五到期

23宁乡城发MTN002，，2.00e， AA+/--， 3+2， 国企， 【3.60】， 招商银行， 2028/11/6， 周一到期

23陕西水务MTN001，，5.00e， AA/--， 2+1， 国企， 【3.45】， 招商银行， 2026/11/6， 周五到期

23吴江经开MTN002，，2.57e， AA+/--， 1.03Y， 国企， 【2.86】， 中国银行， 2024/11/15， 周五到期

23江宁经开PPN003：【3.37】南京江宁经济技术开发集团有限公司,3Y,AAA,不超过5亿,国企,江苏发行：1102-1103,缴款：1106，主承,民生银行/中国建设银行。（可比券：21江宁经开PPN003，0.7589+2Y，2.9308%）

23汤山建设PPN003：【3.60】南京汤山建设投资发展有限公司,3Y,AA+/--,5亿,国企,江苏发行：1103,缴款：1106，主承,招商证券/南京银行。（可比券：23汤山建设PPN002，2.9781Y，3.7052%）

一级市场（11月7发行） （一级组）

11月7日

今日簿记利率债

利率债1244.11亿=国债0亿+政金债350亿+地方债894.11亿

国债

无

国开

09:30-10:30

23国开11(增8) 100亿元 366D 1.89% 荷兰式

23国开07(增17) 70亿元 3年 2.25% 荷兰式

23国开08(增23) 80亿元 5年 2.52% 荷兰式

农发

14:00-15:00

23农发清发12(增发10) 50亿元 2年 2.15% 荷兰式 追加不超过10亿

23农发清发04(增发5) 20亿元 3年 - 荷兰式 追加不超过10亿

23农发清发07(增发9) 30亿元 7年 2.67% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

23安徽债116 277.2亿元 5年 荷兰式

23安徽债118 20亿元 7年 荷兰式

11:30-12:10

23浙江债65 162.82亿元 10年 荷兰式

专项政府债

10:30-11:10

(再融资专项债) 23安徽债117 342.8亿元 5年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资专项债) 23浙江债66 91.29亿元 10年 荷兰式

【短融中票】

下一交易日短融发行信息

暂无

1、23晋能煤业MTN009:晋能控股煤业集团有限公司,2Y,AAA,0~30亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1107-1108,缴款:1109,上市:1110,休1

2、23鲁高速股MTN002:山东高速股份有限公司,2Y+N,AAA,15亿,国企,山东,交通基础设施,发行:1107-1108,缴款:1109,上市:1110,休1

3、23海安建投MTN001:海安市城建开发投资集团有限公司,2Y,AA+,2.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1107,缴款:1108,上市:1109,休2

11月7日

今日簿记ABS 

东道十四号3期京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产支持证券

主承：申万宏源/国泰君安

时间：

东十四3A 8.4亿元 2年 2025/11/07 AAA 联合资信 

东十四3B 0.45亿元 2年 2025/11/07 AA+ 联合资信 

东十四3C 0.55亿元 2年 2025/11/07 A+ 联合资信 

东十四3D 0.6亿元 2年 2025/11/07 - 联合资信 

华泰资管-邦鑫-至信32号资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰证券(上海)资产管理有限公司

时间：

至信32优 9.95亿元 1年 2024/11/06 AAA 联合资信 

至信32次 0.01亿元 1年 2024/11/06 - 联合资信 

吉时代2023年第四期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券

主承：中信证券/中国银行/中国光大银行/法国巴黎银行(中国)有限公司

时间：09:00-18:00

23吉时代4A_bc 25.5亿元 1.9年 2025/09/26 AAA 2.1-3.1 中诚信国际 簿记建档

23吉时代4C_bc 4.5000783亿元 4年 2027/11/26 - 中诚信国际 

国君-新长宁长房1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安/光大证券/申港证券

时间：

23长房优 10.5亿元 18年 2041/10/31 AAA 新世纪 

23长房次 0.01亿元 18年 2041/10/31 - 新世纪 

海鑫2023年第二期个人消费贷款资产支持证券资产支持证券

主承：中金公司/招商证券/三井住友银行(中国)有限公司/兴业银行

时间：09:00-18:00

23海鑫2A 14.8亿元 0.5年 2024/04/26 AAA 2.4-3.4 联合资信 簿记建档

23海鑫2B 1.1亿元 0.5年 2024/04/26 AAA 2.7-3.7 联合资信 簿记建档

23海鑫2C 4.1亿元 2.2年 2026/01/26 - 联合资信 

葛洲坝供应链第2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：广发证券/中信证券

时间：

葛洲坝2A 1亿元 0.9年 2024/10/18 AAA 联合资信 

葛洲坝2B 2.86亿元 0.9年 2024/10/18 AAA 联合资信 

葛洲坝2C 0.01亿元 0.9年 2024/10/18 - 联合资信 

其它金融机构债

23光大银行债03 09:00-18:00 280亿元 3Y -/- 无担保 中金公司,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,交通银行,中信证券,华泰证券,海通证券,光大证券,广发证券,中国银河 2.5-3.1

23江苏租赁绿色01 09:00-18:00 合计发行20亿元 3Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国民生银行,浦发银行,兴业银行,天津银行,南京银行,江苏银行,中信证券,中泰证券,平安证券 2.5-3.3

23泰康永续债01 09:00-18:00 50亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中金公司,中信建投证券,中国银行,招商银行,中信证券,招商证券 3.4-4.2

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

23产融10-小公募 中航产融 11月7日 合计发行12亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y -/- 无担保 中航证券,中信建投证券,华泰联合证券 2.5-3.5 上交所 

23产融11-小公募 中航产融 11月7日 合计发行12亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中航证券,中信建投证券,华泰联合证券 2.8-3.8 上交所 

23三能01-小公募 三峡能源 11月7日 20亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 中信建投证券,中信证券,海通证券 2.5-3.5 上交所 

建一YK02-小公募 中建一局 11月7日 15亿元 (未设基础规模) 3Y+NY -/AAA 无担保 华泰联合证券,平安证券,信达证券 2.7-3.7 上交所 次级

蓉金KY01-小公募 成都交子金控集团 11月7日 20亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信建投证券,中信证券,华泰联合证券,国泰君安,中金公司 2.8-3.8 上交所 

成都香城投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 11月7日 3.98亿元 366D 2.10%-3.10% -/- 无担保 财达证券 上交所

德兴市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月7日 5亿元 3Y 4.0%-5.5%（均含） -/AA 江西省信用融资担保集团股份有限公司担保 长城证券 上交所

济南高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一) 11月7日 合计发行7.3亿元 2Y+2Y+1Y 2.60%-3.80% /AAA 无担保 中信证券,中金公司,国泰君安,中泰证券,申万宏源 上交所

济南高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二) 11月7日 合计发行7.3亿元 3Y+2Y 3.10%-4.30% -/AAA 无担保 中信证券,中金公司,国泰君安,中泰证券,申万宏源 上交所

南京浦口交通建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月7日 3.6亿元 3Y 3.00%-4.30% /AA 南京大江北国资投资集团有限公司担保 华泰联合证券 上交所

天津市武清区国有资产经营投资有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 11月7日 合计发行20亿元 2Y+1Y 4.5%-5.5% /AA+ 无担保 粤开证券 上交所

天津市武清区国有资产经营投资有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 11月7日 合计发行20亿元 1Y+2Y 3.5%-5.0% -/AA+ 无担保 粤开证券 上交所

鹰潭市国有控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 11月7日 10.49亿元 2Y+2Y+1Y 3.00%-4.80% AA+/AA+ 无担保 国信证券,海通证券 上交所

今日同业存款价格较上周相比基本持平，非银观望为主，交投较冷清。

今天短利率交投一般，收益整体小幅上行。1Y以上期限交投清淡，长端收益小幅下行，中短端收益小幅上行。

今日地方债交投活跃，中长期限个券成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，全天情绪较为平稳，大部分期限收益水平变动不到。具体来看，12月到期2.10；明年3月到期2.495；明年4月到期2.535；明年6月到期2.54；明年9月到期2.57；明年10月底2.57

今日银行间短券情绪不错，交投较活跃，一季度到期品种需求不错成交低估值5bp左右，其他期限品种成交基本围绕估值。 年内买盘以基金和农商行为主，稍长期限买盘以理财为主。

今天中票成交情绪较好，成交在估值小幅减点，尤其是3y附近品种和1y附近票息品种，更受资金青睐。

今日公司债企业债交投活跃，收益小幅下行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，成交在估值-1附近。银行债交投一般，收益变动不大，二级和永续品种收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP