【银华基金】交易日报2023-10-17

【资金日评-10/16】

今天资金面整体宽松。早盘大行融出充足，其他行融出正常，信用隔夜+20-25bp附近ofr。非银ofr 7d/14d 2.1/2.3%附近。市场总体供给充裕，7d价格逐步下行至2.05%成交。午后市场延续宽松，隔夜加权附近供给，7d ofr下行至2.0%附近需求清淡。宽松态势直至尾盘，各机构轻松平盘。

央行今日进行1060亿元7天期逆回购和7890亿元MLF操作，中标利率为1.80%和2.5%，与此前持平。 今日2400亿元逆回购到期。

【10月17日利率债结果】

1Y 230211X5 加权利率 2.2156% 全场倍数 2.04倍 边际倍数 4倍

3Y 230207X14 加权利率 2.462% 全场倍数 2.56倍 边际倍数 4.55倍

5Y 230208X20 加权利率 2.5397% 全场倍数 3.48倍 边际倍数 3.01倍

今日国开市场需求尚可，1Y费后2.3178，低二级4.2BP，3Y费后2.5276，低二级2.2BP，5Y费后2.6008，低二级1.4BP。

2Y 09230412Z07 加权利率 2.467% 全场倍数 3.2倍 边际倍数 1.97倍

3Y 092318004Z04 加权利率 2.5636% 全场倍数 3.42倍 边际倍数 5倍

7Y 09230407Z06 加权利率 2.8136% 全场倍数 3.77倍 边际倍数 9.5倍

今日农发市场需求尚可，2Y费后2.5173，低二级0.8BP，5Y费后2.5993，高估值11.47BP，7Y费后2.8444，高二级2.9BP。

23吉林债49，2371273.IB，7Y，77.9（亿），边际1.37，发行利率2.98，全场21.4，利差29

23吉林债50，2371274.IB，10Y，71（亿），边际2.07，发行利率3.03，全场20.79，利差35

23吉林债51，2371275.IB，7Y，179（亿），边际2.8，发行利率2.99，全场19.95，利差30

23吉林债52，2371276.IB，5Y，137.42（亿），边际1.23，发行利率2.9，全场21.37，利差33

23吉林债53，2371277.IB，30Y，33.02（亿），边际158.41，发行利率3.17，全场25.15，利差16

23吉林债54，2371278.IB，10Y，116.625（亿），边际1.03，发行利率3.03，全场21.55，利差35

23青海债19，2371269.IB，5Y，69.3716（亿），边际1.65，发行利率2.86，全场19.2，利差29

23青海债20，2371270.IB，5Y，6.6901（亿），边际2.56，发行利率2.9，全场21.78，利差33

23青海债21，2371271.IB，7Y，54（亿），边际1.67，发行利率2.99，全场19.31，利差30

23青海债22，2371272.IB，7Y，42（亿），边际1.95，发行利率2.99，全场19.89，利差30

23内蒙33，198857.SH，3Y，88.8（亿），边际1.0856，发行利率2.7，全场15.7072，利差24

23内蒙34，198858.SH，5Y，140.8（亿），边际2.907，发行利率2.89，全场15.6428，利差32

23内蒙35，198859.SH，7Y，174.2（亿），边际2.5714，发行利率3.05，全场14.7801，利差36

2023年10月17日一级短融发行结果

23国网租赁SCP007，，10.00e， AAA/--， 0.16Y， 央企， 【2.18】， 南京银行， 2023/12/15， 周六到期

23江宁城建SCP007，，5.00e， AAA/--， 0.27Y， 国企， 【2.50】， 宁波银行， 2024/1/24， 周四到期

23云南机场SCP003，，5.00e， AAA/--， 0.41Y， 国企， 【2.80】， 中国建设银行， 2024/3/14， 周五到期

23红狮CP001，，10.00e， AAA/--， 1Y， 民企， 【2.90】， 中国建设银行， 2024/10/16， 周四到期

23武金控SCP004，，5.00e， AAA/--， 0.7Y， 国企， 【3.00】， 广发银行， 2024/6/28， 周六到期

2023年10月17日一级中票发行结果

23大唐发电MTN010，，20.00e， AAA/AAA， 2+N， 央企， 【3.09】， 中信证券， 2025/10/16， 周五到期

23中建三局MTN002，，15.00e， AAA/--， 3+N， 央企， 【3.40】， 中国工商银行， 2026/10/16， 周六到期

23京住总集MTN002，，7.00e， AAA/--， 2+N， 国企， 【3.40】， 中信建投证券， 2025/10/16， 周五到期

23钦州开投MTN001，，5.79e， AA/--， 3+2， 国企， 【6.50】， 光大证券（维权）， 2028/10/16， 周二到期

23嘉定工业MTN001，，4.00e， AA+/--， 2.5Y， 国企， 【3.05】， 国泰君安证券， 2026/4/16， 周五到期

23鲁钢铁MTN007，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 国企， 【4.80】， 中国工商银行， 2025/10/16， 周五到期

23冀中能源（维权）MTN007，，5.00e， AAA/--， 1+1+1， 国企， 【5.40】， 中信证券， 2026/10/16， 周六到期

23怀柔国资MTN001，，7.80e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.10】， 中信建投证券， 2026/10/16， 周六到期

23西盛投资PPN005：【4.03】成都西盛投资集团有限公司,3+2Y,AA+/--,不超过7亿,国企,四川发行：1012-1013,缴款：1016，主承,天津银行。（可比券：23西盛投资PPN004，2.8137+2Y，4.0448%）

23金坛建设PPN003：【3.60】江苏金坛建设发展有限公司,3Y,AA+/--,2亿,国企,江苏发行：1012-1013,缴款：1016，主承,南京银行。（可比券：21金建02，0.7562+2Y，2.9824%）

一级市场（10月18日发行） （一级组）

10月18日

今日簿记利率债

利率债3871.06亿=国债3450亿+政金债140亿+地方债281.06亿

国债

23国债19(续发) 1150亿元 7年 2.6%

23附息国债20(续发) 1150亿元 2年 2.22% 混合式

23附息国债19(续发) 1150亿元 7年 2.6% 混合式

农发

14:00-15:00

23农发21(增3) 70亿元 366D 2.18% 荷兰式

23农发20 70亿元 10年 - 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

15:00-15:40

23江西债83 69.7亿元 10年 荷兰式

专项政府债

(再融资专项债) 23山西58 6.9亿元 5年

(再融资专项债) 江西2384 86.3亿元 10年

15:00-15:40

(再融资专项债) 23江西债84 86.3亿元 10年 荷兰式

【短融中票】

明日短融发行信息

23厦门市政SCP003 267D 8e AAA/-- 【2.11 - 2.41】 开发银行

23中兴国资CP003 1Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 杭州银行

23盐城国投SCP002 270D 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 华夏银行

23水发集团CP001 365D 10e AA+/-- 【4.8 - 5.8】 中信银行

23云能投CP013 365D 20e AAA/-- 【3 - 4】 中国银行

23海安开投SCP004 270D 5e AA+/-- 【2.3 - 3.3】 兴业银行

23杭州日报SCP002 270D 2e AA+/-- 【2.35 - 3.35】 中国建设银行

23鲁商SCP016 270D 5e AA+/-- 【】 浙商银行

23陕西金控SCP003 180D 5e AAA/-- 【2 - 2.8】 中国建设银行

23随州城投SCP006 270D 3e AA/-- 【3.3 - 4.3】 交通银行

明日中票发行信息

23广州地铁GN009 3Y 13e AAA/AAA 【2 - 2.83】 中国农业银行,中国建设银行

23海鸿投资MTN001 3Y+2Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 东方证券,南京银行,北京银行

23晋能装备MTN005 2Y+2NY 10e AAA/AAA 【3.3 - 4.3】 中信银行

23柳州东投MTN002 3Y 13.4e AA+/-- 【7 - 8】 中信证券

23鲁信MTN004 5Y 15e AAA/-- 【】 国泰君安,中泰证券,兴业银行,光大银行,招商银行

23山西建投MTN006 2Y+2NY 20e AAA/-- 【4.5 - 5.3】 中信银行,晋商银行,国泰君安,海通证券,招商银行

23绍兴交投MTN002 3Y+2Y 5e AAA/-- 【2.6 - 4.1】 光大证券,兴业银行

23遂宁开达MTN001 3Y+2Y 4.8e AA/AAA 【5 - 5.5】 东兴证券,光大证券

23天津经开MTN001 1Y+1Y 10e AA+/AA+ 【3.5 - 5】 渤海银行,天津银行

23通威MTN001(科创票据) 2Y+1Y 5e AA+/-- 【2.7 - 3.3】 兴业银行,中国民生银行

23潍坊投资MTN002 1Y+1Y 6e AA+/-- 【4.5 - 5.8】 中信证券

23武侯资本MTN002 3Y+3NY 10e AA+/AA+ 【3 - 4】 中国银河,交通银行

23新业国资MTN001 3Y 5e AA+/-- 【4 - 5】 申万宏源证券,兴业银行

23粤海MTN002 3Y+2Y 15e AAA/-- 【】 光大银行,兴业银行,中国农业银行

23招商蛇口MTN003A 3Y 3.5e AAA/-- 【2.4 - 3.4】 招商证券,交通银行

23招商蛇口MTN003B 5Y 3.5e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 招商证券,交通银行

23中电投MTN043 2Y 17e AAA/-- 【】 招商银行,宁波银行

23中金集MTN004(科创票据) 3Y+3NY 20e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 中信证券,招商银行

23阜阳投资PPN003 3Y 10e AA+/-- 【3.1 - 4.3】 中信银行

23嘉秀发展PPN003 3Y 5.1e AA+/-- 【3 - 4】 宁波银行,杭州银行

23连云城建PPN007 3Y+2Y 10e AA+/-- 【3.2 - 4.2】 江苏银行,交通银行

23盛裕投资PPN001 3Y 6e AA/-- 【3.5 - 4.3】 江苏银行

23新沂城投PPN004 1Y 4.8e AA/-- 【3.8 - 5】 南京银行

10月18日

今日簿记ABS

东方欲晓36号资产支持专项计划(可续发型)资产支持证券

主承：中信证券/中金公司/国泰君安

时间：

36欲晓A1 37.2亿元 0.4年 2024/03/20 AAA 中诚信国际 

36欲晓A2 37.6亿元 0.9年 2024/09/20 AAA 中诚信国际 

36欲晓次 0.756亿元 2.6年 2026/05/30 - 中诚信国际 

东道十三号4期京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

东十三4A 8.4亿元 2年 2025/10/17 AAA 中诚信国际 

东十三4B 0.45亿元 2年 2025/10/17 AA+ 中诚信国际 

东十三4C 0.55亿元 2年 2025/10/17 A 中诚信国际 

东十三4D 0.6亿元 2年 2025/10/17 - 中诚信国际 

招证-美好生活2023年1期2号资产支持专项计划资产支持证券

主承：中金公司/招商证券

时间：

4美好2A 8.506亿元 1.5年 2025/04/28 AAA 联合资信 

4美好2B 0.464亿元 1.7年 2025/06/26 AA+ 联合资信 

4美好2次 1.03亿元 3年 2026/10/26 - 联合资信 

海发宝诚融资租赁远航2号第3期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华鑫证券/国泰君安/长城证券

时间：

23远航61 11.3亿元 0.9年 2024/08/28 AAA 东方金诚 

23远航62 4.2亿元 1.9年 2025/08/28 AAA 东方金诚 

23远航6B 0.22亿元 2.1年 2025/11/28 AA 东方金诚 

23远航6C 1.34亿元 2.9年 2026/08/28 - 东方金诚 

申万宏源-中企云链-黄石城发供应链金融3期资产支持专项计划资产支持证券

主承：申万宏源

时间：

黄发03优 1.3亿元 1年 2024/10/17 AA+ 联合资信 

黄发03次 0.01亿元 1年 2024/10/17 - 联合资信 

其它金融机构债

23瓯海农商二级资本债  6亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中国银河 

23重庆银行永续债01 09:00-18:00 25亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,中金公司,国开证券,东方投行,招商证券 3.5-4.5

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

23联和K3-小公募 联和投资 10月18日 20亿元 (未设基础规模) 10Y -/- 无担保 海通证券,国泰君安 3-3.7 上交所 

建一YK01-小公募 中建一局 10月18日 15亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,平安证券,信达证券 2.7-3.7 上交所 次级

23扬子G4-小公募 扬子国投 10月18日 11.9亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,华泰联合证券,民生证券,广发证券,天风证券 2.4-3.4 上交所 

23财证01-小公募 财信证券 10月18日 20亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 申万宏源,中信证券 2.6-3.6 上交所 

23兴业C1-小公募 兴业证券 10月18日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司 2.5-3.5 上交所 次级

23兴业C2-小公募 兴业证券 10月18日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中金公司 2.8-3.8 上交所 次级

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月18日 5亿元 3Y 3.5%-4.5% -/- 无担保 天风证券 上交所

国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月18日 30亿元 3Y 2.90%-3.90% AAA/AAA 无担保 华英证券 上交所

苏州金合盛控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 10月18日 3.6亿元 3Y 3.10%-4.30% /AA 苏州苏高新集团有限公司担保 东吴证券 上交所

杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 10月18日 15亿元 3Y+2Y 2.60%-3.60% -/AAA 无担保 安信证券,国金证券,财通证券,浙商证券 上交所

长沙市望城区城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月18日 6亿元 3Y+2Y 3.0%-4.1%（含上下限） /AA+ 无担保 中信证券 上交所

湖州市南浔区交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月18日 5.2亿元 3Y+2Y 3.60%-4.60% -/AA+ 无担保 浙商证券,东方投行 上交所

今日同业存款价格较昨日小幅上行，5m期限（3月份到期）提价后，需求得到释放，交投活跃。

【利率债】1017

今天短利率交投一般，收益整体小幅上行。1Y以上期限交投一般，收益率整体上行，中短端表现较弱。

今日地方债交投较为活跃，长券成交较多。

今日NCD交投较好，全天情绪较弱，卖盘积极，各期限收益率有3-5bp上行。具体来看，12月到期2.18；明年3月到期2.44；明年4月到期2.51；明年6月到期2.51；明年9月到期2.53。

今日银行间短券情绪尚可，除年内到期品种外成交多围绕或略高于估值，年内到期品种需求较好，成交多低估值0-3bp。短端买盘以基金和银行自营为主，长端买盘以基金和理财为主。

今天中票成交较少，基本围绕估值附近。

今日公司债企业债交投一般，收益小幅上行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，成交在估值+2附近。银行债交投一般，收益继续上行，二级和永续品种收盘成交在估值+3附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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