东方基金｜量化观市 2023/9_新浪财经

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2023年9月，市场赚钱效应依旧较弱，主要指数录得负收益，上证指数表现相对较好，科创50表现最差；行业方面，煤炭表现最好，传媒则出现较大回调表现不佳；市场风格方面价值延续强势，小盘价值占优，大盘成长表现较差；从市场情绪来看，市场交易日均成交额有所降低，为7189.73亿，两融余额总体呈现上升的趋势，北向资金月度为净流出状态，其中净流入较大的行业为汽车，净流出较大的行业为非银行金融。

市场表现回顾

ORIENT FUND

2023年9月主要市场指数中，上证指数表现相对最好，收益率为-0.30%；科创50表现最差，收益率为-5.81%。

今年以来，上证指数表现最好，收益率为0.69%；创业板指表现最差，收益率为-14.61%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20230928

2023年9月中信一级行业中，共10个行业上涨，20个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为煤炭，石油石化，医药，银行，通信，收益率分别为9.58%，4.16%，3.91%，2.80%，1.22%；收益率靠后的5个行业为传媒，房地产，计算机，电力设备及新能源，消费者服务，收益率分别为-7.10%，-5.30%，-5.28%，-5.01%，-3.50%。

今年以来中信一级行业中，共15个行业上涨，15个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为通信，传媒，石油石化，家电，计算机，收益率分别为32.16%，23.09%，16.93%，14.18%，13.91%；收益率靠后的5个行业为消费者服务，电力设备及新能源，综合，基础化工，农林牧渔，收益率分别为-33.82%，-16.88%，-16.70%，-13.89%，-13.51%。