【银华基金】交易日报 2023-02-01|湖北省_新浪财经

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今日资金面整体先紧后松。早盘银行隔夜融出不足，信用隔夜ofr +30~+50或定价2.0-2.5%，非银7d/14d ofr在2.3%/2.4%附近，随后小幅下行至2.2%/2.3%附近活跃成交；长期限21d ofr在2.35%附近，跨月1M ofr 2.4-2.5%附近，需求较前日有所抬升。早盘过后，资金面有所缓解，银行融出改善，非银信用7d 进一步下降至2.15%附近。午后资金面维持平衡偏松，各期限均有供给，匿名隔夜减点融出，7d报在2.15-2.25%附近需求清淡。尾盘隔夜进一步下行至2%以下成交，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展7天期1550亿元逆回购操作。Wind数据显示，今日4470亿元逆回购到期。

【2月1日利率债结果】

6M 2304103加权利率 1.9752%边际利率 --%全场倍数 3.06倍边际倍数 1倍

1Y 220411X5加权利率 2.1786%边际利率 --%全场倍数 2.95倍边际倍数 1倍

10Y 220410X12加权利率 3.1009%边际利率 --%全场倍数 1.64倍边际倍数 1倍

今日农发市场需求弱。6M费后2.0552，低二级约14BP。1Y费后2.2873，低二级2.2BP。10Y费后3.1240，低二级0.1BP。

2305098,23湖北债14,再融资,一般债,5Y,17.1667亿,2.82,（10bp）,全场30.59,边际7.73

2305099,23湖北债15,再融资,一般债,7Y,161.8282亿,2.96,（10bp）,全场28.92,边际3.28

2305100,23湖北债16,再融资,普通专项,5Y,11.0643亿,2.82,（10bp）,全场32.07,边际5.01

2305101,23湖北债17,再融资,普通专项,7Y,5.6936亿,2.96,（10bp）,全场30.61,边际3.78

2305102,23湖北债18,新增,其他专项,10Y,0.8亿,3.02,（10bp）,全场31.5,边际3

2305103,23湖北债19,新增,其他专项,10Y(8.006),1.95亿,3.02,（10bp）,全场28.77,边际3.44

2305104,23湖北债20,新增,其他专项,15Y(13.0093),10.61亿,3.16,（10bp）,全场29.77,边际2.93

2305105,23湖北债21,新增,其他专项,20Y(15.511),16.77亿,3.23,（10bp）,全场29.64,边际1.78

2305106,23湖北债22,新增,其他专项,30Y(20.5144),28.59亿,3.38,（10bp）,全场30.85,边际15.55

2305107,23湖北债23,新增,棚改专项,7Y,2.8亿,2.96,（10bp）,全场30.86,边际4.25

2023年2月1日一级短融发行结果

23中电路桥SCP002，，15e， AAA/-， 61D，央企，【2.05】，光大银行， 2023/04/04，周二到期

23嘉兴高新SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【3.2】，杭州银行， 2023/10/30，周一到期

23象屿股份SCP005，，10e， AAA/-， 149D，国企，【取消发行】，中国银行， 2023/06/29，周四到期

2023年2月1日一级中票发行结果

23凤城河PPN001：【4.20】泰州凤城河建设发展有限公司, 1Y,AA+,不超过10亿,国企,江苏发行：0130-0131,缴款：0201,已发公募：23凤城河CP001，

23江北建设PPN001：【4.10】南京江北新区建设投资集团有限公司, 3Y,AAA,不超过9.4亿,国企,江苏发行：0130-0131,缴款：0201,已发公募：22江北建投MTN007，

一级市场（2月2日发行）（一级组）

2月2日

利率债793.94亿=国债0亿+政金债550亿+地方债243.94亿

国开

09:30-10:30

23国开清发01(增发2) 40亿元 7年 2.87% 荷兰式

22国开14(增20) 20亿元 3年 - 荷兰式

22国开20(增12) 200亿元 10年 2.77% 荷兰式

口行

10:00-11:10

23进出664 40亿元 84D - 荷兰式

23进出102(增2) 30亿元 2年 2.5% 荷兰式追加不超过10亿

22进出13(增4) 40亿元 3年 2.64% 荷兰式

23进出05 60亿元 5年 - 荷兰式

22进出11(增21) 120亿元 10年 2.9% 荷兰式追加不超过30亿

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 23四川债10 78.3387亿元 10年荷兰式

专项政府债

10:30-11:10

(乡村专项) 23黑龙江债01 0.38亿元 5年荷兰式

(乡村专项) 23黑龙江债02 4.7595亿元 10年荷兰式

(乡村专项) 23黑龙江债03 3.382亿元 15年荷兰式

(乡村专项) 23黑龙江债04 48.9237亿元 20年荷兰式

(乡村专项) 23黑龙江债05 11.685亿元 30年荷兰式

(棚改专项) 23黑龙江债06 6.1625亿元 20年荷兰式

(收费公路专项) 23黑龙江债07 1.23亿元 20年荷兰式

14:00-14:40

(再融资) 23四川债11 89.08亿元 30年荷兰式

【短融中票】

2023-02-02 超短融一级新发信息

23京国资SCP002:北京国有资本运营管理有限公司,26D,AAA,20亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23京国资SCP001:北京国有资本运营管理有限公司,26D,AAA,20亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23苏交通SCP001:江苏交通控股有限公司,85D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0202,缴款:0203,上市:0206,休5

23光大集团SCP003:中国光大集团股份公司,95D,AAA,10亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23光大集团SCP002:中国光大集团股份公司,180D,AAA,10亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23津城建SCP004:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23渝两江SCP002:重庆两江新区开发投资集团有限公司,270D,AAA,17.43亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23西安投资SCP001:西安投资控股有限公司,82D,AA+,3亿,国企,陕西,多元金融服务,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23嘉秀发展SCP002:嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23鲲泰建设SCP001:西藏鲲泰建设集团有限公司,180D,AA,5亿,国企,西藏,发行:0202-0203,缴款:0206,上市:0207,休2

2023-02-02 中票一级新发信息

23闽漳龙MTN002:福建漳龙集团有限公司,2Y+N,AA+,0~10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0202-0203,缴款:0206,上市:0207

23连云工投MTN002:连云港市工业投资集团有限公司,3Y,AA,2亿,国企,江苏,化工,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

23宿迁新城MTN002:宿迁市新城控股集团有限公司,2+2+1Y,AA,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0202,缴款:0203,上市:0206

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

无

今日簿记其他金融债

无

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

中电GK01-小公募中电国际 2月2日 15:00-17:00 8亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保星展证券(中国)有限公司 2.99-3.99 上交所

今日簿记非公开

舟山市定海区城市建设投资开发有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期) 2月2日 8.8亿元 3年 4.5-6.0 -/AA 新世纪有担保舟山市定海区城乡建设集团有限公司担保浙商证券上交所

二级市场

【存款】

月初同业存款利率常态化回落，交投情绪也有所降温。

【利率债】

今天短利率交投清淡，收益率整体上行。

中长债市场交投活跃，收益率震荡上行，空方情绪占优。

地方债今日交投清淡，成交贴近估值，中高资质长券成交较多。

今日NCD交投情绪一般，上午月内存单收益小幅下行，更长期限交投清淡，午后受一级提价影响，3m以上存单上行3-4bp左右。具体来看，3月到期2.15；6月到期2.40；7月到期2.48；9月到期2.52；12月到期2.59；明年1月到期2.575。今日银行间短券交投情绪较好，各期限到期短期价格基本与昨日持平。买盘较多，主要关注6M以内期限，买盘基金为主。