指数与指数化投资月报|2024年12月

指数与指数化投资月报|2024年12月
2025年01月14日 18:27 市场投研资讯

(来源:中证指数)

一、资本市场表现

(一)境内外主要指数

A股指数

12月中证全指指数(0.0000, 0.00, 0.00%)收于4,750.67点,全月下跌1.97%。

图1 中证全指本月走势图

规模及综合指数

12月A股市场主要规模及综合指数涨跌互现,上证50指数(2579.0960, 11.62, 0.45%)上涨2.28%。

图2 主要规模及综合指数本月收益表现

行业指数

中证全指一级行业指数涨跌不一,其中全指可选、全指公用、全指能源行业指数分别上涨3.99%、3.43%、2.80%。

图3 中证全指一级行业指数本月收益表现

 主题指数

12月上证银行指数上涨7.68%。

图4  本月涨幅前十的主题指数收益表现

风格及红利指数

12月主要风格指数中,价值风格表现好于成长风格,180价值指数上涨4.42%。

图5 主要风格指数本月收益表现

12月主要红利指数中,红利指数上涨5.08%。

图6 主要红利指数本月收益表现

 跨境及境外股票指数

12月跨境及境外股票市场方面,香港100、港股通50、港股通科技指数的涨幅依次为3.13%、3.11%和2.77%。

图7 主要跨境及境外指数本月收益表现

固定收益指数

12月中证全债指数上涨2.04%。

图8 中证全债指数本月走势图

分期限来看,中证1、3、7、10、10+债指数涨幅依次为0.30%、0.68%、1.46%、2.68%、3.83%。分品种来看,中证国债、中证综合债、中证金融债、中证企业债、中证短融指数分别上涨2.32%、1.79%、1.62%、1.04%、0.24%。

图9 主要固定收益指数本月收益表现

偏股型基金指数

12月中证偏股型基金指数下跌1.01%。

图10 中证偏股型基金指数本月走势图

(二)股票和ETF成交情况

表1 本月股票和ETF成交情况

数据来源:上交所、深交所、北交所数据来源:上交所、深交所、北交所

(三)股指期货成交情况

表2  本月股指期货成交情况

数据来源:中金所数据来源:中金所

(四)场内期权成交情况

股指期权

表3 本月股指期权成交情况

数据来源:中金所数据来源:中金所

ETF期权

表4 本月ETF期权成交情况

数据来源:上交所、深交所数据来源:上交所、深交所

二、指数发布概况

截至2024年12月末,中证指数公司对外发布主指数共2620条,包括上证系列指数465条,中证及其他系列指数2155条。其中,股票指数共计1704条,占比65%,涵盖综合、规模、行业、主题、策略、风格等多种类别。

表5 中证指数公司指数类型分布

(一)本月新发指数

本月共新发9条指数,其中7条为自主研发指数。

表6 本月新发指数列表

中证化肥农药指数选取业务涉及氮肥、钾肥、复合肥、磷肥等化肥产品以及除草剂、杀虫剂、农用抗生素等农药产品相关的上市公司证券作为指数样本,以反映化肥农药领域上市公司证券的整体表现。

中证全指自由现金流指数和中证800自由现金流指数分别从中证全指样本空间和中证800指数(4130.4220, 35.66, 0.87%)样本中选取自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,反映相应空间中现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。其中,中证全指自由现金流指数样本数量为100只,中证800自由现金流指数样本数量为50只。

中证1000价值指数和中证2000价值指数,分别从中证1000指数(5938.130, 109.10, 1.87%)(5938.1301, 109.10, 1.87%)和中证2000指数样本中选取价值因子得分最高的200只证券作为指数样本,并采用价值因子得分调整后的自由流通市值加权,反映对应指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现。

中证1000成长指数和中证2000成长指数,分别从中证1000指数和中证2000指数样本中选取成长因子得分最高的200只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映对应指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。

(二)本月指数修订

本月无修订指数。

三、指数基金产品概况

截至2024年12月末,跟踪中证指数公司管理指数的境内外基金产品合计规模为35982亿元,包括境内基金产品共1854只、资产规模34618亿元,境外基金产品共87只、资产规模1364亿元。

其中,跟踪上证系列指数的境内外基金产品合计规模为5356亿元,包括境内基金产品共168只、资产规模5291亿元,境外基金产品共22只、资产规模65亿元。

表7 境内跟踪产品合计规模前十的指数

数据来源:恒生聚源,仅统计中证指数公司管理指数及跟踪产品,下同数据来源:恒生聚源,仅统计中证指数公司管理指数及跟踪产品,下同

表8 境外跟踪产品合计规模前十的指数

数据来源:Bloomberg数据来源:Bloomberg

表9 境内跟踪规模前十的ETF产品

数据来源:恒生聚源数据来源:恒生聚源

表10 境外跟踪规模前十的ETF产品

数据来源:Bloomberg数据来源:Bloomberg

12月,境内新成立以中证指数公司管理指数为标的的基金产品共计43只,募集规模合计415亿元。

表11 本月新成立基金产品情况

数据来源:恒生聚源数据来源:恒生聚源
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