标普信息科技LOF(161128),截止发文前溢价率是8.15%,依然限额100元,我会参与一拖七套利,供参考;
印度基金LOF(164824),截止发文前溢价率是2.44%,依然限额100元,这个溢价率太低了,就不操作套利了。
基金套利指南
今年基金套利很火热,问题也很多,我总结了如下问题:
不同券商会有差异,下面以智投APP为例,操作完整LOF基金套利指南。
一、开通一拖六
1.转户(不影响原券商)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/716/w904h612/20240703/86cc-75c519e148a3da22e634643592ce287f.png)
2.新增
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/740/w904h636/20240703/b665-a2b3bb733a406b702db464f5afc4c015.png)
开通后,依次点击:我的~业务办理~股东账户管理,如下图看深市账户有六个就开通成功了。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/40/w1080h2160/20240703/2cc0-a9ff06fe82d14ed06474fdf2cf38f7d7.jpg)
二、一拖七申购流程
一拖六场内申购
当然具体基金代码和限制金额要根据套利基金的公告确定。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/786/w1080h506/20240703/340e-4ec1e3b4572ba39e29e8cea5d3e70d60.jpg)
2.场外申购
场外申购限额和上面是一样的
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/519/w1080h1039/20240703/706e-b68e2e6bf65d777810ecbbd06933196f.jpg)
3.T+3个交易日到账后,按如下流程转场内卖出,转场内要2个交易日卖出。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/697/w1080h417/20240703/966e-42c645a03e34cc9ba726e6027aa937d0.jpg)
三、卖出
QDII基金都是T+3日到账,从你申购那一天往后数3个交易日(周末不算)。
卖出一般一拖六比较多,我都是选一键清仓(记得把不卖的去除选择),接下来选择默认就行了。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/21/w1080h541/20240703/9451-c931b62463e55b38fe4072cdef9c59f4.jpg)
如果券商没有一键清仓,记得切换股东账号才能卖出。
四、套利原理
最简单的理解就是,同一批西瓜A菜市场卖10元/斤,B菜市场卖6元/斤。聪明的人就回在B菜市场买,拿到A菜市场卖。
QDII溢价是由于场外基金由于外汇额度限制,大资金买不够,大家就去场内买。场内买的人多了,自然股价就涨得比净值多,就此产生溢价。
这个做的是场内溢价套利,原理如图所示
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/594/w360h234/20240703/3237-e85ce2d3bade476a361c11785064bfd6.png)
还有一种是场内折价套利,就是场外的净值比场内高,但是场外持有不足7天赎回费是1.5%。而且一般都场外限额导致场内溢价,所以折价几乎没做。
场内折价套利流程图
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/470/w304h166/20240703/99a2-33664002e0eee933c7fa9c89c1436b49.png)
五、如何查溢价率
在集思录可以查询哪些基金产生了溢价,根据这个溢价率,可以决定当天是否要套利。
一般情况,溢价率超过5%参与赚钱概率更大一些,当然这个是个人经验,不绝对。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/625/w1080h345/20240703/d125-b7dbb22cce511e8f4970bf59dbe5bad9.jpg)
这里有很多溢价很高的基金,比如纳指科技ETF等,要么是因为场外没有放开申购,要么是ETF需要实物换实物的方式需要百万资金才能申购,等原因无法参与套利。
基本上能套利的,我的文章都会说,大家记得关注哦。
六、其它常见问题
当天开通一拖六可以马上用吗?
股票开户当日可以开通一拖六,但要等下一个交易日才能用。(业务办理时间:交易日9:00~16:00,可以当日开通6个)
提示:风险承受能力与该产品不匹配
风险测评重新做,依次点击:我的~业务办理~风险测评
不同券商开户,费率怎么算?
你在哪个券商交易就用该券商的佣金费率。
其它
有不懂的小问题,可以咨询官方客服电话,更快速解决问题。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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