资金市场日评|利率_新浪财经

票据转贴

今日资金面呈先紧后松态势，票据市场交投一般。早盘，双边需求略有错位，供给端以长期为主，买方需求则集中在一季度，受此影响，一季度票据承压下行，剩余期限则整体企稳。伴随大行报价进场，买方放开收票期限，市场成交渐趋活跃，一季度票价继续下行，部分二季度票价稳中微涨。临近中午，足月国股报收在0.74%附近。午后，市场供需整体均衡，票价未见明显波动。截止尾盘，足月国股维持在0.74%附近。

同业存单

● 一级日评：

一级市场，早盘受到资金面持续收紧及二级情绪影响，需求减弱，午后资金略有松缓，交投再次活跃，长端明显需求好于短端。1M带休，个别高收益城商在1.80%位置募集小量；3M国股在1.69%位置募集有量，个别AAA城农商在1.71%-1.72%位置有买盘；6M个别国股大行在1.67%位置募集到量，AAA城农商受到基金买盘追捧，午后提价到1.70%-1.74%位置集中起量；9M国股大行在1.67%位置需求仍然强劲，AAA城农商在1.70%-1.74%位置需求不俗；1Y大行国股在提价1.66%后受到买盘青睐，个别大行募集百亿需求，其他AAA大城商在1.70%以上位置需求强劲。

● 二级日评：

今日同业存单二级市场整体交投活跃，长端成交收益早盘上行较快随后窄幅震荡成交。月内早盘资金较紧，AAA国股大城商成交在1.75%-1.90%，午后需求较弱成交寥寥。1月到期国股大行成交在1.76%-1.80%附近，大城商成交在1.80%-1.82%附近。2-3月到期大行一度成交至1.75%附近，午后需求增多3月到期大行国股成交在1.705%-1.71%附近。4-6月到期大行从1.68%gvn至1.70%附近成交，股份制交投较弱，买盘重点关注6月到期的国股大行交投在1.68%-1.69%附近。7-9月国股大行上午密集成交在1.67%的位置，随着ofr增多偶有大行gvn至1.68%成交，股份制1.685%成交，午后个别股份制依旧在1.67%附近成交。10-12月到期大行从1.64%gvn至1.67%附近成交，随后在1.655%-1.66%附近震荡成交，尾盘大行ofr在1.66%的位置寻求成交，股份制成交在1.66%附近，尾盘国股成交回至1.6675%，足年跨年交割国股成交在1.585%-1.59%左右。

本币资金

今日资金面呈先紧后松态势。早盘隔夜押利率cd 2.0-2.1%成交，随后跳价至2.3-2.4%融出，最高成交在2.5%的位置。7天押利率2.1-2.20%成交、押存单2.05-2.1%ofr。临近午盘，紧张情绪有所缓解，隔夜价格回落至2.0-2.20%区间，7天押利率2.0-2.1%成交。午盘伊始，隔夜押利率存单1.9-2.0%bid、成交适量，随后资金面进一步转松，隔夜押利率1.70%附近融出、押存单1.85%成交，尾盘增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率1.85%bid、押信用2.05%以内ofr；21d 押利率2.0-2.03%成交，1m 押利率1.95%bid。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.62%-4.57%；由于市场降息预期缘故，市场一周报价价差较大。一周报价在4.65%-4.44%；跨年两周报价4.75%-4.70%，区间内有成交；一个月报价4.80%-4.70%，市场有融出兴趣在4.75%附近且成交；两个月报价4.83%-4.70%；三个月报价4.80%-4.70%；六个月报价4.80%-4.70%；九个月报价4.80%-4.65%；一年期报价4.80%-4.60%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.60%-4.58%；一周报价在4.65%-4.62%；两周报价在4.80%-4.75%；一个月报价4.81%-4.75%，市场卖盘兴趣集中在4.80%附近且有成交；两个月报价4.83%-4.78%；三个月报价4.78%-4.70%，市场在4.75%附近有融出兴趣；六个月报价在4.70%-4.55%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.65%-4.50%，市场买盘兴趣集中在4.60%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在4.00%-2.00%，市场短期CNH价格波动较大，早盘隔夜成交2.00%附近，随后价格一路上涨，中资最高成交在3.50%附近；一周报价3.50%-3.00%；两周报价3.20%-2.70%；一个月报价3.20%-2.70%；两个月报价3.20%-2.70%；三个月报价3.20%-2.70%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.40%。

当日市场：