资金市场日评

票据转贴

今日资金面呈先均衡后转紧态势，票据市场交投一般。早盘长期报价有小幅价差，足月买盘报价1.12%但供给端则坚持1.10%，双边交投短时僵持后票价微跌成交；因大行迟迟未有行动，市场看跌预期落空后买方开始提价收票，足月国股止跌反弹；午后双边需求开始错位，买方需求以中短期为主，卖方则集中在跨年，票价呈现短期降，跨年平的走势。截止尾盘，部分足月国股成交已到1.13%。

同业存单

● 一级日评：

受政策面所影响，存单一级市场交投活跃，供不应求。1M期限受到期日影响相对冷清，AAA城商发1.83%有少量买盘；3M大行国股发1.8%-1.84%，午盘后个别名字1.84%附近募集上百亿，AAA城商提价至1.85%以手后也迅速募满，表现不俗；6M国股发1.89%-1.9%，募集寥寥，AAA大城商发1.93%-1.95%，提价积极，买盘也十分买账，纷纷募满截单；9M大行国股在1.94%涌入大量买盘，至截单仍有大量买盘需求未满足，AAA大城商发在1.97%-1.99%，收量也较可观；1Y大行国股提价至1.95%后迅速募满，随即1.94%的价格也开始上量，十分火爆，AAA大城商发1.98%-2.1%，买盘也十分积极。

● 二级日评：

受公开市场7天逆回购操作利率下降影响，今日存单二级市场交投十分活跃。月内到期大行国股集中成交在1.70%附近，AAA城商行成交在1.75%附近，尾盘城商上行至1.85%位置；8-9月到期大行国股成交在1.78%-1.80%左右，AAA城商行成交在1.80%附近；四季度到期也有所下行，但全天成交较为稳定，早盘1.87%成交，随后下行至1.83%-1.85%区间集中成交，尾盘需求在1.84%位置，城商行主要成交在1.87%-1.88%附近；明年春节前到期大行国股成交在1.90%-1.91%；明年2-3月到期大行国股交投十分活跃，主力成交在1.92%-1.925%，AAA城商行在1.95%附近成交；明年二季度，大行国股早盘1.94%-1.945%成交，午后下行至1.94%左右；1Y期限，开盘1.92%成交国股，后止盈盘供给增加，全天整体在1.94%-1.95%反复位置，AAA大城农商成交在1.96%-1.99%附近。

本币资金

今日资金面呈先均衡后转紧态势。早盘市场均衡成交活跃，隔夜端押利率+5bid、押存单+10以内成交。7天押利率1.83-1.85%融出、押信用1.85-1.88%ofr14天押利率加权供给。临近午盘，资金面收紧，隔夜押利率存单1.85-1.88%bid、供给不足，随后价格持续攀升至1.92-1.95%。至尾盘市场回归均衡，押利率1.85%附近ofr隔夜、整量减点成交在1.72%的位置、押存单1.8-1.85%bid，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14d 押利率加权ofr、押信用1.90%融出，21d以上需求转为清淡

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交报价5.44%-5.41%； 一周报价在5.50%-5.45%；两周报价在5.60%-5.55%，买盘兴趣在5.55%；一个月报价5.60%-5.55%，区间内成交；两个月报价5.68%-5.58%；三个月报价5.70%-5.55%，买盘兴趣在5.55%-5.60%； 六个月报价5.75%-5.60%；九个月报价5.75%-5.60%；一年期报价5.80%-5.55%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价5.34%-5.30%，区间内成交；一周报价在5.42%-5.38%，成交5.38%-5.40%；两周报价在5.45%-5.40%，融入兴趣集中在5.42%附近且有成交；一个月报价5.50%-5.45%，成交5.48%；两个月报价5.55%-5.45%；三个月报价5.55%-5.45%；六个月报价在5.50%-5.37%；九个月报价5.50%-5.40%，买盘兴趣在5.50%；一年期报价在5.50%-5.45%，买盘兴趣在5.45%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在3.80-3.30%；一周报价4.00%-3.50%；两周报价3.30%-2.80%；一个月报价3.30%-2.80%，市场成交3.10%；两个月报价3.30%-2.80%；三个月报价3.00%-2.50%，买盘兴趣在2.90%； 六个月报价3.00%-2.50%，买盘兴趣在2.75%；一年报价3.00%-2.50%。

G7市场，欧元成交一周3.69%，港币成交三个月4.60%；

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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