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东方证券·碳中和指数2022年5月运行报告
报告周期：2022年4月29日至2022年5月30日
指数简介
东方证券·碳中和指数（Orient Securities Carbon Neutral Index）由东方证券与新浪财经、商道融绿合作开发，于2021年9月27日正式推出。
指数选取沪深300中在“碳中和”和低碳转型领域最具有代表性的50家公司股票作为样本股，旨在反映我国“双碳”目标进程中，对“碳中和”具有主要贡献以及低碳转型突出的上市公司的市场价值变化，以便各利益相关方了解和投资“碳中和”相关主题，助力ESG责任投资的发展和“碳中和”目标的达成。
在绿色低碳转型期中，东方证券研究所本着专业、务实、高效的精神，围绕碳中和展开了深度研究，以“东方证券碳中和指数”为抓手，深化落实支持性功能，发挥研究力量，服务于资本市场和实体企业。
一、指数市场行情表现
图 1东方证券·碳中和指数的历史净值（2020/6/15-2022/5/30）[1]
资料来源：新浪财经ESG评级中心 商道融绿月度运行情况
2022年4月29日至5月30日，东方证券·碳中和指数整体呈上涨趋势，涨跌幅8.50%。同期，沪深300指数、上证综指、恒生综指涨跌幅分别为6.47%、9.10%、5.57%。
历史走势（基日以来）
从历史表现来看，东方证券·碳中和指数长期跑赢沪深300、上证综指以及恒生综指。以指数基日（2020年6月15日）为起始日，截至2022年5月30日，指数的阶段收益显著高于沪深300指数、上证综指、恒生综指。投资者在2020年6月15日投资100元于东方证券·碳中和指数，在2022年5月30日可以获得125.2元，相较于同一条件下投资沪深300所获得的101.9元、投资上证综指所获得的109.0元以及投资恒生综指所获得的92.1元，存在超额收益。
长期来看，东方证券·碳中和指数收益率体现其较高的持续增长潜力。
表 1 东方证券·碳中和指数的绩效（数据截至2022/5/30）
资料来源：新浪财经ESG评级中心 商道融绿个股表现
本报告重点关注占比前十位的个股行情表现。在东方证券·碳中和指数的前十大权重股样本中，3家分布在银行业，其余7家分布在非银金融、电力设备、汽车、计算机、公用事业、基础化工、电力设备。
表 2东方证券·碳中和指数前十大权重股样本（数据截至2022/5/30）
资料来源：新浪财经ESG评级中心 商道融绿同时，东方证券·碳中和指数从2022年4月29日至2022年5月30日的一个月期间，涨幅排名第一名为亿纬锂能（300014.SZ），跌幅第一名为海康威视（002415.SZ）。
图 2东方证券·碳中和指数成分股市场表现排名（2022/4/29-2022/5/30）
资料来源：新浪财经ESG评级中心 商道融绿二、本月ESG前沿热点
政策发布
2022年5月25日，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。其中提到，目标到2025年，财政政策工具不断丰富，有利于绿色低碳发展的财税政策框架初步建立，有力支持各地区各行业加快绿色低碳转型。2030年前，有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成，促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立，推动碳达峰目标顺利实现。2060年前，财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全，推动碳中和目标顺利实现。
2022年5月28日，国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，强调要推动央企控股上市公司ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高；推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告，力争到2023年相关专项报告披露“全覆盖”。
2022年5月13日，银保监会发布《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》，鼓励银行保险机构积极稳妥参与碳市场建设，加强前瞻性研究和碳金融业务模式研究，防止“一刀切”和“运动式”减碳。
2022年5月10日，国家发改委正式发布《“十四五”生物经济发展规划》。首次提出生物经济规划的概念，《规划》提出，大力发展生物能源与生物环保产业！并被明确列为生物经济支柱产业。
2022年5月9日，教育部印发《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》的通知，通知指出，实现碳达峰碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，对加强新时代各类人才培养提出了新要求。
国内资讯
2022年4月29日，国家开发银行一季度发放绿色贷款1973亿元，持续加大对清洁能源、绿色城乡建设、绿色交通建设、工业领域节能环保改造、山水林田湖草沙一体化保护和修复、环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度。
2022年4月30日，数据显示，4月全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量145万吨，总成交额8259.6万元。截至4月29日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量1.9亿吨，累计成交额83亿元。
2022年5月7日，工信部等6部门公布2021年度国家绿色数据中心名单，包括通信、互联网、能源、金融等领域44家数据中心入选。至此，我国已先后创建三批共计153家国家绿色数据中心。
2022年5月11日，秩鼎ESG评级正式登陆新浪财经ESG评级中心，新浪财经成为国内首家受权展示秩鼎ESG数据的财经平台，至此，新浪财经已上线国内外九家权威机构的ESG评级，投资者可根据不同需求免费查询。
2022年5月13日，金砖国家应对气候变化高级别会议以视频方式举行，并发布金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明。
2022年5月20日，瑞银发表报告称，预期2022年中国的碳市场有可能发展成为市场规模超过5，000亿元人民币（770亿美元）的重要交易市场，并产生更多碳相关的金融产品。
2022年5月23日，香港交易所公告称，截至今年4月，在香港交易所上市存续的ESG债券达164只，市场规模近5279亿港元。仅今年1月至4月间，香港市场已迎来34只ESG债券上市。
2022年5月27日，数据显示，今年以来已成立14只ESG投资基金，同比翻倍。今年基金发行市场非常低迷，ESG基金募集规模相对较好，有3只产品首募规模超过10亿元。从整体看，年内新成立的ESG投资基金规模近70亿元，比去年同期多出60%。
国际消息
2022年5月4日，斯坦福大学宣布将以11亿美元建设斯坦福杜尔可持续发展学院。这将是斯坦福大学70年来第一所新设学院，其初衷是加速解决全球气候危机，专注于应对全球人类所面临的可持续发展的挑战。
2022年5月4日，联合国启动2025年前能源承诺促进行动计划，目标包括到2025年使全球可再生能源发电能力增加100%，在可再生能源和能源效率领域增加3000万个工作岗位，以及大幅增加全球清洁能源年度投资。
2022年5月5日，日本已经告知国际海事组织，将支持征收碳税从2025到2030年，航运业的碳税为每吨二氧化碳付56美元，预计每年近10亿吨的排放量可筹集超过500亿美元。
2022年5月10日，非营利组织Sustainable Trading宣布有11家金融服务机构加入成为其成员公司。包括美国资本集团、花旗、富达国际、高盛资产管理在内的11家金融服务机构集体承诺在自己的业务中推动积极的ESG变革，以此来推动整个行业的发展。
2022年5月14日，数字支付平台公司Stripe牵头与Shopify、麦肯锡、脸书、谷歌等企业共同发起了总额9.25亿美元的碳移除Frontier基金项目，承诺2022-2030年使用该笔资金用于购买碳移除产生的减排量。
2022年5月16日，新西兰公布了首个减排计划， 该计划推出一套综合战略，以实现2022-2025年排放预算所要求的减排目标。未来四年的29亿纽币支出，将来自于气候应急基金（CERF）。CERF共计45亿纽币，资金来自排放交易计划。
2022年5月18日，标普将特斯拉从其标普500 ESG指数中剔除。标普称，过去一年，特斯拉弗里蒙特工厂曝出的工作环境恶劣与种族歧视，对自动驾驶有关伤亡调查的处理，以及缺乏低碳战略和商业行为准则都对它不利。另外，伯克希尔·哈撒韦、强生和Meta等大型公司也被剔除出标普500 ESG指数。
三、成分股企业动态
2022年4月30日，中国平安宣布，已协助制定了中国首个ESG披露标准——由中国企业改革与发展学会（CERDS）发布的《企业ESG披露指南》。这个在平安和其他几十家中国公司参与下制定的《披露指南》将于2022年6月1日生效。
2022年5月17日，洛阳钼业公布，旗下洛钼巴西以生物技术对磷选矿尾矿进行再利用的项目于4月实现试生产，目前低含量磷灰石精矿已开始正式销售，预期到全年将交付10.5万吨低含量磷灰石精矿，至年底可增加收入约520万美元。
2022年5月20日，长江电力2022年面向专业投资者在上交所公开发行绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）于5月18日完成簿记建档，发行规模15亿元，期限3年期，最终票面利率2.78%，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购。
2022年5月20日，阳光电源发布公告称，针对2021年利润下滑的原因，公司已总结相关经验教训，未来将大力提升电站开发、储能等项目精细化管理水平，规避项目经营风险，同时将加大回款催收力度和提升公司内部管理效能。
2022年5月23日，金风科技全资子公司金风环保凭借专业的运营服务实力和跨步增长的水务资产规模，荣获“2021年度水业最具专业化运营服务企业奖”，这也是金风环保连续三年蝉联该类奖项。
四、指数特征及编制方法论
指数名称
指数名称：东方证券·碳中和指数
英文名称：Orient Securities Carbon Neutral Index
指数基日和基点
该指数以 2020年6月15日为基日，以 1000 点为基点。
样本选取方法
（1）样本空间：沪深 300 指数样本
（2）选样方法：从碳中和解决方案行业、低碳转型行业及碳中和支持性行业三大维度板块，分别筛选相关上市公司证券作为待选样本。从基本面的角度，碳中和解决方案行业选择解决方案业务类型及占比高的公司；低碳转型行业选择公司单位营收碳强度低的公司；支持性行业选择对碳中和目标支持的业务类型及占比高的公司，结合定性和定量研究，优选在三大领域中处于相对领先地位的公司作为最终股票池。
（3）样本股数量：根据碳中和解决方案行业、低碳转型行业及碳中和支持性行业对实现碳中和目标的潜在贡献度以及碳强度指标，确定三类行业的样本股数量，分别为：解决方案行业25只，低碳转型行业15只，支持类行业10只，共50只。
指数计算
指数计算公式为：报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数 × 1000
其中，调整市值 = ∑（证券价格×调整股本数）。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。
指数样本和权重调整
指数样本每半年调整一次，和沪深300样本股及权重调整保持一致，分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
报告说明
本报告报告期为2022年4月29日至2022年5月30日。
版权声明
为了更好发挥东方证券·碳中和指数的积极示范意义，东方证券、新浪财经与商道融绿每月联合发布指数月度运行分析报告，让市场各相关方充分了解上市公司低碳转型与绿色发展的积极变化。
开发机构
东方证券股份有限公司是一家经中国证券监督 管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本人民币69.94亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。
经过20余年的发展，东方证券从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐渐壮大为一家总资产达2900亿，净资产超过600亿，员工6000余人、在全国87个城市设有177家分支机构，提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市证券金融控股集团。
东方证券研究所是东方证券总部级业务部门，是致力于为机构投资者提供深度精准研究咨询服务的机构。东证研究所坚持以市场为导向、以客户为中心，坚持以十年一日、笃行不移的风格和传统立身，业已成为资本市场上扎实稳健、独具风格的专业性研究所。
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商道融绿是专注于ESG责任投资与绿色金融的专业服务机构。商道融绿开发的STαR ESG评级数据库（STGF STAR ESG Database）、ESG风险雷达数据库（STGF ESG Risk Radar System）及PANDA碳中和数据库（STGF PANDA Climate Database）被广泛应用于投资决策、风险管理、政策制定、可持续金融产品的创新和研发。商道融绿ESG评级数据已经正式登陆彭博终端，成为首家数据登陆彭博终端的中国本土ESG评级机构。商道融绿是中国责任投资论坛（China SIF）的发起机构，始终致力于倡导建设负责任的中国资本市场。
[1] 东方证券·碳中和指数于2021年9月27日正式发布。
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责任编辑：马青
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