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高频交易员因涉嫌操纵2010年美股闪崩事件遭逮捕

2015年04月22日 09:06  新浪财经 微博 收藏本文     

  一名高频交易商在英国遭到逮捕,他遭控在2010年5月美股“闪崩事件”中扮演一定角色,当年该事件在短时间内就造成近1万亿(兆)美元市值蒸发,而逮捕行动是当局首度将当年的市场动荡归咎于人为操作。

  美国司法部周二表示,出身伦敦近郊、现年36岁的Navinder Singh Sarao遭到汇款诈欺、大宗商品诈欺和操纵的刑事指控。

  主管机管指出,Sarao被指控运用大量自动化程式卖单来压低价格,之后再取消这些交易,并以压低后的价格买入合约,然后在市场回升时获利。

  商品期货交易委员会(CFTC)执法部门主管Aitan Goelman表示,“他的行为至少是市场下单状况失衡的重要原因,下单状况失衡是造成市场闪崩的原因之一。”CFTC周二同步对Sarao发起民事起诉。

  通过这起案件美国监管机构首度指控,市场操纵在闪崩事件中起到一定作用。该次事件中道琼工业指数一度暴跌超过1,000点,当天交易结束前才略为反弹一点。

  检方表示,芝加哥商业交易所(CME)负责内部监控的员工早在2009年就发现Sarao存在部分可疑交易。另据美国司法部诉状,他在2010至2014年期间靠交易“E-mini”的期货合约赚取了约4,000万美元。

  CFTC及美国证券交易委员会(SEC)在一份2010年10月的报告中指出,闪崩事件的起因之一是由一档共同基金发动的电脑自动交易,该基金选择大量抛售标准普尔500 E-mini合约ESc1,但当时并未提及市场操纵。

  **“滚一边去”**

  路透先前曾指出,上述的交易商为Waddell & Reed Financial(WDR.N)。Goelman表示,他不想就其他机构在闪崩事件中扮演的角色置评。

  据称Sarao成立一家名为Nav Sarao Milking Markets的公司,运用以往高频交易商所使用的各种策略,例如“分层下单”(layering)及“愚弄下单”(spoofing),在这些策略中交易商会在执行之前取消下单,以造成需求假象。

  据传交易所最早曾在2009年3月与Sarao接触,并在闪崩当天再度与他联络,以确定他是“真心下单”。

  但诉状指出,Sarao当月稍晚向他的期货经纪商发出一封电子邮件,称他已经致电CME,并“叫他们滚一边去”(told em to kiss my ass)。

  闪崩当日的跌势是由在CME交易的标准普尔500 E-mini期货合约展开,然后迅速扩散至整个股市,造成一场灾难。

  这起事件已经促使美国监管机构采取防护措施,避免这类剧烈的跌势再度发生。它也让各方更加详细检视高频交易商,及其交易活动是否可能导致市场剧烈波动。

  CFTC周二表示,Sarao的操纵行为据悉至少延续至今年的4月初。

  对于Sarao能否独自引发闪崩事件,多位交易商周二对此表示质疑。

  “我会说这是成因之一,可能会有一些交易商因为担心市场有大卖家存在而停止下买单,但我不能说每个系统都显示着‘因为有大卖家而不愿下单’的情形。这听起来很荒谬,”拉斯维加斯Bright Trading LLC市场结构及自营部门主管Dennis Dick表示。

  美国监管机构估计,光在闪崩当天,Sarao就净赚879,018美元。

  美国司法部表示,计划要求将这部分获利引渡至美国。

  一名路透记者试图依照美国司法部诉状中列出的地址,联系Sarao在伦敦近郊的住宅兼他的交易公司取得评论,但没有获得回应。

  英国警方表示,Sarao周三将会在伦敦出庭。(完)

  (路透中文网 编译 张明钧; 审校 许娜/郑茵/徐文焰)

文章关键词: 高频交易闪崩事件

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