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大成景阳领先股票型证券投资基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 05:42 中国证券网-上海证券报
（上接D50版） (5)关联方持有的基金份额 项目 2007年12月10日(基金合同失效前日) 2006年12月31日 基金份额 净值 基金份额 净值 大成基金管理有限公司 33，454，005 128，145，566.15 25，000，000 58，347，500.00 于2007年12月10日(基金合同失效前日)，大成基金管理有限公司持有本基金总份额的3.35%。 附注8、流通受限制不能自由转让的基金资产 (1)流通受限制不能自由转让的股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2007年12月10日(基金合同失效前日)止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票 名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型 申购 价格 期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 000651 07/12/10 08/01/21 老股东配售 39.16 40.10 73，200 2，866，512.00 2，935，320.00 601918 07/12/07 07/12/19 新股网上申购 5.88 5.88 298，000 1，752，240.00 1，752，240.00 合 计 4，618，752.00 4，687，560.00 (2)流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2007年12月10日(基金合同失效前日)止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额246，799，429.80元(2006年：无)，系以如下债券作为质押 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额 010005 01国债05 2007-12-11 100.02 1，100，000 110，022，000.00 060307 06进出07 2007-12-11 98.88 1，000，000 98，880，000.00 070307 07进出07 2007-12-11 97.44 400，000 38，976，000.00 合 计 247，878，000.00 附注9、风险管理 (1)风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。 在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。 (2)信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (3)流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。除卖出回购金融资产款余额246，799，429.80元将在一个月内到期外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (4)市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (i)市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不得低于基金资产总值的20%。于2007年12月10日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 项目 2007年12月10日（基金合同失效前日） 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资 3，006，775，908.32 78.49% 1，789，077，398.87 76.66% - 债券投资 771，367，768.40 20.14% 477，074，573.00 20.44% 衍生金融资产 - 权证投资 18，612，450.00 0.49% - - 合计 3，796，756，126.72 99.12% 2，266，151，971.87 97.10% 本基金以“上证A股指数×80%+中信国债指数×20%”为基础衡量市场价格风险。于2007年12月10日(基金合同失效前日)，若“上证A股指数×80%+中信国债指数×20%”上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约12，744万元(2006年：7，589万元)；反之，若“上证A股指数×80%+中信国债指数×20%”下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约12，744万元(2006年：7，589万元)。 (ii)利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2007年12月10日(基金合同失效前日) 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 533，062，247.70 0.00 0.00 0.00 533，062，247.70 结算备付金 3，059，798.44 0.00 0.00 0.00 3，059，798.44 存出保证金 160，000.00 0.00 0.00 750，000.00 910，000.00 交易性金融资产 555，234，327.20 216，133，441.20 0.00 3，006，775，908.32 3，778，143，676.72 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 18，612，450.00 18，612，450.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 13，341，275.40 13，341，275.40 资产总计 1，091，516，373.34 216，133，441.20 0.00 3，039，479，633.72 4，347，129，448.26 负债 卖出回购金融资产款 246，799，429.80 0.00 0.00 0.00 246，799，429.80 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 265，736，106.68 265，736，106.68 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 1，554，589.60 1，554，589.60 应付托管费 0.00 0.00 0.00 259，098.26 259，098.26 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 503，570.70 503，570.70 应交税费 0.00 0.00 0.00 420，923.06 420，923.06 应付利息 0.00 0.00 0.00 213，561.98 213，561.98 其他负债 0.00 0.00 0.00 1，092，740.48 1，092，740.48 负债总计 246，799，429.80 0.00 0.00 269，780，590.76 516，580，020.56 利率敏感度缺口 844，716，943.54 216，133，441.20 0.00 2，769，699，042.96 3，830，549，427.70 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 326，755，714.77 0.00 0.00 0.00 326，755，714.77 结算备付金 20，193，363.14 0.00 0.00 0.00 20，193，363.14 存出保证金 160，000.00 0.00 0.00 750，000.00 910，000.00 交易性金融资产 190，672，273.60 286，402，299.40 0.00 1，789，077，398.87 2，266，151，971.87 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 23，162，646.50 23，162，646.50 应收利息 0.00 0.00 0.00 3，857，362.06 3，857，362.06 资产总计 537，781，351.51 286，402，299.40 0.00 1，816，847，407.43 2，641，031，058.34 负债 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 300，366，884.62 300，366，884.62 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 2，751，820.47 2，751，820.47 应付托管费 0.00 0.00 0.00 458，636.75 458，636.75 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 2，125，385.66 2，125，385.66 应交税费 0.00 0.00 0.00 420，923.06 420，923.06 其他负债 0.00 0.00 0.00 1，010，088.50 1，010，088.50 负债总计 0.00 0.00 0.00 307，133，739.06 307，133，739.06 利率敏感度缺口 537，781，351.51 286，402，299.40 0.00 1，509，713，668.37 2，333，897，319.28 于2007年12月10日(基金合同失效前日)，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约153万元(2006年：141万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约152万元(2006年：140万元)。 (iii)外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 附注10、首次执行企业会计准则 如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 项目 2006年1月1日所有者权益 2006年年度净损益 2006年12月31日所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 1，082，561，221.92 626，003，479.15 2，333，897，319.28 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2(b)) 0.00 656，332，618.18 0.00 按企业会计准则列报的金额 1，082，561，221.92 1，282，336，097.33 2，333，897，319.28 项目 2007年1月1日所有者权益 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益(未经审计) 2007年6月30日所有者权益 (未经审计) 按原会计准则和制度列报的金额 2，333，897，319.28 1，296，480，988.34 3，124，278，510.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2(b)) 0.00 63，900，202.60 0.00 按企业会计准则列报的金额 2，333，897，319.28 1，360，381，190.94 3，124，278，510.22 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/累计亏损”科目中。 第八节 投资组合报告 一、大成景阳领先股票型证券投资基金(报告期：2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止) （一）2007年12月31日基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 469，572，963.24 11.90% 股票 3，293，832，711.35 83.50% 债券 130，488，000.00 3.31% 权证 42，042，731.59 1.07% 其他资产 8，629，619.08 0.22% 合计 3，944，566，025.26 100.00% （二）2007年12月31日按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 229，162，507.38 5.86% C 制造业 1，345，233，968.65 34.40% C0 食品、饮料 365，195，055.27 9.34% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 172，828，278.76 4.42% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 380，741，274.06 9.74% C7 机械、设备、仪表 237，428，775.28 6.07% C8 医药、生物制品 189，040，585.28 4.83% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 57，960，000.00 1.48% F 交通运输、仓储业 15，017，599.80 0.38% G 信息技术业 26，496，600.00 0.68% H 批发和零售贸易 129，330，000.00 3.31% I 金融、保险业 991，521，991.58 25.36% J 房地产业 371，671，960.00 9.50% K 社会服务业 112，426，855.75 2.88% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 15，011，228.19 0.38% 合计 3，293，832，711.35 84.23% （三）2007年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600036 5，600，000 221，928，000.00 5.68% 2 600000 3，800，000 200，640，000.00 5.13% 3 000002 万 科Ａ 6，119，000 176，471，960.00 4.51% 4 600309 3，500，000 133，175，000.00 3.41% 5 600748 2，800，000 129，920，000.00 3.32% 6 002024 1，800，000 129，330，000.00 3.31% 7 600030 1，444，300 128，932，661.00 3.30% 8 601318 1，140，232 120，978，615.20 3.09% 9 600195 3，620，521 119，006，525.27 3.04% 10 000858 五 粮 液 2，500，000 113，700，000.00 2.91% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有 限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末基金资产净值比例 1 000825 75，246，363.86 1.92% 2 601088 40，242，254.18 1.03% 3 600583 38，470，136.04 0.98% 4 000423 东阿阿胶 36，248，886.60 0.93% 5 000568 泸州老窖 26，698，486.34 0.68% 6 600268 国电南自 22，517，340.97 0.58% 7 600997 开滦股份 17，799，320.00 0.46% 8 601666 平煤天安 8，439，313.02 0.22% 9 000410 沈阳机床 5，460，077.50 0.14% 10 000157 中联重科 5，374，483.62 0.14% 11 000837 秦川发展 3，175，373.00 0.08% 12 601601 中国太保 1，950，000.00 0.05% 13 601999 出版传媒 343，360.00 0.01% 14 600582 天地科技 153，100.00 0.004% 2、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值比例 1 600208 新湖中宝 31，122，563.82 0.80% 2 600048 保利地产 21，717，763.84 0.56% 3 002024 苏宁电器 7，187，748.37 0.18% 4 000043 中航地产 6，463，992.63 0.17% 5 601918 国投新集 4，179，623.11 0.11% 6 601601 中国太保 3，163，388.66 0.08% 7 601999 出版传媒 1，254，132.00 0.03% 8 600582 天地科技 165，236.26 0.004% 3、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 282，118，495.13 卖出股票的收入总额 75，494，206.25 （五）2007年12月31日按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 110，616，000.00 2.83% 2 金 融 债 19，872，000.00 0.51% 合计 130，488，000.00 3.34% （六）2007年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 21国债(15) 110，616，000.00 2.83% 2 06进出01 19，872，000.00 0.51% （七）投资组合报告附注 1、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、权证投资情况 (1)2007年12月31日持有所有权证明细 序号 权证名称 代码 数量 (份) 市值（元） 市值占基金资产净值比例 获得方式（被动持有或主动投资） 1 五粮YGC1 030002 883，195 42，042，731.59 1.08 % 主动投资 (2)报告期内权证投资明细 权证 代码 权证名称 期初数量（份） 期间买入数量（份） 期间买入成本（元） 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 备注 030002 五粮YGC1 450，000 433，195 19，076，986.63 0 0.00 883，195 主动投资 4、2007年12月31日其他资产的构成 项目 金 额（元） 存出保证金 910，000.00 应收证券清算款 7，187，532.05 应收利息 532，087.03 合计 8，629，619.08 5、2007年12月31日本基金持有处于转股期的可转换债券明细 无。 6、2007年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、2007年12月31日基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况 无。 8、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 二、原景阳证券投资基金（报告期:2007年1月1日至2007年12月10日止（基金合同失效前日）） （一）2007年12月10日（基金合同失效前日）基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 536，122，046.14 12.33% 股票 3，006，775，908.32 69.17% 债券 771，367，768.40 17.74% 权证 18，612，450.00 0.43% 其他资产 14，251，275.40 0.33% 合计 4，347，129，448.26 100.00% 二、2007年12月10日（基金合同失效前日）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 116，510，240.00 3.04% C 制造业 1，064，570，714.17 27.79% C0 食品、饮料 285，947，402.46 7.46% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 160，115，485.03 4.18% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 286，943，942.52 7.49% C7 机械、设备、仪表 171，213，870.82 4.47% C8 医药、生物制品 129，339，598.94 3.38% C99 其他制造业 31，010，414.40 0.81% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 54，380，000.00 1.42% F 交通运输、仓储业 15，732，220.70 0.41% G 信息技术业 23，068，000.00 0.60% H 批发和零售贸易 126，920，000.00 3.31% I 金融、保险业 1，038，047，601.38 27.10% J 房地产业 435，474，650.40 11.37% K 社会服务业 111，877，406.60 2.92% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 20，195，075.07 0.53% 合计 3，006，775，908.32 78.49% （三）2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 市值占净值比 1 600036 招商银行 5，600，000 228，592，000.00 5.97% 2 600000 浦发银行 3，800，000 206，188，000.00 5.38% 3 000002 万 科Ａ 6，119，000 202，538，900.00 5.29% 4 601318 中国平安 1，140，232 137，979，474.32 3.60% 5 600030 中信证券 1，444，300 129，423，723.00 3.38% 6 600748 上实发展 2，800，000 129，304，000.00 3.38% 7 002024 苏宁电器 1，900，000 126，920，000.00 3.31% 8 600309 烟台万华 3，500，000 124，390，000.00 3.25% 9 000858 五 粮 液 2，500，000 99，700，000.00 2.60% 10 600195 中牧股份 3，620，521 98，695，402.46 2.58% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有 限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 601628 中国人寿 256，030，198.66 10.97% 2 600036 招商银行 158，614，583.42 6.80% 3 000858 五 粮 液 153，741，765.82 6.59% 4 000002 万 科Ａ 146，613，499.99 6.28% 5 600549 厦门钨业 101，318，260.84 4.34% 6 600030 中信证券 93，737，433.43 4.02% 7 600000 浦发银行 92，123，707.23 3.95% 8 001696 宗申动力 91，484，780.38 3.92% 9 600015 华夏银行 81，572，908.15 3.50% 10 000001 深发展Ａ 78，447，599.92 3.36% 11 600202 哈空调 71，494，548.69 3.06% 12 000983 西山煤电 70，683，621.43 3.03% 13 000069 华侨城Ａ 68，931，490.14 2.95% 14 600195 中牧股份 68，541，564.01 2.94% 15 600713 南京医药 67，717，983.40 2.90% 16 000060 中金岭南 66，523，498.51 2.85% 17 601166 兴业银行 65，591，746.24 2.81% 18 600583 海油工程 62，691，891.06 2.69% 19 601318 中国平安 61，322，484.99 2.63% 20 600383 金地集团 57，244，516.36 2.45% 21 000898 鞍钢股份 54，538，891.80 2.34% 22 000651 格力电器 51，899，665.83 2.22% 23 600266 北京城建 50，349，892.70 2.16% 2、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 000858 五 粮 液 223，581，738.35 9.58% 2 000623 吉林敖东 216，441，745.20 9.27% 3 601628 中国人寿 209，149，375.02 8.96% 4 600748 上实发展 166，612，605.05 7.14% 5 000002 万 科Ａ 165，712，444.79 7.10% 6 002024 苏宁电器 146，068，155.14 6.26% 7 600030 中信证券 131，507，645.45 5.63% 8 600005 武钢股份 116，139，218.46 4.98% 9 001696 宗申动力 110，846，286.69 4.75% 10 000895 双汇发展 110，443，993.78 4.73% 11 000423 东阿阿胶 106，917，209.45 4.58% 12 600202 哈空调 103，155，684.37 4.42% 13 000898 鞍钢股份 96，176，322.15 4.12% 14 600016 民生银行 88，401，805.19 3.79% 15 000860 顺鑫农业 81，428，925.46 3.49% 16 600739 辽宁成大 80，724，704.95 3.46% 17 600309 烟台万华 80，055，702.59 3.43% 18 600383 金地集团 77，434，866.97 3.32% 19 600596 新安股份 68，856，911.09 2.95% 20 000983 西山煤电 67，407，050.83 2.89% 21 000933 神火股份 66，569，648.64 2.85% 22 000917 电广传媒 65，830，887.50 2.82% 23 601666 平煤天安 64，641，613.31 2.77% 24 600823 世茂股份 63，849，357.47 2.74% 25 600266 北京城建 63，287，357.17 2.71% 26 600879 火箭股份 57，238，930.75 2.45% 27 600880 博瑞传播 56，447，846.17 2.42% 28 000792 盐湖钾肥 52，711，261.02 2.26% 29 600019 宝钢股份 51，504，109.54 2.21% 30 600258 首旅股份 49，700，809.00 2.13% 31 600511 国药股份 49，531，351.51 2.12% 32 000510 金路集团 48，932，527.25 2.10% 33 600028 中国石化 47，634，758.33 2.04% 3、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 4，226，054，124.93 卖出股票的收入总额 5，432，582，046.76 （五）2007年12月10日（基金合同失效前日）按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 1 国债 514，982，768.40 13.44% 2 金 融 债 256，385，000.00 6.69% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合计 771，367，768.40 20.14% （六）2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 21国债⑶ 131，984，003.20 3.45% 2 21国债⒂ 128，012，950.00 3.34% 3 01国债05 110，022，000.00 2.87% 4 06进出07 98，880，000.00 2.58% 5 03进出01 69，503，000.00 1.81% （七）投资组合报告附注 1、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、权证投资情况 (1)2007年12月10日（基金合同失效前日）持有所有权证明细 序号 权证名称 代码 数量 (份) 市值（元） 市值占基金资产净值比例 获得方式（被动持有或主动投资） 1 五粮YGC1 030002 450，000 18，612，450.00 0.49% 主动投资 (2)报告期内权证投资明细 权证 代码 权证名称 期间买入数量（份） 期间买入成本（元） 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 备注 580013 武钢CWB1 2，399，198 5，559，661.53 2，399，198 12，780，918.92 0 被动持有 030002 五粮YGC1 950，000 37，211，108.77 500，000 23，053，111.77 450，000 主动投资 580010 马钢CWB1 3，000，000 18，447，580.67 3，000，000 22，228，289.26 0 主动投资 4、2007年12月10日（基金合同失效前日）其他资产的构成 项目 金 额（元） 存出保证金 910，000.00 应收利息 13，341，275.40 合计 14，251，275.40 5、2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金持有处于转股期的可转换债券明细 无。 6、2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、2007年12月10日（基金合同失效前日）基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况 无 8、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 25，000，000 报告期间买入基金份额 8，454，005 报告期间卖出基金份额 0 报告期末持有基金份额 33，454，005 9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第九节 基金份额持有人情况 一、大成景阳领先股票型证券投资基金(截至2007年12月31日) （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 16，848户 报告期末平均每户持有的基金份额 59，354.23份 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 基金份额总额 1，000，000，000.00 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 769，796，883.00 76.98% 个人投资者持有的基金份额 230，203，117.00 23.02% （三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 无。 二、原景阳证券投资基金(截至2007年12月10日) （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 16，848户 报告期末平均每户持有的基金份额 59，354.23份 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 基金份额总额 1，000，000，000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 769，796，883 76.98% 个人投资者持有的基金份额 230，203，117 23.02% （三）报告期末本基金前十名持有人明细 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 新华人寿 91，112，630 9.11% 2 人寿集团 89，376，550 8.94% 3 CITIGROUP 55，873，303 5.59% 4 UBS LIMITED 50，206，459 5.02% 5 人寿股份 40，627，127 4.06% 6 保险产品 40，131，186 4.01% 7 荷兰银行 39，213，389 3.92% 8 泰康寿险 36，724，675 3.67% 9 太平人寿 35，266，318 3.53% 10 大成基金 33，454，005 3.35% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 第十节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额（2007年12月11日（基金合同生效日）） 1，000，000，000.00 加：集中申购份额 0.00 加：本期申购份额 0.00 减：本期赎回份额 0.00 期末基金份额总额 1，000，000，000.00 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期内本基金召开持有人大会情况。 本基金管理人于2007年11月9日召开景阳证券投资基金基金份额持有人大会，会议审议通过基金景阳转型有关事项的议案。中国证券监督管理委员会于2007年11月28日下发了有关批复文件，同意基金景阳基金份额持有人大会决议生效。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况： （一）经大成基金管理有限公司2007年第一次临时股东会审议通过，同意王政先生不再担任大成基金管理有限公司董事职务，选举蔡红标先生任大成基金管理有限公司董事。该事项已按规定报告中国证监会备案，并于2007年6月23日公开披露。 （二）本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 （三）本基金托管人注册地址已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。 三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本基金投资策略在本报告期内改变情况 自2007年12月11日起，景阳证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景阳证券投资基金基金合同》修订而成的《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》正式生效。 大成景阳领先股票型证券投资基金的投资策略主要如下：“本基金将在基金合同允许的范围内，根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平，阶段性不断调整股票资产和其他资产之间的大类资产配置比例，股票投资策略为选择：1、高速增长行业中市场份额领先的龙头上市公司；2、资源优势领先的上市公司；3、在获益于人民币升值方面具有领先优势的上市公司；4、外延扩张能力领先的上市公司。 其业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中信标普全债指数 五、本报告期收益分配事项 （一）景阳证券投资基金（2007年1月1日至2007年12月10日(基金合同失效前日)止期间）收益分配事项 景阳证券投资基金的基金管理人于2007年3月30日宣告2006年度分红，向截至2007年4月4日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利5.70元，收益分配比例为90.63%；于2007年7月18日宣告2007年度第一次分红，向截至2007年7月25日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.50元；于2007年11月30日宣告2007年度第二次分红，向截至2007年12月5日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.50元，收益分配比例为14.57%。 （二）大成景阳领先股票型证券投资基金（2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间）收益分配事项 无。 六、本基金聘任会计师事务所情况 本基金转型前后聘任为基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付景阳证券投资基金和大成景阳领先股票型证券投资基金的审计费用共为10万元整。该事务所自景阳基金合同生效日起为景阳基金提供审计服务至2007年12月10日(基金合同失效前日)，自大成景阳领先股票型证券投资基金合同生效日起为该基金提供审计服务至今。 七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情形。 八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 (一)大成景阳领先股票型证券投资基金(2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止) 本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金情况 券商名称 交易单元数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 交易单元佣金额(元) 占本期佣金总额比例 申银万国 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 英大证券 1 58，787，864.65 16.55% 48，205.88 17.10% 国泰君安 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1 165，899，066.32 46.69% 129，816.68 46.05% 银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 联合证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 广发证券 1 130，632，410.41 36.76% 103，888.26 36.85% 安信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 9 355，319，341.38 100.00% 281，910.82 100.00% 2、债券及回购交易量情况 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 广发证券 244，125，759.20 100.00% 150，000，000.00 100.00% 合计 244，125，759.20 100.00% 150，000，000.00 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 海通证券 19，076，986.63 100.00% 合计 19，076，986.63 100.00% 4、本报告期内租用交易单位变更情况 无。 （二）原景阳证券投资基金（2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）止） 本报告期内，本基金通过各机构交易交易单位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金情况 券商名称 交易单位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 交易单位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 申银万国 1 1，946，123，022.18 20.42% 1，577，470.90 20.72% 英大证券 1 697，165，388.96 7.32% 570，472.51 7.49% 国泰君安 2 783，587，568.81 8.22% 615，781.00 8.09% 海通证券 1 2，715，811，981.26 28.50% 2，125，143.58 27.92% 银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 联合证券 1 621，163，367.93 6.52% 486，064.30 6.39% 广发证券 1 1，728，715，622.59 18.14% 1，400，460.38 18.40% 安信证券 1 1，037，730，548.22 10.89% 836，821.38 10.99% 合计 9 9，530，297，499.95 100.00% 7，612，214.05 100.00% 2、债券及回购交易量情况 券商名称 债券成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 申银万国 314，846，106.70 34.12% 3，041，000，000.00 33.64% 英大证券 118，647，755.60 12.86% 0.00 0.00% 国泰君安 10，562，106.50 1.14% 425，000，000.00 4.70% 海通证券 10，296，962.30 1.12% 0.00 0.00% 广发证券 241，474，722.40 26.17% 2，965，000，000.00 32.80% 安信证券 227，053，862.60 24.60% 2，610，000，000.00 28.87% 合计 922，881，516.10 100.00% 9，041，000，000.00 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 海通证券 60，264，220.54 52.99% 广发证券 12，780，918.92 11.24% 安信证券 40，675，869.93 35.77% 合计 113，721，009.39 100.00% 4、本报告期内租用交易单位变更情况 本期增加交易单元 本期退租交易单元 安信证券 中投证券 (三)租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 九、其他重大事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下： 序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期 1 大成基金运营部登记结算中心搬迁公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年6月30日 2 大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月2日 3 景阳基金2007年第一次收益分配公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月18日 4 大成基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月28日 5 大成基金公司关于旗下基金申购中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日 6 大成基金公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日 7 景阳证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月9日 8 景阳证券投资基金停牌的提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月12日 9 基金景阳召开持有人大会第二次提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年11月2日 10 关于景阳证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年11月10日 11 景阳证券投资基金2007年第二次收益分配公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年11月30日 12 景阳证券投资基金终止上市公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月5日 13 景阳证券投资基金终止上市第一次提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月7日 14 景阳证券投资基金终止上市第二次提示性公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月10日 15 大成景阳领先股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月11日 16 大成基金关于在网上交易平台开通大成景阳基金相关交易业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月13日 大成基金管理有限公司 二○○八年三月二十六日
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