博时平衡配置混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

　　(上接D78版)

　　（六）报告期末的基金投资前五名债券明细

　　序号

　　债券名称

　　期末市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　07国开08

　　394，120，000.00

　　8.36%

　　2

　　05中行01

　　299，760，000.00

　　6.36%

　　3

　　07国开06

　　257，400，000.00

　　5.46%

　　4

　　07农发09

　　249，750，000.00

　　5.30%

　　5

　　07农发08

　　247，900，000.00

　　5.26%

　　（七）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、基金的其他资产

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　2，487，433.54

　　2

　　应收利息

　　46，785，271.29

　　3

　　应收申购款

　　3，560，708.12

　　4

　　应收证券清算款

　　合计

　　52，833，412.95

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　名称

　　期末市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　锡业转债

　　1，024，016.40

　　0.02%

　　5、报告期末持有的认股权和债券分离交易的可转换债券。

　　名称

　　代码

　　名称

　　数量

　　成本总额（元）

　　国安可分离债

　　115002

　　国安债1

　　53，210

　　3，761，935.65

　　上汽可分离债

　　126008

　　08上汽债

　　43，200

　　3，078，765.69

　　580016

　　上汽CWB1

　　155，520

　　1，241，234.31

　　07深高速债

　　126006

　　07深高债

　　21，770

　　1，657，693.91

　　6、报告期末基金被动持有权证投资的明细

　　代码

　　名称

　　数量

　　成本总额（元）

　　580016

　　上汽CWB1

　　155，520

　　1，241，234.31

　　7、本报告期末持有的资产支持证券的明细

　　代码

　　名称

　　数量

　　成本总额（元）

　　119005

　　浦建收益

　　400，000

　　26，515，463.80

　　8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　八、基金份额持有人户数、持有人结构（截止2007年12月31日）

　　（一）基金份额持有人户数

　　基金份额持有人户数

　　179，350

　　平均每户持有基金份额

　　20，766.15

　　（二）基金持有人结构

　　持有份额（份）

　　占总份额的比例

　　机构投资者

　　167，195，017.48

　　4.49%

　　个人投资者

　　3，557，213，646.75

　　95.51%

　　合计

　　3，724，408，664.23

　　100.00%

　　（三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

　　项目

　　期末持有本开放式基金份额的总量（份）

　　占本基金总份额的比例（％）

　　基金管理公司持有本基金的所有从业人员

　　无

　　无

　　九、开放式基金份额变动

　　序号

　　项目

　　份额(份)

　　1

　　基金合同生效日的基金份额总额

　　2，364，760，040.49

　　2

　　报告期末基金份额总额

　　3，724，408，664.23

　　3

　　报告期初的基金份额总额

　　1，527，293，389.73

　　4

　　报告期间基金总申购份额

　　7，432，320，412.00

　　5

　　报告期间基金总赎回份额

　　5，235，205，137.50

　　注：报告期内，关联方未持有本基金份额。

　　十、重大事件揭示

　　(一) 基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；

　　(二) 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动；

　　(三) 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项；

　　(四) 在本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚；

　　(五) 本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；

　　(六) 2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48％的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准；

　　(七) 本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007年3月28日分别刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报；

　　(八) 本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007年3月31日分别刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报；

　　(九) 本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007年4月17日分别刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报；

　　(十) 2007年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

　　(十一)2007年3月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(十二)2007年4月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告》；

　　(十三)2007年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》；

　　(十四)2007年4月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》；

　　(十五)2007年4月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(十六)2007年5月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修订《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》基金申购费计算方法的公告》；

　　(十七)2007年5月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金第一次分红预告 每10份基金份额拟派发现金红利10.00元》《博时基金管理有限公司关于博时平衡配置混合型证券投资基金暂停申购的公告》《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》；

　　(十八)2007年5月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金分红公告 每10份基金份额分配红利10.61元》；

　　(十九)2007年5月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加浙商证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二十)2007年6月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二十一)2007年6月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

　　(二十二)2007年7月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年7月1日起执行新会计准则的公告》；

　　(二十三)2007年7月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》；

　　(二十四)2007年7月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二十五)2007年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(二十六)2007年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二十七)2007年7月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》；

　　(二十八)2007年7月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二十九)2007年8月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行 购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

　　(三十)2007年8月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金增加招商银行为代销机构的公告》；

　　(三十一)2007年8月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(三十二)2007年8月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出柜面定期定额投资业务的公告》；

　　(三十三)2007年8月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时主题行业股票证券投资基金及博时平衡配置混合型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》；

　　(三十四)2007年8月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时新兴成长股票型证券投资基金打开转换和定投业务的公告》；

　　(三十五)2007年9月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国工商银行对博时基金实行定期定投费率优惠活动的公告》；

　　(三十六)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；

　　(三十七)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(三十八)2007年9月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

　　(三十九)2007年10月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

　　(四十)2007年10月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告》；

　　(四十一)2007年10月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(四十二)2007年11月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时平衡配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告》；

　　(四十三)2007年11月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开通博时基金管理有限公司旗下基金定期定额投资业务进行费率优惠活动的公告》和《关于深圳发展银行开通博时基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告》；

　　(四十四)2007年11月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行A股的公告》；

　　(四十五)2007年11月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行网上支付的公告》；

　　(四十六)2007年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(四十七)2007年12月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告》；

　　(四十八)2007年12月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时主题行业股票证券投资基金和博时平衡配置混合型证券投资基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(四十九)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费100，000元；

　　(五十)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

　　1、基金专用交易席位的选择标准如下：

　　（a）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（b）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　(c)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　2、 基金专用交易席位的选择程序如下：

　　(a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

　　(b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　　3、 在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：

　　(a)本基金租用席位发生的交易量情况如下：

　　股票债券及权证交易量（2007年1月1日至2007年12月31日）

　　券商简称

　　席位

　　券商交易量（元）

　　券商交易量比例

　　数量

　　股票

　　债券

　　回购

　　权证

　　股票

　　债券

　　回购

　　权证

　　长江证券

　　1

　　8，121，327，452.11

　　139，441，971.80

　　5，668，188.07

　　37.10%

　　42.01%

　　0.00%

　　8.76%

　　银河证券

　　1

　　8，226，830，033.59

　　61，797，213.80

　　225，300，000.00

　　30，140，088.35

　　37.58%

　　18.62%

　　100.00%

　　46.59%

　　华西证券

　　1

　　3，451，204，392.19

　　90，289，346.90

　　24，756，442.02

　　15.76%

　　27.20%

　　0.00%

　　38.27%

　　联合证券

　　1

　　989，003，995.20

　　40，435，481.40

　　3，113，272.36

　　4.52%

　　12.18%

　　0.00%

　　4.81%

　　安信证券

　　1

　　1，104，606，529.31

　　0.00

　　1，017，247.87

　　5.05%

　　0.00%

　　0.00%

　　1.57%

　　合计

　　5

　　21，892，972，402.40

　　331，964，013.90

　　225，300，000.00

　　64，695，238.67

　　100.00%

　　100.00%

　　100.00%

　　100.00%

　　注：⑴权证交易为报告期内卖出被动持有的权证投资。

　　⑵本报告期内，本基金未通过关联方席位进行证券交易。

　　(b)在本报告期支付佣金情况如下：（2007年1月1日至2007年12月31日）

　　序号

　　券商简称

　　支付佣金

　　占报告期佣金总量的比例

　　1

　　长江证券

　　6，659，465.38

　　37.44%

　　2

　　银河证券

　　6，745，850.87

　　37.93%

　　3

　　华西证券

　　2，700，591.64

　　15.18%

　　4

　　联合证券

　　773，900.94

　　4.35%

　　5

　　安信证券

　　906，727.83

　　5.10%

　　合计

　　17，786，536.66

　　100.00%

　　(c) 证券公司席位的变更情况

　　本报告期内，本基金新增安信证券沪市席位一个。

　　十一、备查文件目录

　　1、中国证监会批准博时平衡配置混合型证券投资基金设立的文件

　　2、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》

　　3、《博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议》

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　5、报告期内博时平衡配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　　存放地点：基金管理人、基金托管人处

　　查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：010-65171155

　　全国客服电话：95105568（免长途话费）

　　本基金管理人：博时基金管理有限公司

　　2008年3月26日