国投瑞银全球债券精选证券投资基金2017年第2季度报告|基金|国投瑞银|收益率_新浪财经

　　2017年6月30日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一七年七月十九日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、国投瑞银全球债券（QDII）人民币：

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　　2、国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇：

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　　注： Barclays Global Aggregate Index，是Barclays债券系列指数之一，用以衡量全球主要债券资产的表现，被全球资产管理公司广泛采用。本基金主要投资于全球债券市场，综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素，选取Barclay Global Aggregate Index作为本基金的投资业绩评价基准。

　　3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银全球债券精选证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2016年4月19日至2017年6月30日）

　　1．国投瑞银全球债券（QDII）人民币：

　　2．国投瑞银全球债券（QDII）美元现汇：

　　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年2季度，美债收益率先上后下，振幅较大。鉴于市场普遍仍对美联储有3次加息的预期，但3月靴子落地后美国十年国债收益率不升反降。4、5月由于对特朗普政策实施保持怀疑态度，10年国债维持在2.1%-2.2%附近区间震荡。6月随着美联储对9月缩表预期加大，美国10年期国债上行至2.3%附近，3个月LIBOR突破1.3%。6月的美国新增就业22.2万人，大幅好于市场预期。但失业率回升的整体反应略显失望，美元指数持续走弱，机构纷纷上调人民币预期，美债收益率也在期间略有上行。本组合持仓保持稳定，以中长久期的ETF美元债基金为主。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截止本报告期末，国投瑞银全球债（QDII）人民币份额净值为1.046，国投瑞银全球债（QDII）美元现汇份额净值为1.000美元。本报告期内，国投瑞银全球债（QDII）人民币份额净值增长率为-0.66% ，国投瑞银全球债（QDII）美元现汇份额净值增长率为1.21%，同期业绩比较基准收益率为2.60%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　本基金本报告期末未持有权益资产。

　　5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　本基金本报告期末未持有权益资产。

　　5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权益资产。

　　5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细