(上接B58版)
主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。
６、内部控制
内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。
（三）投资限制与禁止行为
１、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；
（２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；
（３）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
（４）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；
（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；
（６） 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的６０％－９５％，权证占０％－３％，资产支持证券占０％－２０％，债券及现金占５％－４０％（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％）；
（７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
（８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；
（９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；
（１０）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；
（１１）本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
（１２）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；
（１３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（１４）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；
（１５）保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（１６）本基金资产总值不超过本基金资产净值的１４０％；
（１７）法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在１０个交易日内增加１０亿元以上的情形。基金发生上述需延长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。
基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
２、禁止行为
本基金禁止从事下列行为：
（１）承销证券；
（２）向他人贷款或者提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；
（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（８）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
（四）基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（五）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
１、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；
２、有利于基金财产的安全与增值；
３、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益；
４、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。
八、基金的投资组合报告
本基金的投资组合报告所载的数据截至２０１７年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
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２、报告期末按行业分类的股票投资组合
（１）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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（２）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
８、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
９、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（１） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
（２） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
１０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（１）本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
（２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（３）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
１１、 投资组合报告附注
（１）大盘精选基金截至２０１７年３月３１日持仓前十名证券中的中国人寿（６０１６２８）于２０１６年６月２４日收到中国保险监督管理委员会《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》。公司因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，决定罚款４０万元。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（３） 其他资产构成
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（４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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九、基金的业绩
基金业绩截止日为２０１７年３月３１日，所列数据未经审计。
１、净值增长率与同期比较基准收益率比较：
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２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年１０月７日至２０１７年３月３１日）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００９年４月７日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
十、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（４）基金合同生效以后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效以后与本基金相关的会计师费和律师费；
（７）基金的资金汇划费用；
（８）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（３）上述“１、基金费用的种类”中（３）到（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
４、不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
５、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购费
投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
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本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，
净申购金额＝申购金额／［１＋ 申购费率］
申购费用＝申购金额 － 净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
２、赎回费
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
３、转换费
本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中２５％归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
４、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施２个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
５、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，也可针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关销售机构同意，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十一、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》作如下更新：
１、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
２、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
３、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。
４、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。
５、“十、基金的投资”更新了截至２０１７年３月３１日的基金的投资组合报告。
６、“十一、基金的业绩”更新了截至２０１７年３月３１日的基金业绩数据。
７、 “二十三、对基金份额持有人的服务” 更新了本基金办理定期定额投资计划的办理场所。
８、 “二十四、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年5月18日
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