华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金

　　原标题：华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金

　　2016年年度报告摘要

　　2016年12月31日

　　基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　送出日期：2017年3月29日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(以实现部分扣除为实现）。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本基金基金合同生效日为2016年05月24日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、本基金成立于2016年5月24日；

　　2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金成立于2016年5月24日；

　　2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、本基金成立于2016年5月24日；

　　2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金自成立日以来未进行过利润分配。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　兴银基金管理有限责任公司是经中国证监会（证监许可〔2013〕1289号）批准，于2013年10月成立。注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。2016年9月23日，公司完成了同比例增资的工商变更登记，注册资本由1亿元人民币变更为1.43亿元人民币。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”正式变更为“兴银基金管理有限责任公司”。

　　截至2016年12月31日，本基金管理人管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基金、华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金、华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金、华福现金添利货币市场基金、华福现金收益货币市场基金、华福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年定期开放债券型证券投资基金十四支开放式基金，管理公募基金资产规模人民币652.92亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。

　　陈博亮先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2016年，海外主要经济体美国一枝独秀，复苏速度屡超预期，主要央行货币政策分化加重。海外债市出现了“负利率”以来的反转。国内经济增速总体略好于预期，全年较为平稳。供给侧改革对PPI产生了超预期影响，推动PPI同比翻正，并产生了较大外溢影响。货币政策总体逐步收紧，是债市走势的主线。

　　2016年3月份，信用违约事件创下历史新高，市场风险偏好明显下降，信用利差显著放大。随后在地方政府疏导，多数城投债评级调升等因素的影响下，市场情绪得到快速修复，信用利差快速回落。时入三季度，主流观点一致看多债市，加之银行委外规模继续扩张，“资产荒”促使收益率快速下行。期间尽管央行重启14天逆回购、提升资金成本以及部分经济数据好于预期，但市场反应平淡，收益率仅小幅调整。牛市情绪推动收益率一度下行至10月中旬的年内低点，随后在央行公开市场操作坚持锁短放长、表外理财纳入MPA考核、美元走强、美联储加息以及国内经济数据显示回暖等多重利空作用下，收益率启动快速大幅上行的走势。同时，叠加某些机构的交易违约行为加剧市场恐慌情绪，市场流动性降至冰点。为防止系统性风险，央行主动出手投放流动性，相关部门协调化解风险，随后市场收益率出现小幅回落。

　　本基金自2016年5月下旬成立至年末，总体持中等久期、中等杠杆策略，并精选中高评级信用债进行配置。二三季度的总体收益较好，四季度由于宏观经济和货币政策均对市场影响偏负面，且市场恐慌引发赎回，因此减仓力度较大，对收益产生了一定负面影响。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期份额净值收益率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为-1.43%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2017年，海外主要经济体面临较大不确定性，主要央行之间的货币政策存在分化，需警惕通胀走高、政坛变化、地缘政治所带来的冲击。国内方面，预计经济增速上顶下底、相对平稳，一方面房地产调控政策持续收紧、汽车补贴降低等因素都将使得经济增速承压；另一方面在增速下行较快时，大概率财政政策将刺激基建投资，托底经济增长。总体通胀压力有限，但仍需密切关注国际因素通过PPI途径传导的影响。

　　货币政策方面，稳健中性的货币政策基调已定，春节前后的央行已通过操作释放出明显的去杠杆的信号。即使考虑到后续外汇占款大幅下降、基础货币亟待补充的客观情况，央行的货币供给更多将以“适量”而非以往“足量”的方式进行。

　　综上，我们对2017年的债市持谨慎态度。债券市场难以出现趋势性机会，全年机会或蕴藏在收益率修复以及阶段性的超调走势中。组合管理方面，宜控制杠杆及久期，并积极通过挖掘低估值个券、加强波段操作来增加超额收益。

　　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　　本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下：

　　（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。

　　（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

　　（3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。

　　（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

　　（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

　　在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

　　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。

　　2、基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

　　3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　　4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息。

　　无。

　　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

　　本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。

　　4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

　　无。

　　4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　6.1 审计报告基本信息

　　■

　　6.2 审计报告的基本内容

　　■

　　§7 年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2016年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.002元，基金份额总额264，486，246.25份。

　　2、本基金财务报表的实际编制期间为2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日，无上年度可比期间数据。

　　7.2 利润表

　　会计主体：华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期： 2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署：

　　______张力______ ______刘建新______ ____沈阿娜____

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　华福长禧半年定开债基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕609号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币564，274，593.53元。《华福长禧半年定开债基金基金合同》于2016年5月24日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华福长禧半年定开债基金基金合同》等有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年5月24日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　无。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本报告期内未发生会计估计的变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

　　2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：本报告期基金关联方未发生变化，其中“华福资本投资有限公司”法定名称变更为“兴银成长资本管理有限公司”。

　　本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金合同生效日为2016年5月24日，以下仅为本基金本报告期数据，无上年度可比期间数据。

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　本基金的管理费年率为0.6%。管理费的计算方法如下：

　　H＝E× 0. 6%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐累至月末按支付。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　本基金的托管费按前一日基资产净值金的0. 1%的年费率计提。托管费计算方法如下：

　　H＝E× 0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐累至月末，按月支付。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　本基金无销售服务费。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　注：本基金基金合同生效日为2016年5月24日。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1本期国债期货投资政策

　　本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未参与国债期货投资。

　　8.11.3本期国债期货投资评价

　　报告期内尚未进行国债期货投资。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.12.2

　　本基金投资范围不包含股票，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　报告期内本基金未上市交易。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　本基金管理人所有从业人员期末未持有本基金。

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　兴银基金管理有限责任公司

　　2017年3月29日THE_END