阿罗教授追思：他对信息经济学的贡献则是开创性的

　　原标题：阿罗教授追思

　　李俊杰/文

　　两天前，惊悉恩师肯尼斯·阿罗（Kenneth Arrow）教授在美国加州过世，沉痛不已。阿罗是美国当代经济学大师，斯坦福大学教授，诺贝尔经济学奖获得者。我1989到1994年在斯坦福攻读经济学博士和法律博士学位，从1990年开始到毕业一直担任阿罗教授的研究助理（research assistant， RA），他也是我经济学的博士导师。

　　我刚到斯坦福的时候，虽然经济系、商学院和胡佛研究所的经济学家群星璀璨，但得过诺贝尔奖的还只有阿罗一位。乔·斯蒂格利茨（Joe Stiglitz）、汤姆·萨金特（Tom Sargent）、比尔·夏普（Bill Sharpe）、麦克·斯班斯（Mike Spence）等人当时都在斯坦福，我也上过前两位的课，不过他们拿诺奖则是后来的事了。尽管阿罗教授在经济学界地位崇高，他的个性却非常谦和低调，平时与同事和学生交流大家都叫他Ken。斯坦福校园很大，许多学生喜欢骑自行车代步，只是教授这么做的很少，Ken就是其中一个，我也多次看到他在校园里戴着头盔骑车的身影。

　　早在到斯坦福之前，阿罗教授的名字对我已是如雷贯耳。博士一年级课程里对他的三大贡献，社会选择理论、一般均衡理论和信息经济学都有涉及，尤其对后两者更是做了深入的探讨。我始终认为，这三大贡献中的任何一个都足以让他获诺奖，一人作出三大贡献，在这点上他堪比爱因斯坦。于是，我在1990年得知他的RA职位有空缺，就带着有点朝圣的心情，决定去尝试一下。

　　我们第一次见面具体谈了些什么现在已经记不清了，印象深刻的是，他的办公室里堆满了书和各种文件论文，书架上、桌上、椅子上乃至地上，到处都是。在以后几年里我们在他办公室的无数次见面都是这样，进出需要跨过地上的书，我往往还要把书从椅子上挪开才有座位。第一次见面时，他也让我叫他Ken。只是那时我到美国不久，再加上心里的敬仰，所以总觉得叫Prof． Arrow更顺口些，过了很久才把Ken叫顺口。

　　幸运的是，我被录用了。我当时酷爱金庸小说，进入阿罗师门后就颇以自己在经济学界的崇高“江湖辈分”沾沾自喜。阿罗桃李满天下，John Harsanyi、Mike Spence、Eric Maskin、Roger Myerson等“师兄”后来纷纷获诺贝尔经济学奖，我也总觉得与有荣焉。

　　对于现代经济学来说，阿罗与德布鲁（Debreu）合作完成的一般均衡理论可谓是基石和进一步研究的出发点。它把亚当·斯密对“看不见的手”的洞察用精确的数学语言和逻辑表述出来。与传统经济学的思辨语言不同，这种数学表述同时还揭示了通过市场这个“看不见的手”有效实现资源分配的前提条件，包括在信息、生产曲线、竞争、外部性等方面的假设。而当代经济学后续的发展，在很大程度上就是研究在某些个假设不成立的条件下经济运行的规律。

　　如果说阿罗与德布鲁是一般均衡理论的集大成者，阿罗对信息经济学的贡献则是开创性的。如上所述，一般均衡理论指出了市场有效运作的前提，其中最重要的一个前提就是市场参与者拥有完备、一致的信息。信息经济学则是研究在这个前提不成立的情况下的市场运作状况，以及有什么办法可以促进市场更有效地运作。这个领域在二十世纪后期乃至现在，一直是经济学研究中最活跃的领域之一，这一切与阿罗的奠基性工作是分不开的。

　　在阿罗对经济学所有的贡献中，最显示其天才的是社会选择理论和以他名字命名的“阿罗不可能定律”（Arrow Impossibility Theorem）。根据阿罗不可能定律，不存在一个机制能够把三个以上个体的偏好加总为集体偏好，并且使得这个加总后的集体偏好还符合一些看似基本的性质。以常见的多数票表决机制为例，如果用来加总三个或更多的人对于三个以上状态的偏好，将无法保证所得的偏好具有传递性（transitivity），或者说如果对于A、B、C三个状态采用多数票表决制，可能出现A与B相比更偏好B，B与C相比更偏好C，但C与A相比则更偏好A。

　　如果说阿罗对一般均衡理论和信息经济学的贡献是在前人研究成果的基础上作出的，是经济学研究沿着既有轨迹的推进，他的社会选择理论则更像是横空出世的神来之笔，甚至一时难以为人接受，在授予他博士的哥伦比亚大学也曾遭受冷遇。我曾经问他，怎么会想到去研究这个问题（当时的我正在为自己的博士论文选题而烦恼）。Ken说，科学史上有些贡献是许多人在几十年甚至更长的时间里不断努力后应运而生的结果，一般均衡理论和信息经济学可能就属于这种类型，即使没有他，估计也会有其他人在差不多同样的时点作出；但社会选择理论则不同，如果没有他，也许过三四十年也没有人来提出并解决这个问题。谦和中流露出几分自得，令人心折。

　　在斯坦福的几年里，繁重的学业之外，最让我开心的一件事情就是在工作之余与Ken闲聊。Ken知识面极广，有一种dry sense of humor，谈话时思路恣意跳跃，结合几十年的个人经历与历史背景，丰富的智慧与人生感悟信手拈来。能够如此亲身领略最高境界大脑的运转，至今回想起来仍倍感幸运。Ken曾多次跟我说起他二战期间在美国空军里做天气预测的经历，那段时间磨炼了他的数学和统计学功力。有一次话题自然延伸到了冯*诺依曼（Von Neumann）和图灵（Turin）等人的类似经历，以及盟军二战中的研究工作对战后科技发展的影响。这让我再次意识到面前的是一个可以与冯*诺依曼、图灵比肩的思想巨人，虽然他的谦和有时会让人下意识地忘记这点。

　　闲谈中，Ken还不时会讲起与萨缪尔逊（Paul Samuelson， 1915-2009）、希克斯（John Hicks， 1904-1989）、哈耶克（Friedrich Hayek， 1899-1992）、弗里德曼（Milton Friedman， 1912-2006）等经济学先贤的交往和学术讨论，他们研究的最初出发点和想要回答的问题，以及他们的工作对经济学发展的影响。每当那些时刻，我就好像在金庸小说里听人讲前辈高手故事那样，神往不已。

　　Ken，愿您在天堂中与老友们再聚，继续您们的智者对话吧。

　　作者为美国斯坦福大学经济学博士和法律博士，现为中国人民大学国际并购与投资研究所副所长及中伦律师事务所合伙人，著有《中国企业跨境并购》一书