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优化指数组合实施最合理投资

http://finance.sina.com.cn 2004年09月29日 11:16 证券时报

由同济大学现代金融研究所和天同基金管理有限公司联合进行的第十一期上证联合研究计划课题通过对上证180指数进行实证研究，论证了指数组合优化方法、模型和应用等若干问题。

该研究力图对如何设定指数追踪目标、如何限定约束条件、如何进行数学计算以及对三种复制方法的实际复制效果上的不同以及如何改进个股和组合的流动性

水平等给出实证结论，为实务操作中的指数产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供了参照。

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