【昨日国债期市】
5年期国债期货主力合约TF1803开盘96.235元，最高96.360元，最低96.140元，收盘96.315元，上涨0.245元，涨幅0.26%，振幅0.220元，成交16234手，较昨日增加1664手，持仓40714手，增仓3308手。10年期国债期货主力合约T1803开盘92.485元，最高92.590元，最低92.310元，收盘92.430元，上涨0.175元，涨幅0.19%，振幅0.280元，成交51001手，较昨日减少26339手，持仓58726手，增仓2489手。
【昨日国债现市】
5年期活跃CTD券为130005.IB，IRR为7.42%，10年期活跃CTD券为160010.IB，IRR为3.63%，目前R007约4.7%。
昨日利率债收益率整体波动。早盘国债续发7年期，招标利率小幅下行；午后农发债续发1、7、10年期，招标利率涨跌互现。截止日终，国债收益率曲线整体小幅波动；国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体小幅波动。
具体来看，3年期170023带动曲线对应期限下行3BP至3.74%；5年期170021带动曲线对应期限下行3BP至3.9%；7年期170020带动曲线对应期限下行2BP至3.99%；10年期170025带动曲线对应期限稳定在3.95%；30年期170022带动曲线对应期限稳定在4.37%。
货币市场方面，11月15日银行间质押式回购市场共成交27493亿元，增加2.62%。其中，隔夜收于2.82%，较前一交易日下跌3bp，7天收于4.70%，与上一交易日持平；中期方面，14天收于4.46%，较前一交易日下跌1bp；长期方面，1个月收于4.70%，较前一交易日上涨4bp。3个月收于5.50%，与上一交易日持平。
【财经资讯】
11月15日，央行进行1600亿7天、1400亿14天和300亿63天逆回购操作，当日有1100亿逆回购到期，单日净投放2200亿。
【市场观察】
人民币汇率方面，人民币兑美元中间价报6.6263，创11月7日以来新高，调升136个基点，调升幅度创一个月以来最大。
深两市双双下跌，上证综指下跌27.03点（或-0.79%）至3402.52点，深证成指下跌120.81点（或-1.04%）至11462.11点，创业板指下跌28.64点（或-1.51%）至1868.08点。
【技术分析】
技术上，TF1712上涨，截止收盘日K线收于10日和20日线下方，目前5日、10日和20日线向下，K线位于布林带下轨，布林带轨距开始略有放大，MACD指标动能柱绿色，DIFF线和DEA线在零轴附近，KDJ指标处于脱离超卖位置。T1712全天走势与TF1712相似。
【操作建议】
情绪稍有缓和，期债反弹或难延续。TF1803支撑位96.025元，压力位96.605元；T1803支撑位92.155元，压力位92.705元。昨日央行公开市场进行了3300亿元逆回购操作，净投放2200亿，连续三日大额净投放，呵护市场意图明显，市场情绪略有缓和，债市延续回暖，国债期货高开震荡全线收红。但值得注意的是，五年期国债期货比十年期反弹更强，而十年期虽然收红，但较上一交易日收盘价并没有上涨，表明在央妈呵护下，资金面有所缓和，但是基本面的担忧仍然存在。总体我们认为，隐患未除，期债易下难上。
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责任编辑：张伟
