合约标的 |
沪深300指数 |
合约乘数 |
每点300元 |
合约价值 |
股指期货指数点乘以合约乘数 |
报价单位 |
指数点 |
最小变动价位 |
0.2点 |
合约月份 |
当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:15 |
末交易日交易时间 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:00 |
日价最大波动限制 |
上一个交易日结算价的正负10% |
最低交易保证金 |
合约价值的10% |
交割方式 |
现金交割 |
最后交易日 |
合约到期月的第3个周五，法定节假日顺延 |
交割日期 |
同最后交易日 |
手续费 |
成交金额的万分之零点五 |
交易代码 |
IF |
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| 本栏目内容系根据沪深300股指期货合约及相关规则之征求意见稿编写，如有变动应以正式公布的合约及相关规则为准。此栏目内容只作为介绍股指期货基本知识之用，不作为投资者投资决策的依据。 |
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| 大户报告制度是指投资者的持仓量达到中金所规定的持仓报告标准的(包括投资者在不同会员有持仓，且合计达到报告标准的)，投资者应通过受托会员向中金所报告。中金所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。
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| 在《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的说明中，强制减仓是当市场出现连续两个及两个以上交易日的同方向涨停(跌)等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施，即，中金所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。
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| 在《中国金融期货交易所风险控制管理办法》中提到的风险警示制度是指，中金所认为必要的，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
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| 结算担保金是指由结算会员依中金所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。引进结算会员共同担保机制，在股指期货市场一开始运作时就有一笔相当数量的共同担保资金，可以增加中金所应对风险的财务资源，建立化解风险的缓冲区，为市场平稳运作提供有力保障。
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| 在《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(征求意见稿)中对结算担保金的使用规则作了相关规定，出现规定中的三种情况时，结算会员分担的金额以其所缴存的结算担保金为限，其分担比例为该结算会员结算担保金余额占当前未使用结算担保金总额之比。[详细] |
| 首先，要注意防止下单方向的错误。下单方向，也就是买卖方向。由于股指期货具有做空机制，所以无论下买单还是下卖单都可以成交。例如下单时错把买单下成了卖单，系统也会接受并成交，从而给投资者带来操作风险。[详细] |
| 市价指令有利于提高投资者的成交概率，但不能保证成交价格的最优性。当市场波动剧烈、期货价格跳动较大时，使用市价指令可能使投资者承受较高的交易冲击成本。
限价指令如果成交，一定是投资者的预期价格或比其更好，但在期货价格变化较快时，限价指令可能无法成交，使投资者失去有利的市场机会。
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| 股指期货交易采用保证金交易方式，这是与目前我国股票交易的一个重大差别，股指期货交易也因此比股票交易具有更大的风险性。当价格出现较大的不利变化时，如果不及时止损，投资者权益甚至可能出现负值。所以，从事股指期货交易要更加注重风险管理。
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| 强行平仓制度是指交易所按有关规定对会员、投资者持仓实行强行平仓的一种强制性风险控制措施。具体是指在出现特殊情况时交易所对会员、投资者的持仓予以强制性对冲以了结部分或全部持仓的行为。[详细] |
| 股指期货交易采用保证金制度，价格的微幅变动都会引起投资者的保证金余额的变化。如果资金管理不善，可能会出现投资者账户中的资金不能满足追加保证金要求的情况，此时投资者的持仓就可能被强行平仓。
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