泰信基金新增江南证券为基金代销机构的公告(2)

　　江西省南昌市广场南路198号

　　上饶营业部

　　0793－8206609

　　江西省上饶市中山西路8号

　　丰城营业部

　　0795－6411024

　　江西省丰城市剑光街办工农路3号金马步行街4号楼4－3栋第三层第Ｃ64－Ｃ69号

　　宜春营业部

　　0795－3289330

　　江西省宜春市东风大街220号

　　景德镇营业部

　　0798－8207011

　　江西省景德镇市工人新村西路5号二楼

　　吉安营业部

　　0796－8276330

　　江西省吉安市中山西路13号吉福超市二楼

　　赣州营业部

　　0797－－－8270656

　　江西省赣州市红旗大道31号

　　股东单位名称

　　现金出资金额

　　股权比例

　　山东省国际信托有限公司

　　4500万元

　　45％

　　江苏省投资管理有限责任公司

　　3000万元

　　30％

　　青岛国信实业有限公司

　　2500万元

　　25％

　　合计

　　1亿元

　　100％

　　姓名

　　管理本基金的时间

　　张翎

　　2004年7月9日至2005年5月17日

　　徐军

　　2004年2月10日至2004年7月9日

　　资产类别

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（％）

　　债券投资

　　2，428，942，596．28

　　66．08％

　　买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券

　　974，741，982．11 0．00

　　26．52％ 0．00％

　　资产支持证券

　　0．00

　　0．00％

　　银行存款和清算备付金合计

　　214，519，550．72

　　5．84％

　　其中：定期存款

　　0．00

　　0．00％

　　其他资产

　　57，588，010，．91

　　1．57％

　　合计：

　　3，675，792，140．02

　　100．00％

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金资产

　　净值的比例（％）

　　1

　　报告期内债券回购融资情况

　　6，739，580，042．10

　　5．62％

　　其中：买断式回购融资

　　0．00

　　0．00％

　　2

　　报告期末债券回购融资情况

　　0．00

　　0．00％

　　其中：买断式回购融资

　　0．00

　　0．00％

　　项目

　　天 数

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　34

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　98

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　24

　　序号

　　剩余期限

　　各期限资产占基金资产净值的比例（％）

　　各期限负债占基金 资产净值的比例（％）

　　1

　　30天以内

　　70．55％

　　0．00％

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　0．00％

　　0．00％

　　2

　　30天（含）—60天

　　5．13％

　　0．00％

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　0．54％

　　0．00％

　　3

　　60天（含）—90天

　　12．66％

　　0．00％

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　1．84％

　　0．00％

　　4

　　90天（含）—180天

　　7．72％

　　0．00％

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　7．72％

　　0．00％

　　5

　　180天（含） —397天（含）

　　2．53％

　　0．00％

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　0．00％

　　0．00％

　　合计

　　98．59％

　　0．00％

　　序号

　　债券品种

　　成本（元）

　　占基金资产净值的比例（％）

　　1

　　国家债券

　　000．00

　　0．00％

　　2

　　金融债券

　　241，164，345．1

　　6．57％

　　其中：政策性金融债

　　0．00

　　0．00％

　　3

　　央行票据

　　1，965，139，186．02

　　53．55％

　　4

　　企业债券

　　222，639，065．16

　　6．07％

　　5

　　其他

　　0．00

　　0．00％

　　合计

　　2，428，942，596．28

　　66．19％

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　370，919，011．85

　　10．11％

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（元）

　　占基金资产净值 比例（％）

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央行票据01

　　14，000，000

　　1，399，725，367．21

　　38．14％

　　2

　　07央行票据18

　　2，000，000

　　198，590，064．68

　　5．41％

　　3

　　07央行票据22

　　2，000，000

　　198，354，387．87

　　5．41％

　　4

　　04建行03浮

　　1，714，000

　　173，653，333．35

　　4．73％

　　5

　　07央行票据15

　　1，700，000

　　168，469，366．26

　　4．59％

　　6

　　05中信债1

　　1，100，000

　　109，804，745．90

　　2．99％

　　7

　　05工行03

　　700，000

　　67，511，011．75

　　1．84％

　　8

　　07新世界ＣＰ01

　　500，000

　　48，591，899．26

　　1．32％

　　9

　　07上药ＣＰ02

　　250，000

　　24，979，324．50

　　0．68％

　　10

　　06首都机场债

　　200，000

　　19，949，920．85

　　0．54％

　　项目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0．25（含）－0．5％间的次数

　　18

　　报告期内偏离度的最高值

　　0．1940％

　　报告期内偏离度的最低值

　　－0．3902％

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0．1741％

　　序号

　　发生日期

　　浮动债成本占基金资产净值的比例（％）

　　原因

　　调整期

　　1

　　2007－10－24

　　20．06

　　巨额赎回

　　1天

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　交易保证金

　　0．00

　　2

　　应收证券清算款

　　0．00

　　3

　　应收利息

　　2，009，433．29

　　4

　　应收申购款

　　55，578，577．62

　　5

　　其他应收款

　　0．00

　　6

　　待摊费用

　　0．00

　　7

　　其他

　　0．00

　　合 计

　　57，588，010．91

　　本报告期初基金份额总额

　　1，781，789，606．82

　　本报告期间基金总申购份额

　　3，710，466，861．39

　　本报告期间基金总赎回份额

　　1，822，628，709．48

　　本报告期末基金份额总额

　　3，669，627，758．73

　　阶段

　　基金净值收益率（1）

　　基金净值收益率标准差（2）

　　比较基准收益率（3）

　　比较基准收益率标准差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2007－10－1至2007－12－31

　　1．0098％

　　0．0076％

　　0．8292％

　　0．0003％

　　0．1806％

　　0．0073％

　　2007－7－1至2007－12－31

　　1．8289％

　　0．0072％

　　1．4931％

　　0．0012％

　　0．3358％

　　0．0060％

　　2007－1－1至2007－12－31

　　2．9256％

　　0．0057％

　　2．4441％

　　0．0016％

　　0．4815％

　　0．0041％

　　2005－1－1至2007－12－31

　　7．3766％

　　0．0040％

　　5．8094％

　　0．0013％

　　1．5672％

　　0．0027％

　　自基金合同生效起至今

　　9．6207％

　　0．0035％

　　7．1851％

　　0．0012％

　　2．4356％

　　0．0023％

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