|
|
|
|
中国银监会罗平：跨境监管的国际接轨http://www.sina.com.cn 2006年10月04日 15:42 《资本市场》
跨境监管的国际接轨 ——中国银监会罗平谈实施巴塞尔新资本协议 作者：刘亮 塞尔委员会完成了对1988年银行资本协议的修订，修订后的协议被称为巴塞尔新资本协议。新资本协议被认为是代表了对银行系统最先进的风险管理水平。而按照新协议实施监管，将增强银行系统资本监管的风险敏感性，使整个金融体系运行更加稳健。 按计划，新资本协议将于2006年底前在西方十国集团内开始实施。虽然新资本协议主要是针对十国集团内的国际活跃银行，但实际上将在更大范围内实施。 为了实现在金融领域的监管尽快和国际接轨，中国金融监管机构也在积极研究实施巴塞尔新资本协议的具体办法。 日前，中国银监会国际部副主任罗平就中国银行业监管机构对实施新资本协议的态度和方法做了介绍。 《资本市场》：WTO后过渡期结束之后，中国对银行业的监管肯定也需要更进一步和国际接轨，例如实施巴塞尔新资本协议，对符合条件的中外资银行进行监管。跨境经营的银行集团在实施巴塞尔新协议时，需要获得哪些方面的批准？ 罗平：跨境经营的银行集团在实施新协议时，需要获得母国监管当局的批准，还需要获得东道国监管当局的批准，才能对单家银行或次级并表银行应用新协议的某些方法进行监管。次级并表银行是指在东道国注册的子银行及满足新协议适用范围规定的机构，这个定义各国不完全相同。 对国际活跃银行实施新协议进行监管，例如对汇丰银行集团进行监管，涉及全球的整个的汇丰，涉及美国的汇丰、中国的汇丰、香港地区的汇丰等等，当然还要包括汇丰的总行，也包括汇丰旗下的证券公司，但保险公司不包括在内。 总的来讲，新协议要求母国监管当局要对比较复杂的方法，如内部评级法、高级计量法，进行审核，然后才能批准实施。审批不仅涉及母国监管当局，还涉及到东道国监管当局，例如汇丰银行总行决定实施新资本协议，涉及到其在中国的分支机构如何配合，因此还需要中国监管当局的批准。 各个银行在实施新协议之前，应该弄清楚在这个领域母国和东道国监管当局分别有什么要求，如何审批，然后再去实施。 《资本市场》：实施巴塞尔新资本协议应该坚持哪些原则？ 罗平：总的来说，要坚持以下六条原则： 第一，虽然新协议出来了，但并不改变各国监管当局对在其国内经营的银行的法律责任。 第二，在实施实施巴塞尔新资本协议的问题上，母国监管当局负责监督银行集团实施新协议。例如美国对整个花旗银行负责，也包括对花旗银行在国外的分支机构总负责。为确保银行集团实施新协议，母国监管当局可以要求东道国监管当局提供资料，母国监管当局负责在并表的基础上评估银行集团的资本充足性。 第三，东道国监管当局，特别是外资银行子行所在地的东道国监管当局，所提出的各项要求，应该得到理解和认同。也就是说外资银行的子行必须满足东道国的监管和法律规定，不管所在国法律是否存在问题，都要遵守相关规定。各外资银行的子行都必须按照东道国的监管来办事。 第四，享有合法利益的各国监管当局之间需要加强有效合作，并且母国监管当局应该牵头负责协调工作。母国监管当局应负责监管计划的制订，同时负责和各东道国之间的沟通，牵头负责协调与各东道国监管当局之间的合作。 第五，各国监管当局应尽量避免重复性及缺乏协调的审批和审查工作，以减少银行的实施负担，并且节约监管资源。 第六，在实施新协议时，各国监管当局应该进行信息交流，母国与东道国监管机构要尽可能实现信息共享。要向在多个国家从事重要跨境业务的银行集团，尽可能地阐明母国和东道国监管当局各自的要求。 《资本市场》：哪些中资银行会按照巴塞尔新资本协议进行监管？有具体的时间表吗？ 罗平：中国实施新资本协议的第一个思路是“两步走”，即循序渐进。大家都知道，中国的国有商业银行还没有解决资产重组的问题，也就是银行资产质量不高，资本充足率偏低，一些银行从技术上说已经破产。现在中国银监会对中资银行的要求是，满足2004年出台的《资本充足率管理办法》，在2007年1月之前，使绝大部分国内银行的资本充足率达到8%或以上。 另一个思路就是实施“双轨制”，只对大的商业银行实施实施新资本协议，具体就是在工商银行、建设银行、中国银行、交通银行逐步实施协议。同时，考虑在2010年之前，对海外有营业性分支机构的中资银行实施新资本协议。而对于剩下的其他商业银行则沿用现行的监管办法。大的国有商业银行中农行必须除外，因为农行还没有完成资本重组，很多监管要求还无法做到。 《资本市场》：中资银行实施巴塞尔新资本协议具体采取哪些方法？ 罗平：在信用风险管理上，中国银监会我们上评级法；在操作风险管理上，我们采取所谓标准法，即要列出商业银行的8个产品线，7个损失线，形成一个矩阵，收集商业银行在这个矩阵中各个业务的操作风险可能造成的损失，在此基础上来计算银行的资本金。以上的实施标准，中国没有几家银行能做到，外资能做到的也不多。中国银监会也只准备在上述完成了注资和改制的几家大型国有商业银行中实施。 而这充分表达了中国监管当局愿意推广实施新协议的愿望，愿意在这个领域开展国际合作，与国际接轨。 《资本市场》：中国银监会对于在中国经营的外资银行实施新协议有哪些具体的要求？中国银监会正在积极推进外资银行在中国的子行化，对于外资银行在中国设立的子行，如何实施新协议？ 罗平：外资银行在中国开设的分行，当然要按照母行的要求来实施新协议。中国银监会原则上不参加母国监管当局对在华设有分支机构的该国银行实施新资本协议的审批。但有权根据外国银行在华分行的经营情况，与母国监管当局协商。 中国银监会希望外资银行的母国监管当局在新资本协议实施审批的过程中，认同我们有关跨境监管合作的要求，如果银监会履行东道国监管当局的监管责任，对某银行进行检查，改银行的母国监管当局要为检查提供便利。 实施巴塞尔新资本协议有风险，按照高级计量法监管很多外资银行也做不到，但实施相对简单办法，很多外资银行又觉得不解渴，对他们也没有什么好处。在这一点上，中国银监会采取的办法是外资银行在中国的子行可以自己看着办，可自愿选择适用新协议，也可以沿用现行的管理办法。对于已经子行化的外资银行，我们已经不是简单的东道国了，而是带有母国的角色。 在实施巴塞尔新资本协议的问题上，中国银监会将加强与母国监管当局的合作，在确保跨境监管有效性的前提下，减轻对银行集团的重复审批，同时也避免监管资源的浪费。 系列文章：
【发表评论】
|
||||||||||||||
