赫克曼：邹至庄使西方与中国经济学家相互了解

　　新浪财经讯 由当代经济学基金会评选并颁发的“2017年中国经济学奖颁奖盛典”于11月18日在北京举行。美国普林斯顿大学名誉教授邹至庄、耶鲁大学经济学教授陈晓红获奖。微观计量经济学开创者詹姆斯·赫克曼发表了视频演讲。

　　以下为演讲实录：

　　詹姆斯·赫克曼：很高兴祝贺我在中国的朋友们，尤其是今年的两位获奖者。我与邹教授、陈教授交往多年，也有机会在不同的场合交谈互动、交流看法、一起工作生活。所以我非常开心，能够在这里聊一聊他们对经济学研究的贡献。为了叙述得更清晰、更有逻辑，我先从较年长的邹教授开始谈起。

　　四十七年前，我在哥伦比亚大学的时候就认识了邹至庄教授，当时我们都在哥伦比亚大学经济系任职，有很多的互动。他在哥伦比亚大学和IBM沃森实验室任职之后不久在普林斯顿大学担任教职，我是普林斯顿的校友，因此多年以来一直访问普林斯顿，同时一直在世界各地和普林斯顿的人见面，也和世界著名的经济计量学家见面。

　　我有机会一直和邹教授保持联系，关注他的研究、了解他的贡献。当时我还是博士生，对动态经济学的生命周期行为是非常感兴趣的，而且邹教授是在芝加哥大学的学者之一，他们研究耐用消费品的需求，理解动态模型和应该被纳入对消费品的分析，比如冰箱、房产、汽车、烤面包机和录音机等等。

　　邹教授写过一篇非常有名的关于汽车需求的毕业论文，对我这一代人来说有非常大的影响。不仅对汽车市场提供了一些有趣的洞察，还提出了很多有价值的计量经济学动态模型的见解。尤其是其中的一些附产品，我不确定，因为我从来没有问过他。作为一个资深的芝加哥经济学家和实证经济学家，他对检验模型倍感兴趣，试图向读者和他自己提供一些有关模型稳定性和事物能够被预测的好多想法。比如汽车市场在未来的时间当中能够被预测得多好，由此和之后的研究而来的“邹氏检验”用于检验结构的稳定性。这是一个非常有影响力的检验，被纳入了所有计量经济学教科书当中。当时我还是博士生，所有的人都知道“邹氏检验”，现在也是一样，完整尺寸和不完整尺寸样板下预测问题的时候都会遵循和观察这个检验。

　　虽然这是一个很大的贡献，但邹教授的贡献远不止于此。二十世纪五十年代晚期开始，他奉献毕生心血，为动态经济学研究做出了重要的贡献。最先研究的是最优控制，二十世纪六十年代是一个经济学的概念。第一次在哥伦比亚参加邹教授的研讨会正是关于他对最优控制的研究，他在这个问题上写了很多有影响力的书，我认为他做出了动态经济与控制方面最好的一些贡献。当经济学家试图理解费尔曼方程式的时候他已经在考虑这些工具了，现在这些工具都已经非常平常了，但当时对很多经济学家，包括对我来说还是一个全新的世界。邹教授会阐释这些动态规划方法模型，理解宏观经济，掌握和预测宏观经济当中的价值，并从实际和实证的角度考虑多种方法来应用。

　　记住，这可是三五十年之前，远在计算能力达到现有水平之前，动态规划还只是一个挑战，但是邹教授考虑到了这些方法的实际应用，并且引领了这个理论的研究和一系列的应用。研究宏观模型、动态最优控制模型、工程师和经济学家之后称为的反馈控制模型。这个模型能够让代理人对经济体观察得更加深刻，从中理解和学习，并且从反馈的过程当中控制经济。

　　邹教授是一位伟大的先驱者，这是他的很多研究工作的主题之一。比如邹教授在九十年代的时候写过一本书，应该是他开始研究最优控制问题的三十年之后，讲的就是拉格朗乘数法解决动态规划的问题，还有一些巧妙的方法考虑现在新的控制问题。控制问题说的是代理人无论是政府规划者还是个体宏观规划者都不知道模型当中的所有参数，或者认为经济体结构从某种程度上来讲都是特定的、未知的。因此问题就在于，如何能够在对模型当中的参数有不完美信息的情况下控制经济？邹教授在其中取得了巨大的、具有影响力的作用，时至今日仍然是非常让人望其项背。

　　光说这些的话还是不够的，邹教授还有其它的贡献。我们都知道他在理解、书写和解释中国经济当中起到了重要作用，他有几本有影响力的教科书和阐释性的书，极大地影响了关于中国的探讨。中国是一个动态的经济体，过去的三十五年当中经历了极大的变革，邹教授的书是西方世界主流经济学家了解了中国的发展，还使中国人了解到了中国以外的西方主流经济学的发展。所以我认为，邹教授在塑造、理解中国经济结构，让中国经济之外的人理解和跟随他的趋势上起到了重要的作用，不同版本的书还更新了中国经济的动态发展过程。当然，邹教授用到了开创宏观研究政策的方法，研究了中国的宏观经济，研究了中国经济当中不同方面的技术变革和货币政策变革，同时也研究了其它很多方面，包括当代中国经济的，还使用更加简洁，更加容易理解的术语来解释。这种方法是为不是中国经济主要专家，或者不是经济学家的人了解如何使用这些基本方法做出了重要的贡献。

　　邹教授在这些方面起到了重要的作用，同时还发挥了另外一个值得一提的作用，我认为非常有影响力。邹教授在很多领域持续地做了很多研究，并且启发了中国的经济理解动态的转变、数据的质量，了解宏观政策不同区域和城乡发展状况以及回报率等等。不仅做了所有的这些，二十世纪八十年代他将国内人才带到了西方，帮助了中国经济的转变。这个项目筛选出来了中国年轻的精英学生学习，并且成为了西方和中国的著名经济学家。他招收和选拔了这些学生，推荐他们去北美和欧洲的多种课程项目，所以可以说在这方面也做出了非常大的工作。因此，研究中国经济的时候做出了两点主要的贡献，也让中国经济发展得更好，现在造就了一代人，而且影响力延伸到了好几代著名的中国经济学家当中，其中之一就是我们讲到的今天获得了奖项的陈教授。同时也向世界做出了解释，为中国的大学带来了现代经济学理论和方法，把经济学从一个只关注政治和修辞的政治学学科转变成了一个专业计量的学科。

　　我的理解是，邹教授招收的学生是专业技能非常强的人才，做的一些基础研究，并且启发经济学，促进了整个经济学界的文献库，同时避免了涉及政治或者政治经济学的问题。有的政治学观点可以过渡到经济学问题上来，有的就和经济学原理相距甚远。邹教授不仅在研究控制理论和宏观经济学方面发挥了重大的作用，不仅在计量经济学领域写了一系列重要的文章，还创造了非常重要的动态经济学的模型，讨论了怎样应用这些模型的时间序列，可以把这些理论融入到了标准化的工作当中，呈现了理论层面和实证层面做优质的经济学研究，这些成就都非常重要。其中招收的一个学生就是陈教授，她是非常杰出的学者。

　　邹教授在漫长的生涯当中有许多的成就，陈教授相对较短的生涯当中也取得了相当辉煌的成就，某种角度来说和邹教授的经济兴趣动态是相重合的。陈教授研究了宏观时间序列，学习计量经济学金融模型、动态经济模型，还广泛研究了计量经济学的工具，某种角度来说她代表了下一代经济学家，她所研究的成果是现在我们称之为的半参数和非参数，都是计量经济学非常好的范例。关于二十世纪三四十年代的计量经济学，邹教授还是学生的时候，理解线性方程组是非常重要的，这为经济学家提供了最初的观察，所以线性连理方程是当时的行业工具，经济学家获得越来越好的数据，对经济结构观察得越来越深刻之后，他们就开始意识到经济体根本性的非线性特征现象当中集聚的动态变化可能会有整个经济结构发生转移的周期和过渡的时期。

　　这个领域当中有一个越来越突出的问题出现了，我认为二十世纪八十年代这些模型的应用有一个问题，就是得出的实证结果都是假设特定函数形式得出的人为结果，要对频率分布做出特定的假设，本质上可能是一些不能信任的人为结果，计量经济学当中有一个正在进行的讨论称作可信度革命。有些人不以为然，不过这是另外一回事了，我认为经济学家越来越意识到谨慎考虑频率分布和函数形式假设的重要性，早期晓红还是学生的时候深挖经济学家带到下一个前沿的数理统计学，通过分布结构的工具了解经济结构，从而允许更灵活的研究，并且使其成为可能。晓红在应用、发展和延伸非参数、半参数模型上是一个开拓者，她去理解怎么构建鲁邦性的非参数、半参数模型，减少它们在时间序列环境下应用和延伸，并且伴随高度非线性特征和随机的经济生成过程。

　　晓红的研究是无可置疑的，引领了一系列对今天的计量经济学非常有影响力的论文。如果你看一看她关于非参数工具变量和条件的研究，她做了一些基础研究型的工作，以前线性模型当中的测量误差在晓红和她的合作者当中成为了非线性场景当中主要调查的课题，进行校验和可靠性研究对非线性测量误差是非常重要的，直到晓红和合作者出现之前考虑非线性的测量误差都是不可能的事情，但是晓红使它成为了可能。在她一系列的研究当中不仅有关于测量误差，还有理解估量值的敏感度，如何把不同来源的数据整合用到高度非线性半参数以及非参数模型当中，研究金融和波动性模型，理解金融市场怎么运作，这些对宏观经济都是必不可少的。

　　邹教授曾经研究现在仍然普遍的适应预期模型，晓红把这些模型的研究更近了一步，在非线性场景下考虑它们，并且延伸到多种领域，不仅在音容和宏观经济领域，还有宏观经济学在企业理论当中的应用和消费者行为，所以金融方面的成果在理解习惯养成、宏观金融模型和微观经济模型的养成是同样重要的，或者微观模型当中的特性看法的形成。晓红的研究非常深刻和广泛，并且创建了一系列包括我在内的经济学家都在用的工具箱，也都创造了我和其他经济学家都在用的方法和工具。尤其是现在晓红在学术事业上有所成就，并且在多个领域展开了令人振奋的研究。从这个方面来说，我觉得你们今天颁的这个奖也许在二三十年以后还会再次颁给晓红女士，届时她将会成为更加资深出名的学者，因为她还非常年轻，学术多产，表现活跃，希望你们在未来考虑给她第二次颁发这个奖项，我也确定在未来二三十年我们可以看到同样多产，并且更甚于现在研究的时期。

　　这是一个非常好的奖项，你们颁给了两位杰出的人士，而且是以正确的顺序颁发。邹至庄依旧活跃，依旧做着重要的研究，但还帮助创造了一代人，晓红属于这一代人，不只是晓红，还有当年高素质的华人经济学家，他们丰富了世界经济学的研究。我认为我们应当感激这两位学者，感激邹至庄的研究贡献，我赞扬并且期盼晓红未来的学术辉煌。

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