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510-509合约价差与持仓差走势图（来源：安高资讯）
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511-510合约价差与持仓差走势图（来源：安高资讯）
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从上面的图形可以看到，持仓差普遍存在先降后升的走势，这可以用上面的结论来解释，也就是说，由于在交割月前的第三个月，该合约的持仓量明显增加，所以后一个合约与该合约的持仓差呈现逐渐减小的趋势，而进入交割月前的第二个月后，资金逐渐移向了后一个合约，所以持仓差迅速由负转正，迅速变大。
从上面六个图形的直观对比来看，后一个合约与前一个合约的价差一般会随着持仓差的由负转正，也呈现类似的由负转正，逐渐变大的趋势，这是我们从直观上得出的定性的观点。下面我们对价差与持仓差的关系进行定量的分析。
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Correlations |
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持仓差 |
价差 |
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持仓差 |
Pearson Correlation |
1 |
.514** |
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Sig.(2-tailed) |
. |
.000 |
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N |
242 |
242 |
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价差 |
Pearson Correlation |
.514** |
1 |
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Sig.(2-tailed) |
.000 |
. |
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N |
242 |
242 |
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**.Correlation is significant at the 0.01 level |
从以上统计结果，价差与持仓差的相关性虽然只有0.51，但是统计特征显著，也就是说，价差与持仓差的正向相关性比较稳定。
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