申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书

　　基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　日期：2006年6月16日

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　重 要 提 示

　　本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会2006年5月25日证监基金字【2006】【98】号文核准募集。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资人购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资者投资于本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。

　　投资有风险，请谨慎选择，基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不代表将来业绩。

　　一、绪 言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》和其他相关法律法规以及《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》(“《基金合同》”)编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书由基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者缴纳认购和申购基金份额的款项时，《基金合同》成立，其认购(或申购)基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

　　二、释 义

　　本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　《基金合同》指《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及不时对其作出的任何修订和补充

　　中国指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

　　《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》

　　《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》

　　《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》

　　《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》

　　元指中国法定货币人民币元

　　基金或本基金指依据《基金合同》所募集的申万巴黎收益宝货币市场基金

　　《招募说明书》或指《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》，一份公开基金管理人及基金托管人、有关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新

　　发售公告指《申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告》

　　业务规则指《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　　中国证监会指中国证券监督管理委员会

　　银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

　　基金管理人指申万巴黎基金管理有限公司

　　基金托管人指中国工商银行股份有限公司

　　基金销售代理人指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

　　销售机构指基金管理人及基金销售代理人

　　基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点

　　注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　注册登记人指申万巴黎基金管理有限公司，或其委托的其它符合条件办理基金注册登记业务的机构

　　《基金合同》当事人指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体

　　个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

　　机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构合格境外机构指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的条件可投资中国境内投资者证券的中国境外的机构投资者

　　投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

　　《基金合同》生效日基金达到法律规定及《基金合同》规定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续后，《基金合同》生效的日期

　　募集期限指自基金份额发售之日起不超过3个月

　　募集期/募集期间 指自基金份额发售首日至募集结束日止的确定期间，具体日期见本基金的发售公告

　　基金存续期指《基金合同》生效后，基金合法存续的不定期之期间

　　日/天指公历日

　　月指公历月

　　工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

　　T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　　认购指在本基金募集期内，投资者购买本基金份额的行为

　　申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理

　　赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理

　　巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形

　　基金转换指持有本基金管理人管理的任一开放式基金份额的投资者向本基金管理人提出申请，将其原来持有的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

　　基金账户指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

　　交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

　　转托管指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

　　定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式和计划投资的基金，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式

　　销售服务费指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金资产中扣除，属于基金的营运费用

　　摊余成本法指估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益

　　每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益

　　7日年化收益率指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

　　基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益

　　基金资产总值指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

　　基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值

　　基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程

　　货币市场工具指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

　　指定媒体 中国证监会指中国证监会指定的用以进行有关基金信息披露的报纸和互联网网站

　　不可抗力 指《基金合同》当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在《基金合同》由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使《基金合同》当事人无法全部履行或无法部分履行《基金合同》的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　1、设立日期：2004年1月15日

　　2、注册地址：中国上海淮海中路300号40层

　　3、法定代表人：姜国芳

　　4、办公地址：中国上海淮海中路300号40层

　　5、办公电话：[phone]

　　6、联系人：王菲萍

　　7、注册资本：人民币1亿元

　　8、股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股权

　　(二)主要人员情况

　　(1)董事会成员：

　　姜国芳先生，董事长，男，1957年出生。高级经济师，工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行，1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处，1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国(香港)有限公司董事长。

　　唐熹明先生，副董事长兼总裁，1956年出生。毕业于伦敦大学。1977年至1988年任职于美国花旗银行，1988年至1992年先后出任东京花旗信托银行总经理和东京JP摩根信托银行副总裁，1992年至1995年出任标准渣打银行董事。1995年至2004年2月任法国巴黎资产管理公司亚太区市场推广总监。

　　黄晓蔚先生，董事，男，1956年出生。注册会计师和高级会计师，硕士。1987年至1991年任中国人民银行总行所属上海金融高等专科学校教务处副处长，1991年至1992年任职于毕马威国际会计公司(KPMG)香港办事处，1992年至1994年任职于毕马威国际会计公司(KPMG)上海办事处，1994年至1996年出任上海万国证券公司财务总监，1996年至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。

　　陆文清先生，董事，男，1958年出生。高级经济师，硕士。1981年至1983年任职于中国工商银行上海分行，1983年至1986年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。1986年至1990年任职于中国工商银行上海信托投资公司，1990年至1996年任上海申银证券公司总裁助理兼国际业务总部总经理，1996年至今任职于申银万国证券股份有限公司，现任总裁助理兼国际业务总部总经理。

　　Francois Petit-Jean先生，董事，1962年出生。巴黎政治学院经济与大众科学硕士；现任法国巴黎资产管理有限公司新兴市场部负责人、战略发展部负责人；曾任法国巴黎银行资产管理服务部门发展部负责人，法国巴黎银行Banexi公司投资银行执行副总裁，法国农业银行投资银行副总裁。

　　毛应樑先生，独立董事，1937年出生。1961年至1985年任职于中国人民银行，曾任中国人民银行上海分行副行长。1985年至1991年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、书记，1991年至1999年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。1999年至2003年任上海证券交易所理事会理事长、顾问。

　　蔡克刚先生，独立董事，1951年出生，法学硕士。1974年至1976年任职于英国伦敦艾理士活特律师行，1976年至1999年任香港胡百全律师事务所助理律师、合伙人。1999年至今任蔡克刚律师事务所首席合伙人。

　　袁恩桢先生，独立董事，1938年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长，现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。

　　赵霄洛先生，独立董事，1950年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。

　　(2)监事会成员：

　　刘鸿儒先生，监事，1930年出生。全国政协经济委员会副主任，教授，博士生导师。1959年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后，先后任中国人民银行的处长、局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。

　　卢骐先生，监事，英国伦敦政治经济学院经济学硕士；现任法国巴黎资产管理公司亚太区董事总经理；曾任巴黎巴银行集团资产管理及私人银行集团亚太区董事总经理、渣打银行资产管理及信托服务董事；曾任职花旗银行，历经该银行各业务部门工作，包括：金融机构部，资本市场部和资产管理部。持有香港证监会颁发之投资顾问、交易员顾问、商品交易顾问牌照。

　　王厚谊先生，监事，申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生，研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院；1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任；1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。

　　(3)督察长：

　　来肖贤先生，1969年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

　　(4)高级管理人员

　　唐熹明先生，总裁(简历请参见上述关于董事的介绍)。

　　过振华先生，副总裁，1964年出生，工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行，1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理(亚洲)有限公司联席总裁，1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万巴黎基金管理有限公司督察长。

　　(5)基金经理

　　李源海先生，自1999年起从事金融工作，曾在中国银行深圳市分行从事外汇业务、风险管理，2001年4月起在湘财证券有限责任公司投资银行部任项目经理、证券投资部任投资经理，2002年4月起在天同基金管理有限公司研究发展部任高级经理、基金管理部任基金经理，2005年9月起正式加盟申万巴黎基金管理有限公司。2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验、4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。

　　(6)投资决策委员会委员名单

　　投资决策委员会由下述执行委员组成：投资总监、总裁、副总裁和基金经理。公司总裁担任投资决策委员会主席和召集人。

　　公司董事长、督察长、监察稽核部经理和风险管理部经理作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。

　　(7)上述人员之间不存在近亲属关系。

　　(三)基金管理人的职责

　　(1)依法募集基金，办理基金备案手续；

　　(2)自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　(4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务；

　　(5)配备足够的专业人员和相应的技术设施办理基金份额的注册登记业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务；

　　(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，分别进行证券投资；

　　(7)除依据《基金法》、《基金合同》及其它有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　(8)依法接受基金托管人的监督；

　　(9)按规定计算并公告基金资产净值及每万份基金净收益和7日年化收益率；

　　(10)严格按照《基金法》、《基金合同》的关规定，履行信息披露及报告义务；

　　(11)保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和《基金合同》及其它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　(12)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　(13)依据《基金法》、《基金合同》规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　(14)不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　(16)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

　　(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　(18)组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　(19)面临解散、被依法撤销或被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，承担赔偿责任，其赔偿责任责任不因其退任而免除；

　　(21)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　(22)法律法规和《基金合同》规定的其它义务。

　　(四)基金管理人的承诺

　　1、基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。

　　2、基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：

　　(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　(2)不公平地对待其管理的不同基金；

　　(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　(5)届时有效的法律法规及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　3、本基金基金经理承诺

　　(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　(2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；

　　(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

　　(五)基金管理人的内部控制制度概述

　　1、内控体系设计依据

　　本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。

　　2、内控体系设计原则

　　(1)健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　(2)有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。

　　(3)独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和监察稽核部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。

　　(4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

　　(5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

　　3、风险管理及内部风险控制的组织结构

　　(1)风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总裁、副总裁、督察长、风险管理部经理组成。主要负责审核本基金管理人的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理；对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；负责对公司的基金各投资品种进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行预测、评估和控制管理；决定对本基金管理人内部员工严重违法、违规事件的调查，并依据调查结果做出相应的处罚决定。

　　(2)督察长：本基金管理人设督察长， 对董事会负责。主要负责行使法律(和其不时修改的规定)赋予其的所有职权， 可列席本基金管理人的任何会议， 对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核， 独立出具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

　　(3)监察稽核部：该部门直接向督察长负责。监察稽核部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或在必要时上报风险管理委员会进行讨论。

　　(4)风险管理部：该部门直接向总裁负责。风险管理部职责在于对本基金管理人的各项经营活动中的风险进行评估及管理；对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、基金会计、IT系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行监控，检查其遵守公司的规章、指引和流程的情况；针对此类事项，定期向总裁出具独立的风险控制报告，该报告须抄送督察长。

　　(六)基金管理人内部控制要素

　　1、内部控制环境

　　(1)内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容；

　　(2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；

　　(3)本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯；

　　(4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养；

　　(5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括：

　　第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；

　　第二层：严格的授权管理及等级监督制度；

　　第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门实施的日常常规风险检查；

　　第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；

　　(6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。

　　2、风险评估

　　(1)风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提；

　　(2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；

　　(3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测；

　　(4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失；

　　(5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施；

　　(6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。

　　3、控制活动

　　(1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。

　　1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等；

　　2)在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录；

　　3)风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录；

　　4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程；

　　5)监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；

　　(2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；

　　(3)建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；

　　(4)严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；

　　(5)建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；

　　(6)制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。

　　4、信息沟通

　　(1)建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通；

　　(2)建立清晰的报告系统；

　　(3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。

　　5、内部监控

　　本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。

　　(1)设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

　　(2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核部，督察长是监察稽核部门的负责人。监察稽核部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；

　　(3)设独立于各业务部门的风险管理部，该部门直接向总裁负责；

　　(4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；

　　(5)督察长、风险管理部和投资总监对整个投资交易过程有权实施全程跟踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置；

　　(6)各部门在发现任何有违内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报；

　　(7)对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。

　　(七)基金管理人内部控制制度声明

　　1、本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　2、本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

　　四、基金托管人

　　(一)基金托管人情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：2480亿元人民币

　　联系电话：[phone]

　　联系人：庄为

　　(二)主要人员情况

　　中国工商银行资产托管部共有员工65人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　(三)基金托管业务经营情况

　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行自1998年2月成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006年3月，托管证券投资基金56只，其中封闭式16只，开放式40只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《环球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005年，又分别获得《财资》和《环球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

　　(四) 基金托管人的职责

　　(1) 遵守《基金合同》；

　　(2) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；设立专门的资产托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　(4)除依据法律法规和《基金合同》的规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　(7)保守基金商业秘密，除法律法规和《基金合同》另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益与7日年化收益率；

　　(9)按规定出具基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构以及按照规定复核基金业绩；

　　(10)在定期报告内出具托管人意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　(11)基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益、7日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

　　(12)按有关规定，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

　　(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　(14)依据基金管理人的指令或有关规定，向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　(16)按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　(17)参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　(18)面临解散、依法被撤销或破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

　　(19)因违反《基金合同》导致基金财产的损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任责任不因其退任而免除；

　　(20)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

　　(五) 基金托管人的内部控制制度

　　1、内部风险控制目标

　　保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

　　2、内部风险控制组织结构

　　中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　　3、内部风险控制原则

　　(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

　　(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

　　(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

　　(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

　　(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

　　(6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

　　4、内部风险控制措施实施

　　(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

　　(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

　　(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

　　(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

　　(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

　　(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

　　(7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

　　5、资产托管部内部风险控制情况

　　资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。

　　(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

　　(2)完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

　　(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

　　(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

　　(六) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。

　　五、相关服务机构

　　(一)基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　申万巴黎基金管理有限公司直销中心

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　注册地址：中国上海淮海中路300号40层

　　法定代表人：姜国芳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王伟

　　客户服务中心电话：[phone]

　　2、代销机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　法定代表人：姜建清

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　联系人：田耕

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(2)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡洁静

　　客服电话：[phone]

　　公司网站：www.sw2000.com.cn

　　(3)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：魏明

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.csc108.com

　　(4) 海通证券股份有限公司

　　地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　客户服务热线：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网站：www.htsec.com

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务热线：4008888666

　　公司网站：www.gtja.com

　　(6) 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、[phone]

　　公司网站： www.newone.com.cn

　　(7)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　开放式基金咨询电话：[phone]转各营业网点

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站： www.gf.com.cn

　　(9)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　联系人：刘晨

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　公司网站：www.ebscn.com

　　(二)注册登记人

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层

　　法定代表人：姜国芳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：秦谊

　　(三)律师事务所和经办律师

　　律师事务所：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号，上海证券大厦南塔21楼

　　负责人：韩炯

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：秦悦民、王利民

　　(四)会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市延安东路222号30楼

　　办公地址：上海市延安东路222号30楼

　　法定代表人：郑树成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘明华

　　经办注册会计师：刘明华、王明静

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