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金融工程
金融工程日报:市场全线上涨,北向资金净买入66亿元
市场表现:今日(20231012) 市场全线上涨,规模指数中沪深300指数表现较好,板块指数中中小100指数表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。有色金属、汽车、钢铁、非银、基础化工行业表现较好,传媒、计算机、国防军工、煤炭、通信行业表现较差。锂矿、盐湖提锂、固态电池、锂电正极、新能源整车等概念表现较好,万得光模块(CPO)、光刻机、中文语料库、电子竞技、卫星互联网等概念表现较差。
市场情绪:今日收盘时有36只股票涨停,有12只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为1.38%,昨日跌停股票今日收盘收益为-3.67%。今日封板率59%,较前日下降3%,连板率17%,较前日下降2%。
市场资金流向:截止 20231011 两融余额为16184亿元,其中融资余额15331亿元,融券余额853亿元。两融余额占流通市值比重为2.3%,两融交易占市场成交额比重为8.5%。20231012 北向合计净流入66.2亿元。
折溢价:20231011当日ETF溢价较多的是电池龙头ETF,ETF折价较多的是信创ETF指数。近半年以来大宗交易日均成交金额达到26亿元,20231011当日大宗交易成交金额为12亿元,近半年以来平均折价率4.75%,当日折价率为7.70%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为2.79%, 近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.42%, 近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-0.44%, 近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.71%, 当日上证50股指期货主力合约年化升水率为6.64%,处于近一年来85%分位点,当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为8.57%,处于近一年来88%分位点;当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为4.29%,处于近一年来22%分位点;当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为7.82%,处于近一年来16%分位点。
机构关注与龙虎榜:近一周内调研机构较多的股票是坤恒顺维、山鹰国际、仙鹤股份、安琪酵母、高新兴、争光股份、罗博特科、迪威尔等,坤恒顺维被110家机构调研。20231012披露龙虎榜数据中,机构专用席位净流入较多的股票是张江高科、长城汽车、宝馨科技、科源制药、安妮股份(维权)、智云股份、永贵电器、东亚药业等,机构专用席位净流出较多的股票是华力创通、中公教育(维权)、恺英网络(维权)、拓山重工、海辰药业、好上好、龙版传媒、仁智股份(维权)、贝肯能源、安利股份、强瑞技术、浙海德曼等。陆股通净流入较多的股票是长城汽车、中矿资源、恺英网络、宝馨科技、欧菲光、吉翔股份、永贵电器、中公教育等,陆股通净流出较多的股票是华力创通、张江高科、恒铭达、通化金马等。
风险提示:市场环境变动风险;本报告基于历史客观数据统计,不构成投资建议。
证券分析师:张欣慰(S0980520060001);
刘璐(S0980523070004);
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