新华财经北京1月24日电 2024年,公募主动量化基金平均回报为4.95%。基金间业绩分化较为明显,收益率首尾相差60个百分点。
具体产品来看,博时ESG量化选股A、同泰金融精选A、博时智选量化多因子A等基金2024年收益率表现靠前。大成动态量化A等产品则表现较为落后,2024年亏损超过20%。
业绩分化 2024年收益首尾差超60个百分点
研究显示,截至2025年1月22日,公募主动型量化基金(初始基金口径,下同,以下简称“量化基金”)超过200只,基金规模合计超700亿元。
其中,基金规模超过10亿元的主动量化基金超10只,包括招商量化精选、国金量化多因子、华夏智胜先锋等产品。
图1:规模居前的主动量化基金
产品表现方面,剔除2024年内新成立的基金,主动量化基金2024年平均回报为4.95%。基金间业绩分化较为明显,收益率首尾相差60个百分点。
博时基金、同泰基金等收益率居前
具体来看,博时ESG量化选股A、同泰金融精选A、博时智选量化多因子A的2024年收益率在量化基金中排名前三,分别为38.65%、38.29%、28.6%。包括前述产品在内,还有华泰柏瑞港股通量化A、富国港股通量化精选A、华富量子生命力A等多只量化基金2024年收益率超过20%。
图2:2024年收益率居前的主动量化基金
博时ESG量化选股A在 2024年年度表现最佳,跑赢业绩比较基准超过20个百分点。该基金2024年末重仓股包括峰岹科技(297.720, 49.62, 20.00%)、中国财险、比亚迪(383.000, 20.22, 5.57%)电子等。基金经理在四季报中表示:基金延续三季度以来的资产配置思路,坚持了“市场处于底部区间”的判断,立足量化模型,在平衡配置各策略的基础上,突出了成长类策略,结合主观判断,增加了港股和个别A股的配置权重,取得了相对稳定的投资收益。
同泰金融精选A在2024年净值上涨达到38.29%,收益率同样居前。根据投资目标,基金主要投资于与金融主题相关的资产。基金2024年四季度末重仓股包括东方财富(24.350, 0.78, 3.31%)、华泰证券(17.840, 0.32, 1.83%)、中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)、方正证券(8.150, 0.13, 1.62%)等。
超二成产品2024年浮亏大成基金等领跌
另一方面,2024年有超过二成量化产品出现浮亏。大成动态量化A、东吴安享量化A、天治量化核心精选A等量化基金回撤幅度靠前,风险控制能力待提升。
图3:2024年净值回撤居前的主动量化基金
数据统计显示,大成动态量化A 在2024年净值跌幅达29.8%,跑输业绩比较基准超过40个百分点,在量化基金中排名垫底。2024年四季报显示,该基金前十大重仓股包括厦门港务(6.800, -0.04, -0.58%)、深高速(11.600, 0.02, 0.17%)、富森美(13.420, -0.04, -0.30%)等。
此外,还有天治量化核心精选A、华安创新医药锐选量化A等基金2024年净值回撤超过10%。
(文章来源:新华财经)
(原标题:【读财报】量化基金2024年业绩透视:平均回报4.95% 收益首尾差超60个百分点)
(责任编辑:6)
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美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
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