【读财报】量化基金2024年业绩透视:平均回报4.95% 收益首尾差超60个百分点

【读财报】量化基金2024年业绩透视:平均回报4.95% 收益首尾差超60个百分点
2025年01月24日 08:21 东方财富网

  新华财经北京1月24日电 2024年,公募主动量化基金平均回报为4.95%。基金间业绩分化较为明显,收益率首尾相差60个百分点。

  具体产品来看,博时ESG量化选股A、同泰金融精选A、博时智选量化多因子A等基金2024年收益率表现靠前。大成动态量化A等产品则表现较为落后,2024年亏损超过20%。

业绩分化 2024年收益首尾差超60个百分点

  研究显示,截至2025年1月22日,公募主动型量化基金(初始基金口径,下同,以下简称“量化基金”)超过200只,基金规模合计超700亿元。

  其中,基金规模超过10亿元的主动量化基金超10只,包括招商量化精选、国金量化多因子、华夏智胜先锋等产品。

图1:规模居前的主动量化基金

  产品表现方面,剔除2024年内新成立的基金,主动量化基金2024年平均回报为4.95%。基金间业绩分化较为明显,收益率首尾相差60个百分点。

博时基金、同泰基金等收益率居前

  具体来看,博时ESG量化选股A、同泰金融精选A、博时智选量化多因子A的2024年收益率在量化基金中排名前三,分别为38.65%、38.29%、28.6%。包括前述产品在内,还有华泰柏瑞港股通量化A、富国港股通量化精选A、华富量子生命力A等多只量化基金2024年收益率超过20%。

图2:2024年收益率居前的主动量化基金

  博时ESG量化选股A在 2024年年度表现最佳,跑赢业绩比较基准超过20个百分点。该基金2024年末重仓股包括峰岹科技(297.720, 49.62, 20.00%)中国财险比亚迪(383.000, 20.22, 5.57%)电子等。基金经理在四季报中表示:基金延续三季度以来的资产配置思路,坚持了“市场处于底部区间”的判断,立足量化模型,在平衡配置各策略的基础上,突出了成长类策略,结合主观判断,增加了港股和个别A股的配置权重,取得了相对稳定的投资收益。

  同泰金融精选A在2024年净值上涨达到38.29%,收益率同样居前。根据投资目标,基金主要投资于与金融主题相关的资产。基金2024年四季度末重仓股包括东方财富(24.350, 0.78, 3.31%)华泰证券(17.840, 0.32, 1.83%)中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)方正证券(8.150, 0.13, 1.62%)等。

超二成产品2024年浮亏大成基金等领跌

  另一方面,2024年有超过二成量化产品出现浮亏。大成动态量化A、东吴安享量化A、天治量化核心精选A等量化基金回撤幅度靠前,风险控制能力待提升。

图3:2024年净值回撤居前的主动量化基金

  数据统计显示,大成动态量化A 在2024年净值跌幅达29.8%,跑输业绩比较基准超过40个百分点,在量化基金中排名垫底。2024年四季报显示,该基金前十大重仓股包括厦门港务(6.800, -0.04, -0.58%)深高速(11.600, 0.02, 0.17%)富森美(13.420, -0.04, -0.30%)等。

  此外,还有天治量化核心精选A、华安创新医药锐选量化A等基金2024年净值回撤超过10%。

(文章来源:新华财经)

(原标题:【读财报】量化基金2024年业绩透视:平均回报4.95% 收益首尾差超60个百分点)

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