花旗的交易柜台搅得欧洲市场翻天复地的15分钟

花旗的交易柜台搅得欧洲市场翻天复地的15分钟
2024年05月23日 10:28 商业周刊

对于花旗集团在伦敦的一位交易员来说,2022年5月 2日上午的情况每况愈下,最后一发不可收拾。

当天是英国的公共假期,因此本应是市场平静的一天。接近上午9点,花旗Delta One交易柜台的一名工作人员(当天居家办公)开始进行一项交易,以对冲花旗在MSCI世界指数的风险敞口。

那天早上,员工通常用于此类交易的工具因故无法使用,因此交易员必须手动建立一篮子股票。这就是事情开始出错的地方。

在花旗的系统中,交易员可以输入想要交易的名目价值,也可以输入想要交易的指数单位的数量。在5月的那天,这位交易员本来打算创建一个价值5800万美元的一篮子股票,但不小心在数量栏位输入了5800万,从而创建了一个包含来自13个不同国家的349只股票、高达4440亿美元的篮子。

这家华尔街巨头的系统立即发出了数百条警告,最终阻止了部分(但非全部)交易的执行。尽管如此,欧洲各个交易所开始出现卖压,约14亿美元的股票遭到抛售。

市场立即开始失控。几分钟后,该交易员意识到错误并取消了指令。但大错已经铸成:这项失误引发了欧洲股市长达五分钟的抛售,严重打击从法国到挪威的股市。

事件发生两年后,英国监管机构5月22日公布了对花旗当日行为的调查结果,并处以6160万英镑(7800万美元)的罚款。它们的发现让外界一窥:肥手指加上一连串风险管理失误如何引发股市闪崩,欧洲股市一度蒸发了3000亿欧元(3250亿美元)。

这是对花旗首席执行官Jane Fraser的最新打击,多年来,她一直在努力改善花旗的基础风险管理系统。

知情人士透露,该交易员已离开花旗。该银行发言人拒绝置评。编辑/马杰

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