上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的进展公告|期货_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次期货套期保值业务概述

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》，为了避免公司及子公司生产所需铝、铜、镍等大宗金属原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，董事会授权公司管理层在8,000万元初始交易保证金额度内（上海期货交易所规定的最低交易保证金，不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展原材料和产品期货套期保值业务。具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-018）。本议案经公司2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过。

　　此外，公司于2022年3月10日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》，为了避免公司及子公司生产所需铝、铜、镍等大宗金属原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，同时为了防止公司及子公司铝合金库存商品跌价的风险，锁定产品的加工利润，董事会同意授权公司管理层在1亿元初始交易保证金额度内（上海期货交易所规定的最低交易保证金，不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展原材料和产品期货套期保值业务。具体内容详见公司于2022年3月11日披露的《关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013）。本议案经公司2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过。

　　二、本次期货套期保值业务进展

　　在上述授权范围内，根据未来生产需求和采购计划及对铝、铜、镍等大宗金属价格预判，公司及子公司陆续买入了相应数量的铝、铜、镍期货看涨合约，并严格执行公司《套期保值管理制度》和风险控制措施。但受2022年以来国际地缘政治冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，在对公司生产经营、产销量造成较大不利影响的同时，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势。2022年7月1日，公司收到期货交易员通知，自2022年1月1日起至6月30日下午收盘，公司及子公司期货账户累计亏损4,039.74万元（其中持仓浮亏1,516.42万元），对本年度损益的影响金额为-3,133.55万元。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　2、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　（二）风险控制措施

　　针对上述风险，公司及子公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司制定了《套期保值管理制度》，对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立期货交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。

　　2、期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。

　　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、对公司的影响

　　因上述期货账户亏损，将影响公司2022年度损益金额为-3,133.55万元。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为减少相关风险，公司将严格遵守《套期保值管理制度》和风险控制措施，同时，鉴于当前经济形势可能导致的期货市场大幅波动风险，公司将严格控制期货套期保值业务的资金规模，不再转入资金，并逐步减少仓位。同时，公司将加强对国家及相关管理机构政策的把握和理解，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全，不会影响公司业务的正常开展。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日