策略
投资者预期市场会出现大幅变动，但又不能准确判断标的证券变动方向时，可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略，捕捉市场大幅变动的收益。
案例
中证500ETF经过长时间的回调后，在2024年1月22日出现单日较大跌幅，市场情绪波动较大，投资者老王预期后续市场波动还将加大，所以构建跨式策略，于当日分别买入1张2月到期的中证500ETF平值（行权价为4.9元）认购期权和认沽期权，分别花费790元和2998元。
2024年2月5日收盘，老王对所持期权进行了卖出平仓。
· 现货从4.870元跌至4.535元
· 认购期权从790元跌至390元，认沽期权从2998元涨至4763元
· 策略整体获利1365元，收益率36%
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