1.成交量方面,50ETF期权成交量为108万张,沪市300ETF期权成交量为103万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.92,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.90,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.06,近90日分位数为88.89%,处于近期较高位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为6.77%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为6.99%,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为7.57%,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为11.46%,沪市300ETF期权为12.54%,深市300ETF期权为12.82%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
6.VIX方面,最新价报12.24点,近90日分位数为7.78%,处于近期较低位置。
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