华泰期货股票期权日报20230206

华泰期货股票期权日报20230206
2023年02月03日 20:36 华泰期货

1.成交量方面,50ETF期权成交量为246万张,沪市300ETF期权成交量为156万张,深市300ETF期权成交量为20万张。

2.PCR方面,50ETF期权报1.09,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.99,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.49%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.04%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.84%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.18%,沪市300ETF期权为16.98%,深市300ETF期权为17.21%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报18.73点,处于近期较低位置。

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