近三年夏普比率排名第一的沪深300增强基金|沪深300_新浪财经

来源：阡陌说

截至2024年12月13日，全市场有572只增强指数型基金，其中沪深300增强基金有138只（多份额分开计算），占比24.13%，也即是说，有近四分之一的增强指数型基金都是沪深300增强指数型基金。

此次，养老基金也纳入了8只沪深300指数增强型基金，详见下表，涉及到的基金经理有富国基金李笑薇、兴证全球基金申庆、汇添富基金许一尊、易方达基金张胜记、华夏基金宋洋、天弘基金杨超、万家基金乔亮、国投瑞银基金殷瑞飞。

数据来源：Choice，截至2024年12月13日

从综合费率来看，易方达沪深300精选增强Y达到了0.70%，而天弘沪深300指数增强发起Y仅0.35%，费率方面相差一半。

我本文简单梳理一下138只基金的数据——多份额仅保留A类，则是65只基金。

一、基金经理任职以来回报

65只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下，还展示了基金经理上任时间、任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息，其中八只有Y份额（养老基金）的被我标了黄色底纹。

数据来源：Choice，截至2024年12月13日，历史业绩不预示未来走势

68只增强指数型基金规模合并值汇总合计达到了925.18亿元，其中规模最大的是李笑薇的富国沪深300指数增强A，规模合并值达到了142.77亿元。

基金规模合并值不足2亿元的有12只……马太效应明显。

二、年中机构持有金额排名

截至2024年6月30日，被机构持有超5000万元的合计有38只，详见下表。被机构持有最多的是李笑薇，达到了41.39亿元。

数据来源：Choice，截至2024年9月30日

三、年中内部员工持有金额排名

截至2024年6月30日，被内部员工持有超20万元的合计有42只，详见下表。被内部员工持有最多的是申庆的兴全沪深300LOF（163407），达到了930.76万元。

数据来源：Choice，截至2024年9月30日

四、近三年夏普比率（性价比）排名

上述65只基金，其中有三年业绩的合计有50只，按照近三年夏普比率由高到低排序如下。近三年夏普比率（性价比）最好的是申庆的兴全沪深300LOF（163407），过去三年申庆的增强效果最好，很巧，这次推出的8只沪深300增强指数型基金就有它——而且它是LOF基金，喜欢买场内基金的朋友也可以在券商账户里和股票一样去买卖。