【银华基金】交易日报2024-11-19

【银华基金】交易日报2024-11-19
2024年11月19日 18:27 市场投研资讯

(来源:银华固收交易)

今日资金面整体平衡,临近尾盘转松。早盘银行供给缩量,市价利率存单隔夜1.85%附近,信用1.88-1.9%附近;信用7d/14d报在1.85%/1.9%附近;更长期限21-1m 在1.9%附近,成交不多。早盘过后,信用隔夜/7d至小幅下行至1.85-1.88%/1.83%附近。午后银行偶有融出,市价利率存单隔夜1.8-1.85%,信用1.85-1.88%附近,信用7d/14d 1.83-1.85/1.9%附近,较上午变化不大。临近尾盘银行融出有所增加,市价利率隔夜1.65附近,匿名减点融出,机构轻松平盘。

央行今日进行2883亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.5%,与此前持平。 今日1255亿元逆回购到期。

【11月19日利率债结果】

5Y 240208X24 加权利率 1.7242% 全场倍数 1.82倍 边际倍数 1.01倍

10Y 240215X24 加权利率 2.0712% 全场倍数 3.18倍 边际倍数 1.58倍

5Y需求一般,费后低二级6.7BP发 1.7830,倒挂尚可;

10Y需求尚可,费后低二级5.4BP发2.1098,倒挂偏强。

2Y 09240432 加权利率 1.62% 全场倍数 3.77倍 边际倍数 1.74倍

7Y 09240417Z08 加权利率 2.0455% 全场倍数 4.23倍 边际倍数 1.11倍

2Y需求一般,费后低老券09240422剩余1.7Y 10.0BP发1.6705,倒挂偏强;

7Y需求一般,费后低二级2.4BP发2.0758,倒挂尚可。

24云南债34,199055,一般债,7Y,65.1409亿,票面2.09%,全场34.89,边际1.02

24云南债35,199056,普通专项,10Y,8.6102亿,票面2.24%,全场37.87,边际1.41

2024/11/19短融发行结果

【2】24国网租赁SCP020 0.52Y 5e AAA/-- 【1.8-2】

【2.54】24自贡国资CP001 1Y 2e AA/-- 【2.2-3.5】

【2.4】24金鼎产融SCP005 0.74Y 5e AA+/-- 【2.2-3.2】

【4.6】24花园CP003 1Y 5e AA+/-- 【4-5.03】

【1.91】24浙商证券(11.290, -0.26, -2.25%)CP005 0.25Y 20e AAA/-- -----/1.9100

【2.17】24珠海港(5.000, 0.05, 1.01%)股SCP007 0.73Y 4e AA+/-- 【1.8-2.19】

【1.94】24东吴证券(7.500, -0.18, -2.34%)CP014 1Y 20e AAA/-- -----/1.9400

【1.92】24中银证券(10.430, -0.26, -2.43%)CP003 1Y 10e AAA/-- -----/1.9200

【1.97】24邮政CP002 1Y 50e AAA/-- 【1.77-1.97】

【2.1】24嘉公路SCP003 0.74Y 5e AA+/-- 【1.9-2.7】

【2.03】24甬城投SCP003 0.74Y 10e AAA/-- 【1.6-2.2】

【2】24济南城建SCP008 0.71Y 10e AAA/-- 【1.8-2.04】

【2.12】24国投租赁SCP004 0.74Y 5e AA+/-- 【2.02-2.12】

2024/11/19信用发行结果

【2.79】24中建西部MTN001 3+N 6e AA+/-- 【2.5-3.5】

【2.49】24晋城国资PPN001A 2Y 2.5e AA+/-- 【1.8-2.8】

【2.48】24海安开投PPN005 2Y 2.5e AA+/-- 【2-3】

【2.55】24宜昌城发PPN004B 5Y 5e AA+/-- 【2.3-3.3】

【2.2】24嵊州投资MTN001 3+2 17.4e AA+/-- 【2-3】

【2.82】24津保投MTN004A 2Y 5e AAA/-- 【2.5-3.1】

【2.35】24中电投MTN026 3+N 19e AAA/-- 【1.7-2.7】

【2.53】24天津港(4.760, 0.13, 2.81%)MTN004(科创票据) 3Y 30e AAA/-- 【2-2.8】

【2.22】24上海电气(7.220, -0.52, -6.72%)MTN003 3Y 10e AAA/-- 【1.8-2.6】

【2.58】24荆门城投MTN003 3+2 5e AA/-- 【2-3.3】

【2.4】24如皋交通MTN003 3Y 10e AA+/-- 【2-2.8】

【2.35】24杭海新城MTN002 3Y 10e AA+/-- 【2-2.8】

一级市场(11月20日发行) (一级组)

11月20日

利率债2942.45亿=国债2630亿+政金债275亿+地方债37.45亿

10:35-11:35

24贴现国债70 600亿元 0.2493年 - 混合式

24贴现国债69 600亿元 0.4986年 - 混合式

24附息国债21(续发) 950亿元 1年 1.33% 混合式

24附息国债20(续发) 480亿元 5年 1.74% 混合式

09:30-10:30

24进出绿色债04 25亿元 2年 - 荷兰式

14:00-15:00

24农发31(增7) 110亿元 1.0548年 1.48% 荷兰式 追加不超过20亿

24农发30(增7) 140亿元 10年 2.09% 荷兰式 追加不超过20亿

14:00-14:40

24吉林债48 14亿元 10年 荷兰式

24吉林债47 23.4499亿元 15年 荷兰式

24华能水电(9.040, 0.22, 2.49%)GN006(乡村振兴) 106D 13e AAA/-- 【1.70-1.90】

24榆林能源SCP002 180D 8e AAA/-- 【1.80-2.50】

24云建投CP003 350D 10e AAA/-- 【】

24泰山产业CP001 1Y 5e AA+/-- 【2.00-3.00】

明日中票发行信息

24桂交投MTN022A 2Y+2NY 5e AAA/-- 【2.00-2.80】

24浙商资产MTN006 2Y+2NY 5e AAA/AAA 【1.80-2.80】

24浙商资产MTN005 2Y+2NY 5e AAA/AAA 【1.80-2.80】

24湘高速MTN018 2Y 20e AAA/-- 【1.80-2.30】

24石狮产业MTN002 3Y 5e AA/-- 【2.00-3.00】

24中色MTN005 3Y+3NY 15e AAA/AAA 【2.20-3.00】

24桂交投MTN022B 3Y+3NY 10e AAA/-- 【2.10-3.10】

24中国建设MTN001(科创票据) 3Y+3NY 5e AA+/AA+ 【2.30-3.30】

24南方中金MTN001(科创票据) 3Y 3e AA-/-- 【2.10-3.10】

24靖江北辰MTN006 3Y 2e AA/-- 【】

24沛县城投MTN002 3Y 4e AA/-- 【2.00-3.50】

24淮北建投MTN011A 3Y 2.5e AA+/-- 【】

24信阳建投MTN007 3Y 2e AA+/-- 【2.20-3.60】

24京国资MTN007 3Y 20e AAA/AAA 【1.60-2.60】

24津能源MTN002 3Y 8e AAA/AAA 【】

24中国电子MTN003 3Y+3NY 15e AAA/-- 【】

24营口港MTN001 3Y 10e AAA/AAA 【1.90-2.90】

24云南发电MTN003A(绿色) 3Y+3NY 2.5e AAA/AAA 【1.90-2.90】

24浙能源MTN005 5Y 10e AAA/-- 【2.00-2.33】

24紫金矿业(16.240, 0.22, 1.37%)MTN002 3Y+2Y 15e AAA/-- 【1.70-2.70】

24江北公用MTN003 5Y 4e AA+/-- 【2.10-3.10】

24淮北建投MTN011B 5Y 2.5e AA+/-- 【】

24龙岩投资MTN003 3Y+2Y 5e AA/-- 【2.30-3.00】

24大唐集MTN015 5Y+5NY 30e AAA/AAA 【1.90-2.90】

24三峡GN003(碳中和债) 5Y 20e AAA/-- 【】

24西安沣东MTN001 3Y+2Y 3e AA/AAA 【2.80-4.80】

24青岛经开MTN001B 5Y 2.39e AA+/-- 【2.80-4.00】

24青岛经开MTN001A 3Y+2Y 2.4e AA+/-- 【2.00-3.50】

24云南发电MTN003B(绿色) 5Y+5NY 2.5e AAA/AAA 【2.10-3.10】

24津融资产PPN002A 2Y 3e AA+/-- 【】

24津融资产PPN002B 3Y 2e AA+/-- 【】

24宁国国投PPN001 3Y 4e AA/-- 【2.50-3.50】

11月20日

今日簿记ABS 

中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划资产支持证券

主承:中信证券

时间:

越秀商业 14.13亿元 20.7年 2045/07/21 AAA

中铁信托先锋10号应收账款资产支持专项计划1期资产支持证券(可续发型)

主承:方正证券(7.780, -0.15, -1.89%)/光大证券(16.950, -0.44, -2.53%)/国信证券(10.330, -0.26, -2.46%)/华西证券(8.040, -0.16, -1.95%)/中金公司(31.180, -0.63, -1.98%)/平安证券

时间:

先锋10A1 12.43亿元 0.7年 2025/08/20 AAA

先锋10B1 13.65亿元 1年 2025/11/20 AAA

先锋10次 1.38亿元 3年 2027/11/19 - 中诚信国际 

工元至诚2024年第三期不良资产支持证券资产支持证券

主承:中信证券/中金公司

时间:09:00-18:00

24工元至诚3优先 0.75亿元 0.4年 2025/04/26 AAA

智慧港次 0.32亿元 7年 2031/11/20 -  

智慧港优 5.9亿元 7年 2031/11/20 -  

24工元至诚3C 0.27亿元 2.4年 2027/04/26 - 东方金诚 

招证-美满生意2024年1期4号资产支持专项计划(中小微企业融资)资产支持证券

主承:平安证券/中信建投(23.800, -0.53, -2.18%)/招商证券(18.090, -0.30, -1.63%)

时间:

5美意4A 8.46亿元 1.5年 2026/05/26 AAA

5美意4B 0.464亿元 1.7年 2026/07/27 AA+

5美意4次 1.076亿元 3年 2027/11/26 - 联合资信 

海尔租赁13期资产支持专项计划优先A1级资产支持证券

主承:渣打证券(中国)有限公司/平安证券/西部证券(7.620, -0.20, -2.56%)

时间:

海租13A1 7.19亿元 0.9年 2025/10/29 AAA

海租13A2 2.41亿元 1.9年 2026/10/29 AAA

海租13次 0.51亿元 3.9年 2028/10/30 - 联合资信 

其它金融机构债

24赣州银行小微债 09:00-18:00 20亿元 3Y AA+/AA+ 无担保 中信建投证券,中信证券,北京农商银行 2-2.5

24马上消费债04A 09:00-18:00 合计发行10亿元 365D -/- 无担保 中金公司,中信建投证券,华泰证券(16.990, -0.26, -1.51%),中国银河(13.970, -0.26, -1.83%),东方证券(9.740, -0.17, -1.72%),兴业证券(5.970, -0.11, -1.81%),国泰君安(17.730, -0.50, -2.74%),光大证券,海通证券(10.580, -0.26, -2.40%),恒丰银行 1.8-2.8

24马上消费债04B 09:00-18:00 合计发行10亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,中信建投证券,华泰证券,中国银河,东方证券,兴业证券,国泰君安,光大证券,海通证券,恒丰银行 2.1-3.1

24威海银行永续债 09:00-18:00 29亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中金公司,中国银行(5.450, 0.14, 2.64%),中信证券,国泰君安,海通证券,中信建投证券,国开证券 2.4-3.4

今日簿记企业债

今日簿记公司债

24产业K1-小公募 南海产业集团 11月20日 合计发行13亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y+2Y /AA+ 无担保 中信建投证券,申万宏源(5.010, -0.08, -1.57%)证券 2-3 上交所 

24产业K2-小公募 南海产业集团 11月20日 合计发行13亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y -/AA+ 无担保 中信建投证券,申万宏源证券 2.3-3.3 上交所 

24洪政债-小公募 市政公用集团 11月20日 10亿元 (未设基础规模) 3Y -/AAA 无担保 中信证券,国信证券 1.8-2.8 上交所 

24苏交V3-小公募 苏州交投 11月20日 5亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 东吴证券 1.9-2.9 上交所 

24温工G1-小公募 温州市工业与能源集园 11月20日 5亿元 (未设基础规模) 3Y /AA+ 无担保 国泰君安 1.8-2.8 上交所 

24湘担Y1-小公募 湖南省担保集团 11月20日 10亿元 (未设基础规模) 3Y+NY -/- 无担保 财信证券 2-2.9 上交所 

今日簿记非公开

珠海正方集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月20日 10亿元 3Y 2.20%-3.20% /AA+ 无担保 中信建投证券,国泰君安 深交所

重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) 11月20日 合计发行8.3亿元 5Y 2.90%-3.90% -/AA+ 无担保 国投证券 上交所

重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) 11月20日 合计发行8.3亿元 3Y+2Y 2.40%-3.40% /AA+ 无担保 国投证券 上交所

重庆高新开发建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 11月20日 合计发行10亿元 5Y 2.2%-3.2%(含上下限) -/AAA 无担保 中金公司,中信证券,国金证券(8.220, -0.18, -2.14%) 上交所

重庆高新开发建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 11月20日 合计发行10亿元 3Y+2Y 2.0%-3.0%(含上下限) /AAA 无担保 中金公司,中信证券,国金证券 上交所

郑州城建集团投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 11月20日 合计发行5亿元 5Y 2.00%-3.20% /AA+ 无担保 申万宏源证券,财通证券(7.620, -0.15, -1.93%) 上交所

郑州城建集团投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 11月20日 合计发行5亿元 7Y 2.30%-4.00% -/AA+ 无担保 申万宏源证券,财通证券 上交所

无锡恒廷实业有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月20日 4.2亿元 5Y 2.30%-3.30% -/AA 无锡锡东新城城市发展集团有限公司担保 天风证券(4.090, -0.18, -4.22%) 上交所

天安数码城(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月20日 3亿元 3Y 2.20%-3.20% AAA/AA 深圳市深担增信融资担保有限公司担保 中信建投证券 深交所

苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月20日 5亿元 3Y 2.00%-3.20% /AA+ 无担保 东吴证券 上交所

上饶市城市建设投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第九期) 11月20日 10.3亿元 3Y 2.10%-3.10% -/AA+ 无担保 中信证券,平安证券,中信建投证券,长城证券(7.740, -0.19, -2.40%),中国银河 上交所

上海市北高新(4.460, -0.02, -0.45%)股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月20日 9.5亿元 3Y 2.00%-3.00% AAA/AA+ 上海市北高新(集团)有限公司担保 国泰君安 上交所

山西省国新能源(2.400, 0.01, 0.42%)股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) 11月20日 8亿元 2Y+NY 2.50%-3.50% -/AA+ 无担保 中信证券 上交所

宁波市奉化区城市开发建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一 11月20日 合计发行7亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% -/ 无担保 浙商证券,湘财证券,甬兴证券 上交所

宁波市奉化区城市开发建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二 11月20日 合计发行7亿元 5Y 2.20%-3.20% /- 无担保 浙商证券,湘财证券,甬兴证券 上交所

宁波市北仑区经济建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月20日 7亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 浙商证券,财通证券,中信证券 上交所

南阳交通建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 11月20日 合计发行5亿元 3Y+3Y+3Y+1Y 2.2%-3.5% -/AA+ 无担保 华安证券(5.620, -0.17, -2.94%) 上交所

南阳交通建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 11月20日 合计发行5亿元 5Y+5Y 2.5%-3.8% /AA+ 无担保 华安证券 上交所

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 11月20日 合计发行3.23亿元 3Y 2.00%-4.00% -/- 安徽省兴泰融资担保集团有限公司担保 首创证券(19.720, -0.73, -3.57%) 上交所

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 11月20日 合计发行3.23亿元 5Y 2.80%-4.80% /AA 安徽省兴泰融资担保集团有限公司担保 首创证券 上交所

湖北省联合发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期) 11月20日 15亿元 3Y 2.2%-3.2% /AAA 无担保 中信证券,长江证券(6.360, -0.22, -3.34%),华泰联合证券,平安证券,长城证券,民生证券 上交所

河北昌泰建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 11月20日 5亿元 3Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 海通证券 上交所

安庆化工建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月20日 5亿元 3Y+2Y 2.20%-3.20% /AA 安徽省信用融资担保集团有限公司担保 长江证券,华安证券 上交所

今日同业存款价格较昨日有所波动,明年一季度和三季度到期期限小幅上行,非银按需参与,交投尚可。

今天利率交投一般,收益震荡下行。

今日NCD全天交投尚可,收益率窄幅震荡。早盘情绪一般,一年大行/国股成在1.865%/1.875%附近,随后小幅上行。午盘后国股成交小幅回落至1.875%。具体来看,11月到期1.67;明年3月到期1.85;明年6月到期1.875;明年9月到期1.875;明年11月到期1.8775。

银行间短债市场情绪尚可,交投尚可,成交基本围绕估值附近。AAA4季度在1.85-1.92,1季度在1.9-2.0,2季度在1.94-2.01,3季度在1.93-2.03。

今天中票交投活跃度一般,整体震荡,交投平淡,成交围绕估值附近。

今日公司债企业债交投一般,收益变动不大,需求主要关注1-3年AAA,成交在估值附近。银行债交投活跃,收益小幅下行,收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组:宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁

线下组:于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、李恺天、张鲲翼

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