【银华基金】交易日报2024-06-13

今日资金面维持宽松。开盘国股大行融出适量，非银融出充足，信用隔夜/7D报价均在1.85%后7d小幅下降至1.83-1.84%；OMO后，隔夜涨至1.88%，7d小幅反弹至1.84-1.86%。午盘后，银行融出减少，隔夜价格升至1.88-1.90%， 7d上涨至1.85-1.87%，少量成交；临近尾盘未见明显波动。

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日20亿元7天期逆回购到期。

【6月13日利率债结果】

3Y 09240202Z09 加权利率 1.9166% 全场倍数 3.67倍 边际倍数 4.77倍

7Y 09240201Z05 加权利率 2.1637% 全场倍数 4.33倍 边际倍数 2.25倍

3Y 240214X8 加权利率 1.9453% 全场倍数 5.06倍 边际倍数 1.9倍

3+2Y 220218X3 加权利率 2.18% 全场倍数 3.22倍 边际倍数 1.15倍

10Y 240210X12 加权利率 2.2962% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 13.87倍

今日国开市场需求偏强，3Y清发费后1.9791，低二级4.3BP，7Y清发费后2.0143，低估值3.8BP，3Y费后2.0143，低估值3.8BP，3+2Y费后2.3516，高估值27.2BP，10Y费后2.3340，低二级1.3BP。

3Y 240303X7 加权利率 1.9089% 全场倍数 5.15倍 边际倍数 23.14倍

5Y 240305X10 加权利率 2.0494% 全场倍数 6.73倍 边际倍数 2.17倍

10Y 240310X8 加权利率 2.3602% 全场倍数 6.11倍 边际倍数 2.11倍

今日口行市场需求偏强，3Y费后1.9383，低二级6.8BP，5Y费后2.0787，低二级7.9BP，10Y费后2.3811，低二级2.2BP。

2024/6/13短融发行结果

【2.23】24柳钢集团SCP006(科创票据) 0.74Y 5e AAA/-- 【2-2.37】

【1.7】24华电股SCP001 0.25Y 15e AAA/-- 【1.55-1.7】

【1.91】24东财证券CP008 0.25Y 10e AAA/-- -----/1.9100

【2.03】24中兵投资SCP001 0.73Y 10e AA+/-- 【1.9-2.03】

【6】24东阳光SCP005 0.74Y 2.4e AA+/-- -----/6.0000

【2.08】24金风科技SCP001(科创票据) 0.53Y 5e AAA/-- 【2-2.5】

【1.8】24张江集SCP003 0.71Y 10e AAA/-- 【1.4-1.8】

【1.9】24浙商证券CP002 0.25Y 10e AAA/-- -----/1.9000

【3.75】24新希望SCP001(科创票据) 0.49Y 4e AAA/-- 【3.2-3.75】

【2.1】24天津港SCP003(科创票据) 0.74Y 10e AAA/-- 【1.8-2.6】

【1.76】24申能股SCP002 0.49Y 15e AAA/-- 【1.5-1.76】

【2.1】24国金证券CP001 1Y 10e AAA/-- -----/2.1000

【2.04】24华媒SCP001 0.74Y 2.3e AA+/-- 【1.8-2.04】

【2.08】24太湖国投SCP002 0.49Y 3.2e AA+/-- 【1.8-2.3】

【2.5】24江西文演SCP001 0.74Y 2e AA/-- 【2.5-3.5】

2024/6/13信用发行结果

【3.14】24远东租赁MTN004 2Y 5e AAA/-- 【3-3.8】

【2.6】24津渤海MTN004 2Y 10e AAA/-- 【2.5-3.5】

【2.37】24平安租赁MTN006 2Y 5e AAA/-- 【2-2.6】

【2.45】24桂投资MTN005 3+N 10e AAA/-- 【2.3-3.3】

【2.46】24建邺高科MTN001 5Y 4.8e AA+/-- 【2.2-3.2】

【3.98】24西安浐灞MTN001 5Y 10.1e AA/-- 【3.3-5】

【2.58】24沈阳地铁MTN005 3+N 10e AAA/AAA 【2.3-3.3】

【2.28】24苏州高技MTN001 3+2 8e AAA/-- 【2-2.8】

【2.39】24铁道MTN004A 10Y 100e AAA/AAA 【1.8-2.8】

【2.6】24铁道MTN004B 30Y 100e AAA/AAA 【2-3】

【2.83】24云南交投MTN002 5Y 15e AAA/-- 【2.6-3.6】

【2.34】24洪山城投MTN001 3Y 2e AA/-- 【2.3-3.3】

【2.99】24振湘国资PPN001 3Y 8.58e AA/-- 【2.7-3.6】

【2.89】24中原资产MTN003 5Y 5e AAA/-- 【2.4-3.4】

【2.39】24河钢集MTN009 3Y 10e AAA/-- 【2-2.39】

【2.8】24大足国资PPN003 3+2 9e AA/-- 【2.8-3.8】

【2.27】24湖南能源MTN004 3Y 5e AA+/-- 【2-2.8】

【3.21】24鲁商MTN003 2+1 4e AA+/-- 【3-4】

【2.27】24宜兴城投MTN003 3Y 5e AA+/-- 【2-2.8】

【2.34】24苏交通MTN008 5Y 20e AAA/-- 【2-2.7】

【2.69】24衡阳水投MTN001 5Y 2.59e AA/-- 【2.5-3.5】

【3.77】24陕西建工MTN003 3Y 10e AAA/-- 【3.18-4.18】

【2.45】24大唐山西MTN002 5Y 5e AA+/-- 【2-2.53】

【2.57】24黄石城发PPN002 3Y 10e AA+/-- 【2.2-3.5】

【2.74】24邯郸交投PPN003 5Y 10e AA+/-- 【2.5-4】

【2.35】24镇江产投MTN002 3Y 10e AAA/-- 【2-2.35】

一级市场（6月14日发行） （一级组）

6月14日

今日簿记利率债

利率债1828.08亿=国债1710亿+政金债0亿+地方债118.08亿

国债

10:35-11:35

24附息国债12 1360亿元 2年 - 混合式

24特别国债03 350亿元 50年 - 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

16:00-16:40

(再融资专项债) 24江西27 27.3035亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 24江西28 90.7774亿元 10年 荷兰式

明日短融发行信息

24福州地铁SCP002 270D 8e --/AAA 【1.60-1.90】

24红狮SCP004 270D 6e --/AAA 【1.80-2.80】

24哈城投CP001 1Y 4e --/AA+ 【2.00-3.00】

明日中票发行信息

24美的置业MTN003 2Y 12e AAA/AAA 【4.00-4.50】

24中核汇能MTN003A 2Y+2NY 5e AAA/AAA 【2.00-2.60】

24温州能源MTN001 3Y 5e --/AA+ 【2.00-3.00】

24苏州国际MTN004 3Y 8e --/AAA 【2.00-3.00】

24金茂投资MTN001 3Y 30e AAA/AAA 【2.80-3.80】

24湘建工MTN002(科创票据) 3Y+3NY 10e --/AAA 【2.50-3.20】

24中核汇能MTN003B 3Y+3NY 5e AAA/AAA 【2.20-2.80】

24中联投资MTN002A 3Y 7.5e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24首创集MTN003A 3Y 10e AAA/AAA 【】

24招金MTN002(科创票据) 3Y 10e --/AAA 【2.00-3.00】

24淄博城运MTN003A 3Y 9e --/AAA 【2.00-3.00】

24湖州城投MTN001 3Y+3NY 10e --/AAA 【2.10-3.10】

24汤山建设MTN001 3Y+3NY 1.6e --/AA+ 【2.30-3.30】

24晋路桥MTN002(科创票据) 3Y+3NY 10e --/AA+ 【】

24鄂联投MTN004 3Y+3NY 10e --/AAA 【2.20-3.40】

24中燃投资MTN002 3Y+2Y 5e --/AAA 【2.00-2.80】

24中联投资MTN002B 5Y 7.5e AAA/AAA 【2.20-3.20】

24淄博城运MTN003B 5Y 9e --/AAA 【2.30-3.30】

24简阳发展MTN001 5Y 5.2e AAA/AA 【2.50-4.00】

24津城建MTN023 5Y 15e AAA/AAA 【】

24豫交投MTN005 10Y 15e AAA/AAA 【2.30-3.30】

24川高速MTN008A 10Y 4e AAA/AAA 【2.45-3.05】

24首创集MTN003B 10Y 10e AAA/AAA 【】

24川高速MTN008B 20Y 4e AAA/AAA 【2.60-3.20】

24泉山国资PPN001 1Y 0.3e --/AA+ 【2.40-3.20】

6月14日

今日簿记ABS 

中信建投-中关村科技租赁2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信建投/国泰君安

时间：

中关02B 2亿元 2.4年 2026/10/20 AAA

中关02A 7.5亿元 1.8年 2026/04/20 AAA

中关02C 0.5亿元 2.4年 2026/10/20 - 东方金诚 

国金-成都工投保理通讯类保理债权2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：国金证券

时间：

工投2A 2.9亿元 1年 2025/05/27 AAA

工投2B 0.5亿元 1.8年 2026/03/27 AA+

工投2C 0.18亿元 1.8年 2026/03/27 - 联合资信 

平安租赁8号租赁交易资产支持专项计划资产支持证券

主承：平安证券

时间：

24安8A 9.8亿元 4.9年 2029/04/26 AAA

24安8次 0.61亿元 4.9年 2029/04/26 - 新世纪 

远惠系列-2024远东小微企业高质量发展三期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华鑫证券/国泰君安/天风证券

时间：

24YH3A1 15.26亿元 0.9年 2025/05/26 AAA

24YH3A2 4.76亿元 1.7年 2026/02/26 AAA

24YH3C 1.06亿元 2.9年 2027/05/26 - 新世纪 

其它金融机构债

24成都农商行三农债 09:00-18:00 20亿元 3Y -/- 无担保 中信建投证券,广发证券,东方投行,申万宏源,国泰君安,国开证券,中国银河,国投证券,中国邮政储蓄银行,华西证券 2-2.6

24太保寿险永续债01 09:00-18:00 80亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中金公司,国泰君安,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,招商银行,浦发银行 2.3-2.9

兖矿KY01-小公募 兖矿能源 6月14日 30亿元 (未设基础规模) 3Y+NY -/- 无担保 广发证券,平安证券,中金公司,中信建投证券,海通证券 1.8-2.8 上交所 次级

重庆开乾投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月14日 13.55亿元 5Y 3.20%-4.20% -/- 无担保 国投证券 上交所

江苏瀚瑞投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期) 6月14日 4.38亿元 3Y+NY 2.5%-3.2% /AA+ 无担保 国金证券,德邦证券 上交所

安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月14日 2.85亿元 3Y 2.40%-3.40% -/ 安徽省信用融资担保集团有限公司担保 天风证券,国元证券 上交所

宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月14日 11.5亿元 3Y 2.00%-3.00% /- 无担保 华泰联合证券,湘财证券,财达证券 上交所

今日同业存款个别期限价格微涨，银行谨慎提价，非银存出需求也较旺盛，整体交投不错。

今天短利率交投一般，收益整体变动不大。1Y以上期限交投一般，收益早盘小幅下行后，窄幅震荡。

今日地方债交投一般，长端成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，情绪有所好转，各期限收益小幅下行居多。具体来看，7月到期1.88；9月到期1.87；12月到期1.92；明年3月到期2.035；明年6月到期2.05；

银行间短债市场情绪一般，市场ofr较少，成交基本围绕估值附近。AAA2季度到期品种成在1.85-1.90，3季度在1.95-2.0上下，4季度在1.95-2.05。

今天中票交投活跃，收益变动不大，收盘成交在估值附近。

今日公司债企业债交投活跃，收益变动不大，需求主要关注1-3年附近AAA品种，成交在估值附近。银行债交投活跃，收益变动不大，收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

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