【银华基金】交易日报2024-01-16

今日资金面整体偏紧。早盘银行整体融出缩量，非银隔夜报在2.2%-2.3%。7D/14D价格报在2.40%/2.45%附近，随着隔夜紧张价格逐渐抬升至2.45%/2.45-2.5%。OMO后7d/14d价格短暂下行5bp后立刻回归至2.45%/2.5%。午盘后，银行融出无改善，非银ofr在从2.5%抬升至3.0%,7d报在2.55%。尾盘银行融出增加，机构相继平盘。

中国央行今日进行7600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日650亿元7天逆回购到期和7790亿元MLF到期。

一级市场（今日结果） （一级组）

【1月16日利率债结果】

【国开结果】

3Y 240202X2 加权利率 2.3267% 全场倍数 2.93倍 边际倍数 1.22倍   

5Y 230208X29 加权利率 2.4298% 全场倍数 3.21倍 边际倍数 1.31倍

今日国开市场需求尚可，3Y费后2.3866，低二级1.8BP，5Y费后2.4945，低二级1.8BP。

【农发结果】

2Y 09230422Z03 加权利率 2.3118% 全场倍数 2.76倍 边际倍数 1.02倍   

7Y 09230407Z15 加权利率 2.6576% 全场倍数 5.49倍 边际倍数 14.2倍   

今日农发市场需求尚可，2Y费后2.3616，低二级2.3BP，7Y费后2.6896，低二级1.5BP。

2024/1/16 短融发行结果   

【2.55】 24泉州城建CP001 泉州城建集团 1Y 3e 【2.2-2.9】 AAA/-- 全场7.6x

【2.55】 24泉州城建SCP001 泉州城建集团 270D 7e 【2.1-2.8】 AAA/-- 全场5.23x

【3】 24南宁高新SCP001 南宁高新开发 270D 4e 【2.85-3.75】 AA/-- 全场4.1x

【3.4】 24青城租赁SCP001 城投租赁 270D 3e 【3.4-4.4】 AA+/-- 全场3x

2024/1/16 信用发行结果 

【3.48】 24济宁城投MTN002B 济宁城投 3Y+2Y 4.25e 【3.3-4.3】 AA+/-- 全场3.4x

【3.1】 24济宁城投MTN002A 济宁城投 2Y+2Y+1Y 4.25e 【3.1-4.1】 AA+/-- 全场6.9x

一级市场（1月17日发行） （一级组）

1月17日

利率债2486.82亿=国债2040亿+政金债200亿+地方债246.82亿

10:35-11:35

23附息国债27(续发) 990亿元 2年 2.33% 混合式

23附息国债26(续2) 1050亿元 10年 2.67% 混合式

农发

14:00-15:00

23农发31(增3) 100亿元 366D 2.44% 荷兰式 

23农发20(增10) 100亿元 10年 2.85% 荷兰式 

15:00-15:40

(再融资专项债) 24河南债01 136.39亿元 7年 荷兰式 

(再融资专项债) 24河南债02 110.43亿元 7年 荷兰式 

24大兴发展CP001 1Y 17.2e AAA/-- 【】 北京银行,南京银行

24云能投CP001 300D 15e AAA/-- 【2.3 - 3.3】 渤海银行

24镇江旅游CP001 180D 3.2e AA/-- 【2.8 - 3.4】 南京银行

24海淀国资SCP003 160D 30e AAA/-- 【2.5 - 3】 中信银行

24淮安淮安SCP001 270D 4.11e AA/-- 【2.5 - 3.5】 中国民生银行

明日中票发行信息     

24富皋万泰MTN001 3Y+2Y 3.2e AA+/-- 【】 南京银行

24广安控股MTN001 3Y+2Y 20e AA+/-- 【】 国泰君安,杭州银行,光大证券

24国宏投资MTN001(科创票据) 3Y+2Y 10e AA+/-- 【3 - 4.2】 中信银行,中信建投证券

24国联MTN001 5Y 6e AAA/-- 【2.47 - 2.97】 江苏银行

24华侨城MTN001 3Y 25e AAA/AAA 【3.37 - 3.57】 光大银行

24淮北建投MTN002 3Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 兴业银行,徽商银行

24冀中能源MTN002A(科创票据) 1Y+1Y+1Y 7.5e AAA/-- 【3 - 4.2】 中信证券

24冀中能源MTN002B(科创票据) 3Y 7.5e AAA/-- 【3.8 - 5】 中信证券

24金桥集团MTN001 5Y 20e AAA/-- 【2.66 - 2.96】 上海农商银行,中国银行

24鲁高速MTN001 3Y+3NY 15e AAA/AAA 【2.6 - 3.3】 中国工商银行,恒丰银行,中国银行,中国农业银行

24齐梁建设MTN001 3Y 7e AA/-- 【3 - 4.2】 杭州银行

24如皋经贸MTN001 3Y 2e AA+/-- 【2.5 - 3.8】 杭州银行

24蜀道投资MTN001 5Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 开发银行,中国工商银行

24乌交旅MTN001 2Y+2NY 6e AA+/-- 【】 国泰君安,广发银行

24徐州高新MTN001 1.21Y 4.5e AA/-- 【2.6 - 3.2】 兴业银行,国信证券

24云天化MTN001(科创票据) 2.25Y 5e AA+/-- 【3.7 - 4.2】 光大银行,恒丰银行

24綦江新城MTN001 5Y 5e AA/AA 【4.5 - 5】 平安证券,重庆银行

24常熟发投PPN001 330D 8e AA+/-- 【2.51 - 3.51】 宁波银行,中国民生银行

24红胜开发PPN001 3Y 3e AA/-- 【3 - 4】 杭州银行

24嘉兴高新PPN001 3Y+2Y 5e AA+/-- 【2.85 - 3.85】 

24龙城控股PPN001 3Y 5.9e AA+/-- 【2.6 - 3.8】 宁波银行,江南农村商业银行

24溧水城建PPN002 3Y 5e AA+/-- 【2.8 - 3.4】 中信银行,宁波银行

1月17日

今日簿记ABS 

平安华福-国泰租赁3号汽融资产支持专项计划资产支持证券

主承：平安证券/华福证券

时间：

24GT汽A1 2.3亿元 0.9年 2024/11/30 AAA 大公国际 

24GT汽A2 2.12亿元 1.9年 2025/11/30 AAA 大公国际 

24GT汽A3 0.49亿元 2.1年 2026/02/28 AAA 大公国际 

24GT汽次 0.55亿元 3.6年 2027/08/31 - 大公国际 

招商证券-中航信托美满乐享2号第6期资产支持专项计划资产支持证券

主承：招商证券/中航证券/国联证券

时间：

2乐享6A 4.97亿元 1.2年 2025/03/26 AAA 中诚信国际 

2乐享6B 0.19亿元 1.5年 2025/07/28 AA+ 中诚信国际 

2乐享6C2 0.48亿元 3年 2027/01/26 - 中诚信国际 

2乐享6C1 0.36亿元 3年 2027/01/26 - 中诚信国际 

深圳担保集团-先行示范区-中小微企业11号资产支持专项计划资产支持证券

主承：平安证券

时间：

示范区11A 3.49亿元 1年 2025/01/17 AAA 中诚信国际 

示范区11B 0.01亿元 1年 2025/01/17 - 中诚信国际 

财通资管-星悦1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：财通证券资产管理有限公司

时间：

星悦1A 5.34亿元 1年 2025/01/24 AAA 中诚信国际 

星悦1B 0.36亿元 1年 2025/01/24 AA+ 中诚信国际 

星悦1C1 0.12亿元 1年 2025/01/24 - 中诚信国际 

星悦1C2 0.18亿元 1年 2025/01/24 - 中诚信国际 

其它金融机构债

无

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24东北C1-小公募 东北证券 1月17日 15亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 东吴证券 3.2-4.2 深交所 次级

今日簿记非公开

安庆皖江高科技投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月17日 2.19亿元 3Y+2Y 3.0%-4.5% -/AA 安徽省兴泰融资担保集团有限公司担保 国元证券 上交所

沧州市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月17日 6亿元 3Y+2Y 3.00-4.50% /AA+ 无担保 天风证券,华泰联合证券,海通证券,中邮证券 上交所

成都先进制造产业投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 1月17日 3亿元 3Y+2Y 2.50%—3.50% /AAA 无担保 华西证券,国开证券 上交所

淮安新城投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月17日 4.7亿元 3Y 2.80%-3.80% -/AA+ 无担保 中金公司,东莞证券 上交所

景德镇陶文旅控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月17日 8亿元 366D 2.5%-4% -/- 无担保 平安证券 上交所

山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 1月17日 合计发行10亿元 3Y 4.30%-5.20% /AA+ 无担保 华福证券,东方投行 上交所

山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 1月17日 合计发行10亿元 2Y+1Y+1Y+1Y 3.90%-4.80% -/AA+ 无担保 华福证券,东方投行 上交所

今日线下存款价格较昨日微涨，银行吸存意愿不强，交投较弱。

今天短利率交投清淡，收益整体小幅上行。1Y以上期限交投一般，市场窄幅震荡，收益率涨跌互现。

今日地方债交投一般，中高资质地区成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，全天情绪较弱，收益率小幅上行。具体来看，3月到期2.35；4月到期2.43；6月到期2.40；7月到期2.44；9月到期2.44；12月到期2.44；

今日银行间短债情绪较弱，交投清淡，三季度前到期品种收益率小幅上行。买盘以基金和理财为主。

今天中票交投一般，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种，成交在估值附近，个别静态较高、调整充分的1-2y债券更受资金青睐。

今日公司债企业债交投一般，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种和3-5年AAA，成交在估值附近。银行债交投一般，收益小幅上行，1-3年收盘成交在估值+2附近，3-5年成在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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