【银华基金】交易日报 2023-11-16

资金日评   （资金组）

【资金日评-11/16】

今日资金面呈现均衡转紧再转松态势。早盘，大行股份制融出较昨日矜持，开盘隔夜质押利率国股多成交在+20-+30，质押信用成交在+30-+35，7dofr2.3，14dofr2.35附近；早盘过后银行无增量融出，市价隔夜报在2.40%附近，非隔夜价格有所下降，7d成交多在2.25-2.28,14d降至2.3但需求清淡。午后隔夜曾一度继续转紧，最高隔夜质押利率国股成交在3.8%附近，7dofr升至2.5左右，后续一路转松，临近尾盘，隔夜质押利率国股多成交在2.0%附近。

中国央行今日进行3770亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日2020亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果） （一级组）

【11月16日利率债结果】

【口行结果】

5Y 230315X12 加权利率 2.564% 全场倍数 7.05倍 边际倍数 2.38倍   

7Y 200307X19 加权利率 2.4231% 全场倍数 5.11倍 边际倍数 2倍

今日口行市场需求偏强，5Y费后2.5938，低二级7.1BP，7Y费后2.4662，低二级9.4BP。

【国开结果】

1Y 230206X21 加权利率 1.9612% 全场倍数 6.16倍 边际倍数 1.76倍   

1Y 230216X2 加权利率 2.1716% 全场倍数 4.3倍 边际倍数 6.96倍   

3Y 210218X19 加权利率 2.0667% 全场倍数 4.69倍 边际倍数 1.26倍   

3Y 230214X16 加权利率 2.5345% 全场倍数 6倍 边际倍数 6倍   

10Y 230215X8 加权利率 2.6372% 全场倍数 6.37倍 边际倍数 104倍

今日国开市场需求火爆，1Y 230206 费后2.1428，低二级23.7BP，1Y 230216 费后2.2660，低二级10.4BP，3Y 210218 费后2.2426，低二级13.0BP，3Y 230214 费后2.6126，低估值4.2BP，10Y费后2.6761，低二级3.8BP。

2371363,23山西债63,再融资,一般债,7Y,69.64亿,2.86,（21bp）,全场16.22,边际5.96

2371364,23山西债64,再融资,普通专项,10Y,4.65亿,2.98,（33bp）,全场19.68,边际2.47

2371365,23山西债65,再融资,普通专项,10Y,27.1亿,2.98,（33bp）,全场18.01,边际15.57

2371366,23山西债66,再融资,普通专项,10Y,16.32亿,2.97,（32bp）,全场19.14,边际1.31

198897,23湖南138,特殊再融资,一般债,5Y,216.377亿,2.74,（24bp）,全场19.1,边际2.9

198898,23湖南139,特殊再融资,普通专项,5Y,262.3676亿,2.78,（28bp）,全场16.58,边际1.61

2371368,23宁波债30,再融资,一般债,5Y,7亿,2.55,（5bp）,全场24.88,边际5.78

2371369,23宁波债31,再融资,一般债,7Y,4.8267亿,2.71,（6bp）,全场21.63,边际5.16

2371370,23宁波债32,特殊再融资,一般债,7Y,11.2亿,2.71,（6bp）,全场20.78,边际4.63

2371371,23宁波债33,再融资,普通专项,10Y,7.28亿,2.7,（5bp）,全场20.91,边际3.23

2371372,23宁波债34,特殊再融资,普通专项,10Y,13.8亿,2.7,（5bp）,全场19.39,边际2.59

2371350,23内蒙古债37,再融资,一般债,10Y,41.5556亿,2.97,（32bp）,全场22.38,边际18.41

2023年11月16日一级短融发行结果

23沪电力SCP022，，25.00e， AAA/--， 0.08Y， 央企， 【2.17】， 兴业银行， 2023/12/15， 周五到期

23首创生态SCP005，，10.00e， AAA/--， 0.08Y， 国企， 【2.24】， 兴业银行， 2023/12/15， 周五到期

23中建三局SCP011，，30.00e， AAA/--， 0.12Y， 央企， 【2.26】， 中国工商银行， 2023/12/28， 周四到期

23苏交通SCP026，，20.00e， AAA/--， 0.33Y， 国企， 【2.42】， 中国建设银行， 2024/3/14， 周四到期

23广州地铁SCP017，，20.00e， AAA/--， 0.49Y， 国企， 【2.43】， 招商银行， 2024/5/13， 周一到期

23江西交投SCP008，，20.00e， AAA/--， 0.41Y， 国企， 【2.43】， 上海浦东发展银行， 2024/4/12， 周五到期

23浦发集团SCP009，，10.00e， AAA/--， 0.73Y， 国企， 【2.45】， 上海浦东发展银行， 2024/8/9， 周五到期

23中建材SCP002，，20.00e， AAA/--， 0.69Y， 央企， 【2.46】， 北京银行， 2024/7/25， 周四到期

23平安租赁SCP010，，5.00e， AAA/--， 0.35Y， 公众企业， 【2.68】， 上海农村商业银行， 2024/3/22， 周五到期

23立讯精工SCP003，，8.00e， AA+/--， 0.48Y， 民企， 【2.70】， 上海银行， 2024/5/10， 周五到期

23宁波建工SCP004，，4.00e， AA/--， 0.74Y， 国企， 【2.92】， 中国工商银行， 2024/8/11， 周日到期

23桂投资SCP002，，15.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.96】， 中国工商银行， 2024/8/11， 周日到期

23华侨城SCP003，，25.00e， AAA/--， 0.74Y， 央企， 【2.98】， 中国银行， 2024/8/11， 周日到期

23津保投SCP022，，10.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【3.00】， 中信银行， 2024/8/11， 周日到期

23永钢CP001，，1.00e， AA+/--， 0.08Y， 民企， 【3.50】， 中信银行， 2023/12/15， 周五到期

23鲁商SCP018，，3.00e， AA+/--， 0.72Y， 国企， 【4.90】， 国泰君安证券， 2024/8/2， 周五到期

2023年11月16日一级中票发行结果

23津城建MTN012，，5.00e， AAA/AAA， 2.5Y， 国企， 【4.50】， 中国银行， 2026/5/15， 周五到期

23宿州交旅MTN001，，5.00e， AA/--， 2+1， 国企， 【3.40】， 兴业银行， 2026/11/15， 周日到期

23五矿集MTN002，，14.00e， AAA/--， 2+N， 央企， 【3.16】， 上海银行， 2025/11/15， 周六到期

23淮河能源MTN004，，15.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.16】， 中信银行， 2026/11/15， 周日到期

23连云港MTN007，，3.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.60】， 上海浦东发展银行， 2026/11/15， 周日到期

23浦口城乡MTN003，，3.73e， AA/--， 3Y， 国企， 【3.43】， 上海浦东发展银行， 2026/11/15， 周日到期

23新业国资MTN002，，3.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.80】， 平安证券， 2026/11/15， 周日到期

23淮南经发PPN002：【4.15】淮南经发控股(集团)有限公司,2Y,AA+/--,不超过7亿,国企,安徽发行：1113-1114,缴款：1115，主承,浙商银行。（可比券：23淮南经发PPN001，1.9562Y，5.5418%）

一级市场（11月17发行） （一级组）

11月17日

今日簿记利率债

利率债1680亿=国债1600亿+政金债80亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

23贴现国债74 800亿元 0.2493年 - 混合式

23贴现国债73 800亿元 0.4986年 - 混合式

口行

10:00-11:10

23进出06(增8) 80亿元 366D 1.93% 荷兰式 

今日簿记地方债 

一般政府债

无

专项政府债

无

【短融中票】

明日短融发行信息     

23蓝天集团PPN001 1Y 1.5e AA/-- 【6.8 - 7.4】 浙商银行

23广州高新SCP007 270D 10e AA+/-- 【2.2 - 2.68】 华夏银行

23桂铁投SCP003 270D 7.9e AAA/-- 【2.7 - 3.3】 中国银行,渤海银行

23泉州城建SCP001 270D 10e AAA/-- 【2 - 2.61】 恒丰银行,中国民生银行

23宣城国资SCP007 270D 10e AA+/-- 【】 中国民生银行

23镇国投SCP004 270D 3e AA+/-- 【2 - 3】 中信银行,中国民生银行

明日中票发行信息     

23佛燃能源MTN001 2Y+2NY 8e AA+/-- 【2.7 - 3.7】 兴业银行,招商银行

23广州地铁MTN007 5Y 25e AAA/AAA 【】 中国工商银行,广州农商银行

23金融街MTN008 3Y+2Y 8e AAA/AAA 【】 中信建投证券,兴业银行

23晋能电力MTN018 3Y 20e AAA/-- 【】 光大银行,兴业银行

23京能源MTN003 2Y+2NY 20e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 浦发银行,上海银行

23平安租赁MTN006 2Y 15e AAA/-- 【】 光大银行

23吴江城投MTN001 3Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 中信银行,宁波银行

23扬州绿产MTN001 3Y 4e AA/-- 【】 浙商银行

23悦达MTN003 2Y 5e AAA/-- 【3.5 - 4.4】 江苏银行,中国民生银行,中信银行

23中国电子MTN003 3Y 10e AAA/-- 【】 中信建投证券,中国工商银行

23中航产融MTN001(科创票据) 3Y 15e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】 中信银行,浦发银行,中国农业银行

23中建投资MTN001 3Y+3NY 20e AAA/AAA 【3 - 4】 招商银行

23无锡交建PPN001 3Y 5e AA/-- 【3 - 4】 宁波银行,浙商银行

11月16日

今日簿记ABS

东道十五号2期京东白条应收账款债权资产支持专项计划产支持证券

主承：中信建投/首创证券

时间：

东十五2A 8.7亿元 2年 2025/11/14 AAA 联合资信 

东十五2B 0.3亿元 2年 2025/11/14 AA+ 联合资信 

东十五2C 0.5亿元 2年 2025/11/14 A- 联合资信 

东十五2D 0.5亿元 2年 2025/11/14 - 联合资信 

工元至诚2023年第六期不良资产支持证券资产支持证券

主承：中金公司/招商证券

时间：09:00-18:00

23工元至诚6优先 1.1亿元 2.1年 2025/12/26 AAA 2.6-3.6 中诚信国际 簿记建档

23工元至诚6C 0.5亿元 4.6年 2028/06/26 - 中诚信国际 

其它金融机构债

23长沙银行小微债 09:00-18:00 40亿元 3Y -/- 无担保 中金公司,中信证券,中信建投证券,申万宏源,中国银行,兴业银行,中国邮政储蓄银行,平安银行 2.6-3

23赣州银行绿色债 09:00-18:00 30亿元 3Y AA+/AA+ 无担保 中信建投证券,中信证券,北京农商银行 2.5-3.5

23招银租赁债01 09:00-18:00 合计发行25亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中国银行,招商银行,中国工商银行,中国民生银行,上海银行,中信证券,中金公司,国泰君安,中信建投证券,海通证券 2.5-3.2

23湖北银行永续债01 09:00-18:00 30亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中信证券,华泰证券,中金公司,兴业银行 4-5.2

23绍兴银行永续债 09:00-18:00 13亿元 5Y+NY AA/AA+ 无担保 国泰君安,中信建投证券,中信证券,中金公司,海通证券 4.5-5

23烟台银行永续债01 09:00-18:00 15亿元 5Y+NY AA-/AA 无担保 中信证券,国盛证券,国泰君安 4.3-5.3

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

23招S17-小公募 招商证券 11月16日 合计发行80亿元 (未设基础规模，可回拨) 100D -/- 无担保 广发证券,中信证券 2-3 上交所 

23招S18-小公募 招商证券 11月16日 合计发行80亿元 (未设基础规模，可回拨) 178D /AAA 无担保 广发证券,中信证券 2-3 上交所 

23招S19-小公募 招商证券 11月16日 合计发行80亿元 (未设基础规模，可回拨) 275D -/AAA 无担保 广发证券,中信证券 2-3 上交所 

23中证27-小公募 中信证券 11月16日 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y AAA/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中泰证券 2.3-3.3 上交所 

23中证28-小公募 中信证券 11月16日 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中泰证券 2.4-3.4 上交所 

23信投10-小公募 中信建投证券 11月16日 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中国银河,中泰证券,国泰君安,兴业证券 2.4-3.4 上交所 

23信投11-小公募 中信建投证券 11月16日 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中国银河,中泰证券,国泰君安,兴业证券 2.6-3.6 上交所 

23信投12-小公募 中信建投证券 11月16日 合计发行60亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y AAA/AAA 无担保 中国银河,中泰证券,国泰君安,兴业证券 2.8-3.8 上交所 

23扬子Y1-小公募 扬子国投 11月16日 8.1亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,海通证券,国泰君安 2.8-3.8 上交所 

23财金03-小公募 山东财金集团 11月16日 30亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y AAA/AAA 无担保 中信证券,德邦证券,海通证券 2.7-3.7 上交所 

德清县建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 11月16日 9亿元 3Y+2Y 3.20%-4.20% /- 无担保 华泰联合证券,国泰君安,平安证券 上交所

江苏创鸿资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 11月16日 7.2亿元 366D 3.00%-4.00% -/- 无担保 华泰联合证券,五矿证券 上交所

宁波市奉化区红胜开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月16日 5.8亿元 3Y 3.00%-4.50% /AA 无担保 华泰联合证券 上交所

如皋市经济贸易开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期) 11月16日 5亿元 3Y 3.00%-4.50% -/AA+ 无担保 华泰联合证券,平安证券 上交所

无锡市云林金投投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券(第一期) 11月16日 6亿元 3Y 3.5%-4.5% AA+/ 无锡金开产业发展运营集团有限公司担保 东吴证券 上交所

舟山海城建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 11月16日 5.6亿元 3Y 2.50%-4.00% -/AA+ 无担保 国信证券,中信证券 上交所

舟山市六横国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月16日 8亿元 3Y 4.00%－5.20% /AA 无担保 财通证券 上交所

今日线下存款价格较昨日多有持平或小幅上行，交投冷清。

今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投一般，收益震荡下行。

今日地方债交投活跃，中长期限一般地区个券成交较多。

今日NCD交投活跃度较好，全天情绪较为平稳，整体来看各期限收益水平变动不大。具体来看，12月到期2.20；明年3月到期2.495；明年4月到期2.55；明年6月到期2.555；明年9月到期2.565；明年11月2.5725

今日银行间短券情绪尚可，受资金收紧影响交投先强后弱，各期限品种成交基本围绕估值。买盘年内以基金为主，一季度银行、基金为主，稍长期限以保险、理财、银行为主

今天中票成交情绪一般，成交估值附近，城投情绪相对火爆。

今日公司债企业债交投活跃，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，成交在估值附近。银行债交投活跃，收益下行，二级和永续品种收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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