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今日资金整体均衡偏松,融出充足。早盘,银行融出充足隔夜质押利率国股在加权-+20成交,信用成交在+25附近;7d期限,质押利率国股在2.05%附近成交,质押信用在2.08%成交较多;14d期限,质押各券报价在2.2-2.25%,需求较少;1M 价格在2.35-2.4%,其余更长期限报价不多,成交不多。下午资金变化不大,维持宽松态势,隔夜质押各券在1.80%-1.85%成交,其余期限较早盘资金价格变化不大,成交寥寥。
中国央行今日进行4740亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。 今日3910亿元逆回购到期。
【11月8日利率债结果】
28D 239969 加权利率 1.1683% 边际利率 1.4787% 全场倍数 2.71倍 边际倍数 1.09倍
63D 239970 加权利率 1.8767% 边际利率 2.0054% 全场倍数 2.72倍 边际倍数 1.59倍
91D 239971 加权利率 2.278% 边际利率 2.3301% 全场倍数 3.22倍 边际倍数 1.08倍
2Y 230020X2 加权利率 2.3681% 边际利率 2.3909% 全场倍数 6.24倍 边际倍数 20.6倍
今日国债市场需求偏强,1M费后1.4787,低二级10.1BP,2M费后2.0054,低二级17.5BP,3M费后2.3301,高二级1.0BP,2Y费后2.4129,高二级2.5BP。
1Y 230421X6 加权利率 2.2834% 全场倍数 3.2倍 边际倍数 1.92倍
10Y 230420X3 加权利率 2.8461% 全场倍数 4.42倍 边际倍数 528倍
今日农发市场需求偏强,1Y费后2.3876,低二级6.2BP,10Y费后2.8683,高二级0.6BP。
23天津100,一般债券,5Y,0.6783(亿),边际2.5063,发行利率2.62,全场21.9667,利差10
23天津101,专项债券,10Y,27.51(亿),边际1.4504,发行利率2.77,全场23.2606,利差11
2023年11月8日一级短融发行结果
23沪电力SCP021,,20.00e, AAA/--, 0.22Y, 央企, 【2.33】, 宁波银行, 2024/1/26, 周五到期
23浪潮电子SCP005,,10.00e, AAA/--, 0.12Y, , 【2.33】, 中国光大银行, , In
23苏交通SCP024,,20.00e, AAA/--, 0.33Y, 国企, 【2.42】, 上海浦东发展银行, 2024/3/7, 周四到期
23天成租赁SCP019,,5.00e, AAA/--, 0.44Y, 央企, 【2.59】, 兴业银行, 2024/4/16, 周二到期
23先行控股SCP009,,2.44e, AA+/--, 0.74Y, 国企, 【2.67】, 北京银行, 2024/8/4, 周日到期
23浙小商SCP005,,10.00e, AAA/--, 0.73Y, 国企, 【2.78】, 中国建设银行, 2024/8/2, 周五到期
23天健集SCP003,,11.00e, AA+/--, 0.73Y, 国企, 【2.80】, 上海银行, 2024/8/2, 周五到期
23苏州资产SCP005,,3.00e, AAA/--, 0.49Y, 国企, 【2.85】, 兴业银行, 2024/5/6, 周一到期
23路桥公投SCP002,,5.40e, AA+/--, 0.58Y, 国企, 【2.85】, 宁波银行, 2024/6/7, 周五到期
23海发宝诚SCP008,,5.00e, AAA/--, 0.7Y, 央企, 【2.92】, 上海浦东发展银行, 2024/7/19, 周五到期
2023年11月8日一级中票发行结果
23中建六局MTN002,,3.00e, AAA/AAA, 3+N, 央企, 【3.5】, 中国邮政储蓄银行, 2026/11/8, 周日到期
23海安城建MTN001,,2.50e, AA+/--, 2Y, 国企, 【3.20】, 兴业银行, 2025/11/8, 周六到期
23锡交通MTN003,,10.00e, AAA/AAA, 2+N, 国企, 【3.32】, 招商银行, 2025/11/8, 周六到期
23京科技园MTN002,,5.00e, AA+/--, 2Y, 国企, 【4.35】, 华泰证券, 2025/11/8, 周六到期
23襄阳住房MTN001,,10.00e, AA+/--, 3+2, 国企, 【3.48】, 交通银行, 2028/11/8, 周三到期
23河钢集MTN015,,10.00e, AAA/AAA, 3Y, , 【4.10】, 光大证券
23皖供销PPN001:【5.29】安徽省供销集团有限公司,3Y,AA+/--(徽商银行同步创设5亿元CRMW),不超过9亿,国企,安徽发行:1106-1107,缴款:1108,主承,徽商银行。(可比券:23皖供01,2.9616+2Y,5.9466%)
23淮安投控PPN003:【3.36】淮安市投资控股集团有限公司,2Y,AA+/--,6亿,国企,江苏发行:1106-1107,缴款:1108,主承,南京银行/江苏银行:兴业银行
一级市场(11月9发行) (一级组)
11月9日
今日簿记利率债
利率债488.94亿=国债0亿+政金债280亿+地方债208.94亿
国债
无
国开
14:30-15:30
23国开06(增20) 30亿元 366D 2.1% 荷兰式
21国开18(增18) 40亿元 3年 2.73% 荷兰式
20国开04(增24) 20亿元 7年 3.43% 荷兰式
国开
14:30-15:50
23国开16(增发) 40亿元 366D 2.16% 荷兰式
23国开18(增2) 30亿元 2年 2.35% 荷兰式
口行
10:00-11:10
23进出12(增发) 30亿元 2年 2.36% 荷兰式
23进出13(增3) 40亿元 3年 2.5% 荷兰式
23进出11(增16) 50亿元 10年 2.85% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
09:30-10:10
23吉林债63 7.17亿元 30年 荷兰式
专项政府债
09:30-10:10
(再融资专项债) 23吉林债64 201.77亿元 30年 荷兰式
【短融中票】
明日短融发行信息
23海润城发SCP003 270D 11.1e AA+/-- 【2.4 - 3.4】 兴业银行
明日中票发行信息
23北部湾MTN006 2Y+2NY 5e AAA/-- 【4.5 - 5.5】 中信银行,中国银行,海通证券
23常交通MTN002 5Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 江南农村商业银行,招商银行
23鄂文旅MTN004 3Y 5e AAA/-- 【2.9 - 3.9】 兴业银行,中国民生银行
23赣州城投MTN003 3Y+2Y 12e AA+/-- 【3 - 4.5】 中信银行,兴业银行
23广投金控MTN001 2Y+1Y 5e AA/-- 【】 浙商银行
23华电租赁MTN003(碳中和债) 2Y 9e AAA/-- 【2.55 - 3.35】 中信证券,中信银行
23建安投资MTN004 3Y 10e AA+/-- 【3.2 - 4.3】 中信银行,交通银行
23晋能电力MTN017 3Y 20e AAA/-- 【】 中国民生银行,浦发银行,中国邮政储蓄银行
23南京地铁MTN003 3Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 招商银行,广发银行
23苏州高技MTN005 3Y+2Y 5e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 宁波银行,国泰君安
23宜春交通MTN001 3Y+2Y 5.25e AA+/-- 【3 - 4】 国信证券,中国民生银行
23瀚蓝MTN001 2Y 5e AA+/-- 【2.8 - 3.1】 中信银行,中信证券
23宁夏农垦MTN001(绿色乡村振兴) 3Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 光大银行
23淮安开发PPN009 2Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 中国民生银行,平安证券
23蚌埠城投PPN004 3Y 10e AA+/-- 【3 - 4】 光大银行,徽商银行
23金牛城投PPN001 3Y+2Y 5.2e AA+/-- 【3 - 4】 东方证券,成都银行
23靖江城投PPN002 2Y 3.5e AA/-- 【】 兴业银行,华泰证券
11月9日
今日簿记ABS
东道十四号4期京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产支持证券
主承:中信建投/国泰君安
时间:
东十四4A 8.4亿元 2年 2025/11/07 AAA 联合资信
东十四4B 0.45亿元 2年 2025/11/07 AA+ 联合资信
东十四4C 0.55亿元 2年 2025/11/07 A+ 联合资信
东十四4D 0.6亿元 2年 2025/11/07 - 联合资信
京东科技荟享12号第3期资产支持专项计划资产支持证券
主承:信达证券
时间:
荟享123A 8.9亿元 1.1年 2024/12/06 AAA 中诚信国际
荟享123B 0.3亿元 1.2年 2025/01/09 AA+ 中诚信国际
荟享123C 0.8亿元 2年 2025/11/10 - 中诚信国际
农盈利信众兴2023年第三期不良资产支持证券资产支持证券
主承:华泰证券/申万宏源
时间:09:30-18:00
23农盈利信众兴3优先 6.4亿元 2.7年 2026/07/26 AAA 2.9-3.9 中证鹏元 簿记建档
23农盈利信众兴3C 2.45亿元 4.5年 2028/04/26 - 中证鹏元
华泰-振华重工2期资产支持专项计划资产支持证券
主承:华泰证券
时间:
振华2优 6.1亿元 3年 2026/11/09 AAA 联合资信
美润伍3A 4.03亿元 1.5年 2025/05/26 AAA 联合资信
美润伍3B 0.18亿元 2年 2025/11/26 AA+ 联合资信
振华2次 0.7亿元 3年 2026/11/09 - 联合资信
美润伍3C 0.54亿元 3年 2026/11/26 - 联合资信
美润伍3D 0.25亿元 3年 2026/11/26 - 联合资信
其它金融机构债
23交银租赁债01 09:00-18:00 30亿元 3Y -/- 无担保 交通银行,中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国邮政储蓄银行,招商银行,中信建投证券,中金公司,中信证券,招商证券,国泰君安,中银证券 2.5-3.2
今日簿记企业债
无
23国创01-小公募 国发创投 11月9日 5亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 苏州国际发展集团有限公司担保 东吴证券 2.6-3.8 上交所
23穗投K1-小公募 广州产投 11月9日 5亿元 (未设基础规模) 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,万联证券,兴业证券 3-4 上交所
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 11月9日 10亿元 366D 3.50%-5.00% -/- 无担保 天风证券,国开证券,海通证券,申万宏源,东北证券 上交所
泰州市城市建设投资集团有限公司2023年非公开发行短期公司债券(第二期) 11月9日 10亿元 366D 2.60%-3.30% /AAA 无担保 华泰联合证券 上交所
青州市宏利水务有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 11月9日 5.5亿元 2Y 6.5%-7.5% -/AA 青州城建投资集团有限公司担保 国融证券 上交所
温州生态园开发建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 11月9日 10亿元 3Y 3.0%-4.5% /AA 无担保 财通证券,浙商证券 上交所
今日同业存款价格较昨日多有上行,非银按需存出,整体交投一般。
今天短利率交投一般,收益整体上行。1Y以上期限交投一般,收益早盘震荡上行,午后快速回落。
今日地方债交投活跃,中长期限个券成交较多。
今日NCD交投活跃度较好,全天情绪一般,各期限收益水平均有上行。具体来看,12月到期2.20;明年3月到期2.52;明年4月到期2.59;明年6月到期2.57;明年9月到期2.59;明年10月底2.60;
今日银行间短券情绪一般,交投较清淡,各期限成交多围绕估值,临近尾盘情绪好转但成交不多。年内买盘以基金为主,稍长期限买盘以理财、银行为主。
中票11.08
今天中票成交情绪一般,成交在估值上下,城投和高收益资产相对更受资金青睐。
今日公司债企业债交投活跃,午后情绪走强,收益小幅下行,需求集中在1-3年附近AAA、AA+,3-5年AAA,成交在估值附近。银行债交投活跃,午后收益下行,二级和永续品种收盘成交在估值附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇
一级组:宋达、洪磊、王智飞
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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