【银华基金】交易日报2023-10-13

今天资金面整体偏松。早盘银行融出正常，信用隔夜+25bp附近ofr。非银ofr 7d/14d 2.1/2.2%附近，机构融出较多，7d/14d价格逐步下行至2.0-2.05/2.2%附近，信用隔夜ofr下行至+10-15bp附近。午后市场各期限供给仍较为充足，隔夜加权附近供给，7d ofr下行至1.95-2.0%附近。尾盘市场延续宽松态势，各机构轻松平盘。

中国央行今日进行950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 今日无逆回购到期。

【10月13日利率债结果】

1Y 230306X4 加权利率 2.1088% 全场倍数 4.57倍 边际倍数 1.46倍

10Y 230311X12 加权利率 2.8391% 全场倍数 6.17倍 边际倍数 3.04倍

今日口行市场需求火爆，1Y费后2.1999，低二级10.0BP，10Y费后2.8607，低二级1.9BP。

91D 239963 加权利率 1.9244% 边际利率 2.151% 全场倍数 1.56倍 边际倍数 3.4倍

5Y 230022 加权利率 2.55% 边际利率 2.57% 全场倍数 3.19倍 边际倍数 6.41倍

30Y 230023 加权利率 3% 全场倍数 3.78倍 边际倍数 2.97倍

今日国债市场需求一般，3M费后2.151，高老券8.1BP，5M费后2.5576，高老券1.8BP，30Y费后3.7843，高老券78.7BP。

23湖北债115，2371255.IB，7Y，16.6572（亿），边际1.17，发行利率2.73，全场30.08，利差5

23湖北债116，2371256.IB，3Y，52.7708（亿），边际1.36，发行利率2.48，全场25.95，利差5

23湖北债117，2371257.IB，5Y，99.8653（亿），边际5.79，发行利率2.74，全场26.55，利差18

23湖北债118，2371258.IB，7Y，14.1901（亿），边际2.48，发行利率2.86，全场30.62，利差18

23湖北债119，2371259.IB，10Y，44.3315（亿），边际1.15，发行利率2.96，全场26.75，利差28

湘23123，198376.SZ，5Y，2.34（亿），边际2.265，发行利率2.66，全场26.1111，利差10

湘23124，198377.SZ，10Y，12.37（亿），边际2.2255，发行利率2.96，全场23.0477，利差28

湘23125，198378.SZ，15Y，45.046（亿），边际2.1511，发行利率3.13，全场23.0587，利差33

湘23126，198379.SZ，30Y，82.7748（亿），边际1.3608，发行利率3.14，全场22.3039，利差14

下一交易日短融发行信息

23哈城投CP002 1Y 3e AA+/-- 【3 - 4】 国泰君安,兴业银行

23津城建CP020 1Y 15e AAA/-- 【】 中信银行,浦发银行

23徐州交通CP003 1Y 7e AAA/-- 【2.5 - 2.84】 交通银行,北京银行

23电建租赁SCP002 58D 5e AA+/-- 【2.4 - 3.2】 宁波银行,中国民生银行

23沪国资SCP003 180D 10e AAA/-- 【2 - 2.43】 中信银行,交通银行

23黄山旅游SCP002 270D 5e AAA/-- 【2.2 - 3.2】 中国民生银行,徽商银行

23连云工投SCP003 270D 5e AA/-- 【3.5 - 4.6】 南京银行,兴业银行

23宜昌高新SCP002 270D 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 光大银行

下一交易日中票发行信息

23保利置业MTN003 3Y 5e AAA/-- 【3 - 3.5】 中金公司,宁波银行,浙商银行,平安银行

23沪电力MTN002 3Y+3NY 18e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 中信证券

23椒江国资MTN001 3Y+2Y 7e --/-- 【2.8 - 4】 兴业银行,中金公司

23南京高科MTN002 1.01Y 3.5e AA+/-- 【】 南京银行

23南宁高新MTN002 3Y 4.5e AA/-- 【4 - 4.8】 兴业银行,渤海银行

23青岛国信MTN007A 2Y+2Y 5e AAA/-- 【】 光大银行

23青岛国信MTN007B 3Y+2Y 5e AAA/-- 【】 光大银行

23现代投资MTN001 2Y+2NY 5e AA+/-- 【3.1 - 4.1】 中国农业银行,中国建设银行,中国银行,中信银行

23徐州产城MTN003 3Y 7.15e AAA/-- 【2.7 - 3.4】 兴业银行,南京银行

23一汽租赁MTN003 1.41Y 15e AAA/-- 【2.2 - 2.81】 兴业银行

23中化股MTN003 2Y+2NY 40e AAA/-- 【2.8 - 3.4】 中国银行,中国工商银行,浦发银行,中国农业银行

23象山城南PPN001 3Y+2Y 5e AA/AA+ 【3 - 4】 杭州银行,浙商银行

一级市场（10月16日发行） （一级组）

10月16日

今日簿记利率债

利率债1593亿=国债0亿+政金债90亿+地方债1503亿

国债

无

农发

14:00-15:00

23农发13(增4) 40亿元 3年 2.35% 荷兰式

23农发15(增3) 50亿元 5年 2.57% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

23重庆债56 36亿元 7年 荷兰式

23重庆债55 176亿元 7年 荷兰式

23重庆债58 113.9亿元 10年 荷兰式

23重庆债57 96亿元 10年 荷兰式

15:00-15:40

23云南债30 262亿元 5年 荷兰式

23云南债31 271亿元 7年 荷兰式

16:00-16:40

23广西债34 224.8亿元 5年 荷兰式

23广西债33 19.9293亿元 7年 荷兰式

专项政府债

16:00-16:40

(再融资专项债) 23广西债37 73.2亿元 3年 荷兰式

(再融资专项债) 23广西债35 29.92亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 23广西债36 200亿元 10年 荷兰式

【短融中票】

明日短融发行信息

23红狮CP001 1Y 10e AAA/-- 【2.4 - 3.4】 中国建设银行,浦发银行

23陕西金融CP001 1Y 4e AAA/-- 【2.78 - 3.18】 中国建设银行,浙商银行

23江宁城建SCP007 100D 5e AA+/-- 【2.1 - 3.1】 宁波银行

23吴中国太SCP006 240D 2e AA+/-- 【2.3 - 3.3】 中国建设银行

23云南机场SCP003 150D 5e AAA/-- 【2.6 - 3.4】 中国建设银行,开发银行

明日中票发行信息

23成都经开MTN002 3Y+2Y 5e AA+/-- 【3.5 - 5】 国信证券,中国银河

23大唐发电MTN010 2Y+2NY 20e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】 中信证券,广发证券,国泰君安,中金公司

23沪电力MTN001 3Y+3NY 20e AAA/AAA 【3 - 3.6】 中国工商银行,宁波银行,中国银行,中金公司,招商银行

23沪国资MTN002 3Y 10e AAA/-- 【2.65 - 3.1】 中国银行,浦发银行

23华能水电GN017(科创票据/乡村振兴) 3Y+NY 20e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 中国农业银行

23怀柔国资MTN001 3Y 7.8e AA+/AA+ 【2.8 - 3.8】 中信建投证券,天津银行

23冀中能源（维权）MTN007(科创票据) 1Y+1Y+1Y 5e AAA/-- 【4.8 - 5.8】 中信证券,河北银行

23济南城建MTN004A 3Y 10e AAA/-- 【2.7 - 3.8】 中泰证券,兴业银行

23济南城建MTN004B 5Y 10e AAA/-- 【3 - 4】 中泰证券,兴业银行

23嘉定工业MTN001 2.5Y 4e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 国泰君安,上海农商银行

23京住总集MTN002 2Y+2NY 7e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 中信建投证券,北京银行,中国银行,平安银行,招商银行

23龙城发展MTN004A 2Y+2NY 2.5e AAA/-- 【3 - 4】 中信证券,国泰君安,中国银行,中信建投证券,兴业证券

23龙城发展MTN004B 3Y+3NY 2.5e AAA/-- 【3.3 - 4.3】 中信证券,中信建投证券,国泰君安,兴业证券,中国银行

23鲁钢铁MTN007 2Y+2NY 10e AAA/AAA 【4 - 4.8】 中国工商银行

23洛阳城投MTN001 2Y+1Y 4e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 光大银行,中国建设银行

23平安租赁MTN005 2Y 15e AAA/-- 【3.5 - 3.9】 中国银行

23钦州开投MTN001 3Y+2Y 5.79e AA/-- 【6 - 7】 光大证券（维权）,东方证券

23湘建工MTN002(科创票据) 3Y 10e AA+/-- 【3 - 4】 兴业银行,北京银行,中国银行,招商银行,中信银行,中国邮政储蓄银行

23中建三局MTN002 3Y+3NY 15e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 中国工商银行,浦发银行

23张家国资MTN006 3Y 6e AAA/AAA 【2.6 - 3.09】 浦发银行,中国民生银行

23金坛建设PPN003 3Y 2e AA+/-- 【3.2 - 4.2】 南京银行

23西盛投资PPN005 3Y+2Y 7e AA+/-- 【3.5 - 4.5】 天津银行

23豫航空港PPN008 1Y 15e AAA/-- 【3.5 - 4.8】 中国银行,开发银行,东方证券

23溧水经开PPN003 1Y 10e AA/-- 【2.7 - 3.7】 杭州银行

10月16日

今日簿记ABS 

农盈利信惠泽2023年第二期不良资产支持证券

主承：中信证券/中信建投

时间：09:00-18:00

23农盈利信惠泽2优先 0.96亿元 0.8年 2024/07/26 AAA 2.2-3.2 中诚信国际 簿记建档

23农盈利信惠泽2C 0.35亿元 1.8年 2025/07/26 - 中诚信国际 

其它金融机构债

23东莞农商小微债02 09:00-17:30 15亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,中金公司,国泰君安,中银证券,申万宏源 2.5-3

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

23浦土02-小公募 浦东土控 10月16日 12.6亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 上海浦东开发(集团)有限公司担保 国泰君安,申万宏源,海通证券 2.7-3.7 上交所 

23中证23-小公募 中信证券 10月16日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y AAA/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中泰证券 2.2-3.2 上交所 

23中证24-小公募 中信证券 10月16日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中泰证券 2.4-3.4 上交所 

今日簿记非公开

南京未来科技城经济发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 10月16日 5.2亿元 3Y 0 -/AA 无担保 招商证券,华泰联合证券,南京证券 上交所

如皋市城市产业发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 10亿元 3Y+2Y 3.20%-4.20% /AA+ 无担保 中信建投证券,中金公司 上交所

如皋市经济贸易开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期) 10月16日 12亿元 3Y 3.30%-4.50% /AA+ 无担保 华泰联合证券,平安证券 上交所

嵊州市交通投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 10月16日 6亿元 366D 2.8%-3.8% -/- 嵊州市投资控股有限公司担保 中银证券 上交所

四川纳兴实业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 6亿元 3Y+2Y 6.5%-7.5%（均含） -/AA 无担保 长城证券 上交所

温州市鹿城区城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 10月16日 15亿元 3Y+2Y 3.00%-4.00% -/AA+ 无担保 华泰联合证券,申万宏源 上交所

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 10月16日 6亿元 2Y 3.30%-4.50% /AA+ 无担保 东亚前海证券 上交所

中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) 10月16日 合计发行50亿元 2Y 2.50%-3.50% AAA/AAA 无担保 中信建投证券,东兴证券,东方投行 上交所

中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) 10月16日 合计发行50亿元 3Y 2.60%-3.60% -/AAA 无担保 中信建投证券,东兴证券,东方投行 上交所

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 18亿元 3Y+2Y 3.80%-5.80% /AA 无担保 平安证券,安信证券 上交所

今日线下存款价格基本与昨日持平，个别期限小幅上行，非银集中参与年内和跨春节期限，交投尚可。

今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投一般，收益率震荡下行。

今日地方债交投较为活跃，长券成交较多。

今日NCD交投尚可，情绪较前两日有所好转，各期限收益率有所下行，午后情绪稍有减弱。具体来看，12月到期2.10；明年3月到期2.38；明年4月到期2.48；明年6月到期2.48；明年9月到期2.48；

今日银行间短券情绪不错，日初各品种成交多围绕估值减点2bp上下，随后较好情绪一直延续到盘终。买盘以基金和理财为主。

今天中票情绪有所恢复，基本围绕估值附近，亦有小幅减点。

今日公司债企业债交投一般，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，成交在估值附近。银行债交投一般，收益小幅下行，二级和永续品种收盘成交在估值-2附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷、李恺天、张鲲翼

现在送您60元福利红包，直接提现不套路~~~快来参与活动吧！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP