如何平衡交易胜率和盈亏比？

什么是胜率和盈亏比？

胜率和盈亏比是两个用来衡量期货交易系统或者策略的有效性和稳定性的指标。

胜率是指在一定时间内或者一定次数内，交易获利的概率。例如，如果在一个月内进行了10次交易，其中有6次赚钱，4次亏钱，那么胜率就是6/10=60%。胜率越高，说明交易系统或者策略越能够正确地把握市场价格走势的方向。

盈亏比，是指在一定时间内或者一定次数内，交易获利的平均金额与交易亏损的平均金额之间的比值。例如，如果在一个月内进行了10次交易，其中有6次赚钱，每次平均赚1000元，4次亏钱，每次平均亏500元，那么盈亏比就是1000/500=2。盈亏比越高，说明交易系统或者策略越能够有效地控制风险，并且提高收益。

胜率和盈亏比，你更看重哪一个？

胜率和盈亏比都是重要的指标，但它们并不是孤立的存在，而是相互影响和制约的。一个好的期货交易系统或者策略应该同时具备较高的胜率和较高的盈亏比。但是，在实际的交易过程中，并不容易同时达到这两个目标。因此，在不同的交易风格和目标下，我们可能会更看重其中一个指标。

如果你是短线交易者，那么你可能会更看重胜率。因为短线交易者需要频繁地开仓平仓，在市场价格走势中寻找小幅度的波动来获取利润。短线交易者往往无法获得很高的盈亏比，因为他们需要及时地锁定利润，并且避免被市场价格反转所伤害。因此，短线交易者需要有较高的胜率，来保证自己的交易能够持续地获利，而不是被亏损所抵消。一般来说，短线交易者的胜率应该在50%以上，盈亏比应该在1:1以上。

如果你是中长线交易者，那么你可能会更看重盈亏比。因为中长线交易者需要耐心地等待市场价格走势的形成和发展，在市场价格走势中寻找大幅度的波动来获取利润。中长线交易者往往无法获得很高的胜率，因为他们需要承受市场价格的震荡和回调，并且避免被市场价格的噪音所干扰。因此，中长线交易者需要有较高的盈亏比，来保证自己的交易能够弥补亏损，并且实现超额收益。一般来说，中长线交易者的胜率应该在40%以上，盈亏比应该在2:1以上。

胜率和盈亏比对期货的影响那个更大？

胜率和盈亏比对期货的影响都很大，它们决定了我们的期货交易是否能够实现盈利。但是，如果要比较它们对期货的影响那个更大，我们可以用一个公式来计算：

期货交易系统或者策略的期望值=胜率x盈利金额-(1-胜率)x亏损金额

期望值是指在一定时间内或者一定次数内，期货交易系统或者策略能够带来的平均收益。期望值越高，说明期货交易系统或者策略越优秀。从公式中可以看出，期望值由胜率、盈利金额和亏损金额三个因素共同决定。而盈利金额和亏损金额又与盈亏比有关。因此，我们可以得出以下结论：

当胜率不变时，盈亏比越高，期望值越高。这说明提高盈亏比对于提高期望值有正向的影响。

当盈亏比不变，胜率越高，期望值越高。这说明提高胜率对于提高期望值也有正向的影响。

当其他条件不变时，如果胜率和盈亏比同时提高或者降低，那么期望值也会相应地提高或者降低。这说明胜率和盈亏比对于提高期望值有相同方向的影响。

当其他条件不变时，如果胜率和盈亏比同时变化但方向相反，那么期望值可能会增加或者减少，具体取决于它们变化的幅度和比例。这说明胜率和盈亏比对于提高期望值有相反方向的影响。

综上所述，我们可以说胜率和盈亏比对于期货的影响都很大，并且没有绝对的优劣之分。它们之间需要有一个合理的平衡和匹配，才能使得期货交易系统或者策略达到最佳的效果。

胜率和盈亏怎么去做好？

要做好胜率和盈亏比，我们需要从以下几个方面来努力：

选择适合自己的交易风格和目标。不同的交易风格和目标会对胜率和盈亏比有不同的要求和影响。我们应该根据自己的资金、时间、经验、心理等因素，选择适合自己的交易风格和目标，比如短线、中长线、趋势、反转、波段等等。我们应该明确自己的交易风格和目标，并且坚持不懈地执行，而不是随意地变换或者模仿他人。

制定合理的交易计划和策略。交易计划和策略是指我们在交易，比如入场点位、止损点位、止盈点位、仓位大小、加仓减仓等等。交易计划和策略应该根据市场价格走势的形态和结构来制定，而不是根据自己的主观意愿或者情绪来制定。交易计划和策略应该能够帮助我们提高胜率和盈亏比，比如使用技术分析工具。

风险管理和资金管理是指我们在交易过程中要做的一系列控制和保护，比如限制每笔交易的最大亏损、限制每日或每月的最大亏损、保持每笔交易的一致性、避免过度交易或过度杠杆等等。

风险管理和资金管理应该根据自己的资金状况和承受能力来执行，而不是根据市场价格走势或者自己的贪婪或恐惧来执行。风险管理和资金管理应该能够帮助我们减少亏损并增加收益，比如使用固定百分比法、凯利公式法、马丁格尔法等等。

总结反思并持续改进。总结反思是指我们在交易结束后要做的一系列评估和学习，比如记录并分析自己的每一笔交易的结果和过程、找出自己的优点和缺点、发现自己的错误和问题等等。

持续改进是指我们在总结反思的基础上要做的一系列调整和优化，比如修正并完善自己的交易计划和策略、增强并培养自己的交易纪律和习惯、学习并借鉴他人的交易经验和方法等等。总结反思并持续改进应该能够帮助我们提升自己的交易水平和能力，并且实现自己的交易目标。

（转自：投基家）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP