衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1659 spot截止当日16：30分最高7.1870，最低7.1587，振幅283pips，收盘7.1599，境外CNH收盘7.1690，境内外差91pips，美元指数收盘104.744。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅下浮 1m atm trd 5.1-5.45，3m atm trd 4.85-4.875，6m atm trd 4.875- 4.955，1y atm trd 4.925-4.95，1*3m atm sprd trd -0.3, 3*1y atm sprd trd 0.05。听闻市场1w atm trd 6.2, 2m atm trd 4.9。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 听闻市场2m 25d rr trd 0.1-0.15。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.175-0.275附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 2m 7.25 usd call trd 175pips, 1w 7.15 usd put trd 188-195pips, exp 30-dec-2024 7.0 usd put trd 110pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2661美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.25 cts/d - 3.275 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见 1.85% - 1.86% 位置成交；超长期限可见 9M 1.60% - 1.73% 位置对峙。IAU9999品种成交于 1W 1.85% 位置。

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