高频交易商操纵纳市股票收盘价
新浪财经讯 北京时间10月17日凌晨消息,美国证券交易委员会(SEC)周四对一家纽约高频交易公司提出指控,称其曾在2009年6月份到12月份之间操纵数千只纳斯达克上市股票的收盘价。
SEC发表声明称,调查显示这家名为Athena Capital Research的公司曾利用一种算法来从事所谓的“做尾盘”活动,也就是以影响某股票或衍生产品合约的收盘价为目的,在接近收盘前买/卖某种股票或衍生产品合约。
声明表示:“Athena从事的大规模‘最后一秒种交易’使其得以无视市场可用流动性,人为推动市场价格及收盘价朝有利于Athena的方向发展。Athena十分清楚其算法交易对价格的影响,曾在内部电邮中称其‘主宰了这场游戏’。”
SEC指控Athena制定了相关策略来主导交易日的最后几秒钟交易,这种交易在纳斯达克[微博]收盘前的股票成交量中所占比例高达70%以上。
Athena已同意支付100万美元的罚款以了结此案,但并未承认或否认SEC的调查结果。这是SEC首次针对高频交易操纵行为展开调查。
Athena称,该公司认为其交易活动“帮助满足了市场对流动性的需求,而当时市场对这种流动性的需求是史无前例的”;并补充道,该公司几年前就已停止运用上述交易策略。SEC则指出,在被调查的时间段里,Athena旗下按此策略进行交易的基金的资产管理总额约为 4000万美元。
Themis Trading合伙人暨联合创始人Sal Arnuk指出:“这简直令人作呕,我对100万美元的罚款感到非常震惊。”他强调自己并非Athena的内部人士。
他指出,这是一家小型公司在金融危机“全盛期”所从事的活动,与当前的市场活动无关。SEC发言人安德鲁-塞莱斯尼(Andrew Ceresney)表示同意。(金良/编译)
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