CFTC持仓报告投机净头寸(期货)(2017-11-28)
NYMEX原油期货(USO)(USL)净多仓为609,833手,周变动增加32,755手,持仓变动显示市场对油价上涨的看法偏向乐观,此报告截止日期为11月28日。OPEC于11月30日在维也纳与其他盟友产油国开会谈论2018年原油减产协议,此会议各方达成一致,延长减产至2018年末。
WTI原油期货合约每手为1000美式桶。
COMEX黄金期货(GLD)净多仓为198,540手,周变动增加25,385手,显示市场对金价上涨相对乐观。COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。
美国10Y国债期货(IEF)(TLT)净多仓周变动12,856手,占净多仓比重接近1/10,相较于上周接近1/3的变动规模,本周幅度明显缩小,显示出市场对该合约看法不如此前乐观。美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。
芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)多单持仓减少114,762手,周变动仅为11,806,显示市场对该波动率指数上升不够看好。Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。
Cboe标普500指数(SPY)期货和ICE美元指数(DXY)(UUP)期货净多仓和周变动均发生减少,其中美元指数为持续净减少,此非乐观预期。
CME标普500指数期货投机净头寸由一周前的净减转为净增。
美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。
期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。
通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。
按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。
《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。
(线索Clues / 李涛)
责任编辑:李涛
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