CFTC持仓报告投机净头寸(期货)(2017-11-21)
NYMEX原油期货(USO)(USL)净多仓为577,078手,周变动减少19,388手,持仓变动显示市场对油价继续上涨的看法变得谨慎。WTI原油期货合约每手为1000美式桶。
COMEX黄金期货(GLD)净多仓为173,155手,周变动减少21,929手,显示市场对金价表现看法不如此前乐观。COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。
美国10Y国债期货(IEF)(TLT)净多仓周变动36,244手,占净多仓比重超过1/3,显示市场变动较大,且更看好多仓方向。美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。
芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)多单持仓减少102,956手,周变动仅为24,702,显示市场对该波动率指数上升并不看好。Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。
标普500指数(SPY)期货和美元指数(DXY)(UUP)期货净多仓和周变动均发生减少。
美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。
期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。
通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。
按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。
《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。
(线索Clues / 李涛)
责任编辑:李涛
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