大师阿罗：20世纪后半叶最伟大经济学家

　　阿罗在一般均衡理论和社会选择理论等方面的贡献，使他成为20世纪后半叶对经济学理论影响最大的经济学家之一。

　　新浪美股 北京时间23日下午英国《金融时报》讯 刚去世的肯尼斯-阿罗（Kenneth Arrow）是一位经济学巨擘。他对经济学的贡献始于近70年前，直至生命尽头依然活跃在经济学领域。例如，他与托马斯-皮凯蒂（Thomas Piketty）就后者的不平等观点展开辩论，主张我们应更关注消费上的不平等，而非收入和财富上的不平等。

　　1972年，他被授予诺贝尔经济学奖，当时他51岁，是（迄今）这一奖项最年轻的得主。《华盛顿邮报》在讣告中引用诺贝尔奖获得者、博弈学家奥曼（Robert Aumann）的话说，“在20世纪后半叶，（阿罗对经济学理论的）影响绝对超过其他任何人”。

　　要明白为何这不是夸张，想想阿罗在刚刚30岁的时候做出的两个影响深远的贡献吧：一个是著名的关于集体选择的“阿罗不可能定理”（Arrow‘s impossibility theorem），另一个是关于所有市场同时实现供需均衡的“一般均衡”条件。这两大贡献不仅本身见解卓越，而且还开启了至今仍未穷尽的经济学研究。

　　就一般均衡理论来说，阿罗帮助发展了一种数学模型，让经济学从一次研究一个市场，到理解一种商品或服务市场的供需平衡如何取决于其他所有商品或服务市场的供需平衡。他的部分研究帮助确定了，在一个由自由竞争个体组成的社会里，实现所有市场同时“均衡”（供需相等）的稳定均衡状态的条件。他的另一部分研究重述了早先对此类均衡状态对个体福利影响的理解。两个“基本福利经济学定理”是：第一，如果此类竞争性均衡存在，那就是帕累托有效的（Pareto efficient，除非某个人的境况变坏、否则任何人的境况都不可能变好的情况）；第二，如果初始收入的分配合适，就可以通过竞争市场均衡实现任何商品和服务的帕累托有效配置。

　　表面看来，这为自由市场反对政府干预提供了理论依据。但在现实中，它同样是干预、监管和再分配的理论依据。阿玛蒂亚-森（Amartya Sen）曾说过，福利经济学第二定理是“革命者的指南”，因为它鼓励将市场竞争与可能的激进再分配结合起来。

　　用阿罗自己的话来说，他把“一般均衡视为私人企业和公共规划及监管共同实现的一种理想状态…对我来说，根据完全合理的新古典理论，市场可以解决所有问题的观点显然是错误的”。通过确定实现竞争性一般均衡所需的条件，阿罗开辟了一条分析道路，分析在现实生活中那些条件未能满足时，政策可以做什么。

　　这些条件确实未能满足。较不现实的条件包括，存在这样一个金融市场，它可以在任何时间点，交易（或保护）收入和财富免遭所有可能的不确定性。此类市场明显的不完全性，促使阿罗在从金融定价理论到气候变化的众多领域做出了贡献。另一个不可能的条件是，市场参与者拥有同样广泛程度的知识（“对称信息”）。实际情况并非如此，纯粹依赖市场提供医疗服务为什么无效，就是因为这个原因。阿罗在1963年发表的一篇颇具影响力的医疗经济学文章中有力阐述了这一观点。

　　他的另一大早期贡献，即在社会选择理论方面的贡献，具有永恒的重要性。1951年，阿罗证明，在逻辑上不可能加总个人对社会选项的排序，并同时满足基本的一致性标准—除了一种情况：服从一个人、也即独裁者的偏好。这一发现让进行一种普遍努力的人们惊恐无比，这种普遍努力是，要么制定最优的经济规划，要么证明自由市场的优越性。但这是一种有启发性的理论。

　　接下来的几十年，出现了基于阿罗的“不可能定理”的其他研究结果。其中包括通过关注有关个人偏好的其他事实，摆脱该定理预示的不一致性，例如关注个人对一种社会选项相对另一种社会选项偏好的相对强度，而不只是他们对两种社会选项的排序。这使得阿罗亦有所贡献的成本效益分析（偏好的相对强度以货币支付意愿衡量）等理论得以发展。这还促进了其他不可能定理的发现，例如森证明，从逻辑上来说，社会选项的个人排序的加总，是不可能既在经济上有效，又同时满足对个人选择的基本自由容忍度的。

　　这类发现 — 即在集体选择中，以及在效率和自由等价值观之间，存在固有的逻辑矛盾，其意义是深远的，而且远超过狭义的经济问题。这类发现意味着，“人民的意愿”非常复杂，这与英国退欧公投在英国当前政治中的影响密切相关。阿罗之后最伟大的社会选择理论家森在最近的一次采访中，哀叹“对国家偏好的真正含义存在一种轻率的想法”。

　　如果说阿罗的伟大遗产值得我们珍视，就绝不应在政治辩论和政策制定中出现这种轻率。　　     译者/何黎

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